- •Курсовая работа По дисциплине «Статистика»
- •Оглавление
- •Введение
- •I Теоретическая часть
- •1.1 Понятие кредита
- •1.2 Средние показатели выданных кредитов
- •1.3 Средние показатели погашенных кредитов.
- •1.4 Показатели просроченных кредитов.
- •II Расчетная часть
- •Задание 1
- •Выполнение Задания 1
- •1. Построение интервального ряда распределения банков по объему кредитных вложений.
- •Н ахождение моды и медианы интервального ряда распределения графическим методом и путем расчетов.
- •3. Расчет характеристик ряда распределения
- •4. Вычисление средней арифметической по исходным данным
- •Задание 2
- •Выполнение Задания 2
- •2. Измерение тесноты и силы корреляционной связи с использованием коэффициента детерминации и эмпирического корреляционного отношения
- •Задание 3
- •Выполнение Задания 3
- •1. Определение ошибки выборки для величины кредиторской задолженности, а также границ, в которых будет находиться генеральная средняя
- •2. Определение ошибки выборки для доли предприятий с кредиторской задолженностью 18659,6 тыс. Руб., а также границ, в которых будет находиться генеральная доля
- •Задание 4
- •Выполнение задания 4
- •Определяем уровень эффективности кредита мероприятия по техническому перевооружению по каждому предприятию фирмы.
- •2. Определяем превышение прироста прибыли на предприятии 1 по сравнению с предприятием 2 за счет различий в уровне эффективности кредита и размере выданного кредита.
- •III Аналитическая часть
- •Решение.
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •П риложения
1.2 Средние показатели выданных кредитов
Средний размер кредита определяется по формуле среднеарифметической взвешенной (без учета числа оборотов за год)
,
где – средний размер ссуды;
– размер -й ссуды;
– срок -й ссуды (длительность пользования).
Средний срок пользования ссудами, т.е. время, в течение которого все ссуды оборачиваются один раз при условии их непрерывной оборачиваемости, определяется по формулам:
- средней арифметической взвешенной (при этом весами являются размеры выданных ссуд):
;
средней гармонической взвешенной (когда вместо размеров ссуд известна продолжительность одного оборота каждой ссуды):
.
Среднее число оборотов ссуд за год составит:
, ,
где – число оборотов – ой ссуды за год;
Д – число дней (месяцев) в году.
Средняя процентная годовая ставка кредита:
с =
где сi – годовая ставка i-ой ссуды;
1.3 Средние показатели погашенных кредитов.
В связи с тем, что сведения об остатках кредита обычно показываются на дату, т.е. представляют собой моментный динамический ряд, расчет среднего остатка задолженности по ссудам (как и средние остатки просроченных кредитов) нужно выполнять по формуле средней хронологической:
.
Средняя длительность пользования кредитом по погашению (с учетом невозвращенных в срок в банк ссуд) определяется по формуле:
,
где – средние остатки кредитов (невозвращенных в срок в банк);
– оборот кредита по погашению (сумма погашенных кредитов);
Д – число дней в периоде.
Среднее число оборотов кредита:
.
Если известна средняя длительность пользования кредитом, то:
.
1.4 Показатели просроченных кредитов.
Относительные показатели просроченной задолженности по ссудам:
а) по сумме: Кпр(р)= *100;
б) по сроку: Кпр(t)= *100;
где tiпр - число просроченных дней по погашению i-го кредита (включает и время, на которое выдан кредит).
в) по сумме и сроку (интегральный средневзвешенный показатель просроченной задолженности):
Кпр = *100;
Средняя длительность просроченных кредитов позволяет установить меру устойчивости задолженности заемщика на основе следующего выражения:
,
где – средние остатки просроченной задолженности за рассматриваемый период;
ОП.пр – сумма погашенной просроченной задолженности за тот же период;
Д – число дней в периоде.
Среднее число оборотов просроченных ссуд:
.
Если известна длительность пользования просроченным кредитом, то:
.
Для изучения влияния отдельных факторов на изменение средней длительности пользования кредитом строится система взаимосвязанных индексов, состоящих из индексов переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов:
.
Индекс средней длительности пользования кредитом переменного состава:
,
где т - однодневный оборот по погашению кредита, равный .
Если принять - показатель структуры однодневного оборота по погашению, то формула этого индекса примет вид:
.
На величину индекса переменного состава оказывают влияние два фактора:
изменение длительности пользования кредитом в отраслях и структурных сдвигов в однодневном обороте по погашению кредита.
Абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом за счет двух факторов: .
Индекс средней длительности пользования кредитом постоянного состава используется для определения влияния только первого фактора на изменение средней длительности пользования кредитом:
или .
Абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом за счет изменения длительности пользования кредитом в отраслях составит:
Индекс структурных сдвигов позволяет определить влияние второго фактора − структурных изменений в составе однодневного оборота по погашению − на изменение средней длительности пользования кредитом:
или .
Абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом за счет структурных сдвигов в однодневном обороте составит:
.
Общее абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом:
Изучение динамики оборачиваемости кредита можно производить с помощью индексов среднего числа оборотов ссуд.
Индекс среднего числа оборотов кредита переменного состава показывает относительные и абсолютные изменения среднего числа оборотов кредита за счет двух факторов: изменение числа его оборотов по отраслям и структурных сдвигов в средних остатках кредита:
или или , где ;
.
Индекс среднего числа оборотов кредита постоянного состава показывает относительные и абсолютные изменения среднего числа оборота кредита за счет одного фактора − изменения оборачиваемости кредита в отраслях:
; ;
.
Индекс структурных сдвигов показывает относительные и абсолютные изменения средней оборачиваемости кредита за счет структурных сдвигов в средних остатках кредита.
; ;
.
Абсолютное изменение среднего числа оборотов кредита за счет двух факторов:
.