- •Лекция 1 Основные принципы излагаемого подхода к теории систем
- •Понятие хозяйственного механизма
- •Базовая модель
- •Общая схема формализации процессов моделирования хозяйственного механизма
- •Лекция 2 Базовая модель в контексте формализованной схемы моделирования хозяйственного механизма
- •Производственные функции. Агрегирование и дезагрегирование
- •Лекция 3 Синергетический эффект
- •Эффективность создания совместного производства (системы)
- •Механизм инноваций
- •Лекция 4 Многокритериальные задачи
- •Логическое объединение качественных целей.
- •Поиск эффективных точек
- •Принцип Оптимальности
- •Формальное определение
- •2 Фирма
- •1 Фирма
- •Роль информированности. Формализация информированности в виде стратегии
- •Лекция 6 Ситуация равновесия по Нэшу в информационном расширении игры
- •Информационное расширение игры
- •Примеры проектирования множества стратегий на множество управлений (выборов, исходов)
- •Ситуация равновесия по Нэшу в информационном расширении игры
- •Лекция 7 Иерархические системы управления
- •Обобщенный принцип максимального гарантированного результата (оп мгр)
- •Иерархическая игра (игра Гермейера)
- •Экономическая интерпретация иерархических игр г1, г2 и г3
- •Лекция 8 Теоретико-игровой анализ двухуровневой иерархической системы управления (ису)
- •Аналог игры
- •2.Аналог игры
- •Лекция 9 Динамические модели принятия решений
- •Слабоустойчивые совместные решения по ю. Б. Гермейеру
- •Динамическая модель принятия решений с непрерывным временем
- •Оптимизация процесса контроля (наблюдения)
- •Литература
- •Лекция 10 Управление ису при неточном знании параметров подсистем
Логическое объединение качественных целей.
4,1. Дизъюнкция. Пусть есть m качественных критериев g1,…,gm. Цель, состоящая в достижении, по крайней мере, одной из частных целей описывается критерием
.
Пример. Каждый правоверный мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж. Если годы его жизни пронумерованы числами от 1 до m и критерии g1,…,gm описывают совершение хаджа в конкретном году, то их свертка описывает выполнения этого обязательства перед Богом.
4.2. Конъюнкция. Пусть есть m качественных критериев g1,…,gm. Цель, состоящая в достижении, сразу всех частных целей описывается критерием
Пример. Если за сессию студенту предстоит сдать m экзаменов и каждый из критериев g1,…,gm описывает сдачу одного из них, то цель, состоящая в успешной сдаче сессии, описывается критерием
4.3. Отрицание. Пусть имеется качественный критерий g. Критерий 1–g описывает цель, состоящую в недостижении исходной, т.е, цель противоположную исходной.
Пример. Цели уменьшить риск r операции и увеличить надежность g, связаны соотношением g = 1-r
Обобщенное логическое свертывание колич критериев
Обобщенная дизъюнкция. Часто используется следующий способ свертки. Пусть есть m количественных критериев g1,…,gm. Результирующий критерий образуется по правилу ,
Пример. Пусть в шоссейной велогонке принимают участие m спортсменов из одной команды и критерии g1,…,gm задают места, занятые ее членами. Очень часто все члены команды работают на одного лидера, то есть критерий команды есть .
Обобщенная конъюнкция. Это свертка, при которой количественные критерии g1,…,gm заменяются общим критерием .
Пример. Пусть для производства изделия требуются комплектующие m видов и количества произведенных деталей описываются числами g1,…,gm. Критерий описывает количество готовых изделий, которое из них можно собрать. Числа имеют при этом смысл количества деталей i-го вида, необходимых для сборки одного готового изделия.
Заметим, что свертки (4.1), (4.2) прямо следуют из (5.1), (5.2), если все используемые функции принимают значения только 0 или 1.
Замена критерия на антагонистический. В этом случае, аналогичном случаю 4.3, максимизация критерия заменяется на минимизацию, то есть критерий g… , заменяется на M= -
Связь 5и4-ЮБ
Пример. Инвестор анализирует целесообразность вложения средств в проект. Он рассматривает две цели: увеличение доходности и надежности Рассмотрим различные варианты сверток.
Экономический. Пусть потеря 1% надежности для инвестора компенсируется 5% доходности. Тогда его критерий эффективности можно записать в виде
Разбиение на удовлетворительные и неудовлетворительные. Если инвестора устраивают только варианты: , а , его качественная цель запишется в виде:
Лексикографический способ рассмотрен в примере, приведенном выше. Отметим важность ранжирования критериев. В зависимости от приоритета надежности или доходности мы получаем разные варианты вложений.
Итак, мы убедились в том, что выбор различных способов свертки приводит к различным решениям. В связи с этим появляется соблазн найти «самую хорошую» свертку, приводящую к решению эффективному с точки зрения всех анализируемых критериев.
Однако, как показал Ю.Б. Гермейер [..], эта задача принципиально не имеет решения. Более того, оказывается любая свертка может быть представлена в виде суперпозиции простых сверток, приведенных выше.
Покажем это на примере качественных целей
Теорема 1. Пусть каждый из критериев g1,…,gm принимает лишь два значения 0 и 1, а F:{0,1}m{0,1} – произвольная функция. Тогда критерий M, определенный условием M(x)=F(g1(x),…,gm(x)), может быть выражен через следующие элементарные операции:
конъюнкция: g1,…,gm
дизъюнкция: g1,…,gm
отрицание: gi 1–gi.
Доказательство. Пусть v=(y1,…,ym) – произвольный булев вектор размерности m (здесь yi равны 0 или 1 при любом i=1,…,m). Рассмотрим функцию Fy :{0,1}m{0,1}, определенную условием , где zi=xi, если yi=1, и zi=1–xi, если yi=0. Непосредственно проверяется, что Fy(y)=1, и Fy(x)=0 для любого xy.
Для заданной нам функции F, обозначим Y={y: F(y)=1}. Покажем, что интересующий нас критерий g представляется в виде
. (*)
В самом деле, если g(u)=1, то по определению вектор t=(g1(u),…,gm(u)) принадлежит множеству Y. Значит, произведение в формуле (*) содержит множитель (1–FY(g1(u),…,gm(u))), равный нулю. Следовательно, и все произведение равно нулю, а вся правая часть формулы (*) равна 1.
Если же g(u)=0, то вектор t=(g1(u),…,gm(u)) не принадлежит множеству Y, и для всех yY имеем Fy(g1(u),…,gm(u))=0. Значит, для этого u все сомножители в формуле (*) равны 1, а тогда и произведение в правой части равенства (*) равно 1, а сама правая часть равна нулю.
Для завершения доказательства остается заметить, что при построении функций Fy мы пользовались лишь операциями отрицания и конъюнкции, а в формуле (*) использовалась еще и дизъюнкция.
Замечание. Легко видеть, что сама операция дизъюнкции может быть выражена через конъюнкцию и отрицание, то есть список «элементарных» операций может быть сокращен.
Итак, для качественных критериев показано, что любая свертка таких критериев может быть получена с помощью элементарных операций 4.1 – 4.3.
В монографии Ю.Б. Гермейера [..], показано также, что с любой точностью любая свертка произвольных критериев эффективности может быть получена суперпозицией элементарных операций вида
экономическая свертка;
разбиение на удовлетворительные и неудовлетворительные;
конъюнкция(обобщенная);
дизъюнкция (обобщенная);
отрицание (максимизация антагонистического критерия).
Таким образом, обоснован тезис: не существует «абсолютно оптимальной» свертки. Любая свертка есть результат не формального решения о приоритетности того или иного критерия. Решение это принимает ЛПР, а консультант (исследователь операции) может формализовать это решение в виде свертки, параметры которой опять же должны быть согласованы с ЛПР.
Как правило, исследователь операции должен уметь строить множество выборов, оптимальных по Парето, а ЛПР ответственно выбирает конкретную точку из этого множества.
Определение. Будем говорить, что управление xX доминирует (по Парето) управление yX, а соответствующий вектор выигрышей (g1(x),…,gm(x)) доминирует вектор (g1(y),…,gm(y)), если для всех i=1,…,m выполняются неравенства gi(x)gi(y), а для некоторого k выполняется строгое неравенство gk(x)>gk(y).
Определение. Будем говорить, что управление xX сильно доминирует (по Парето) управление yX, а соответствующий вектор выигрышей (g1(x),…,gm(x)) сильно доминирует вектор (g1(y),…,gm(y)), если для всех i=1,…,m выполняются неравенства gi(x)>gi(y)
Определение. Управление xX, и соответствующий вектор выигрышей (g1(x),…,gm(x)) называются эффективными (оптимальными по Парето), если не существует управления yX, которая доминировала бы управление x.
Определение. Управление xX, и соответствующий вектор выигрышей (g1(x),…,gm(x)) называются слабо эффективными, если не существует управления yX, которая сильно доминировала бы управление x.
Пусть в пространстве критериев множество выигрышей задается ломаной OABCDO.
Тогда отрезок BC – определяет множество эффективных точек, отрезок AB – слабоэффективных точек.
Заметим, что для эффективной точки а строго положительный ортант не содержит других точек.