Тема 8. Економетричні моделі динаміки

Практичне заняття № 2 (2 год.)

( Модуль 2 )

Приклади типових завдань.

1. Розрахувати економетричну модель парної регресії між факторами Х і Y:

Ŷ = ǎ₀ + ǎ₁·х. Охарактеризувати економічний зміст оцінок параметрів моделі ǎ_{0 ,} ǎ_1.

• Розрахувати за нею прогнозоване значення залежного фактора Y _пр

• Побудувати графік моделі парної регресії в кореляційному полі – “хмарі розсіювання”.

• Розрахувати коефіцієнт детермінації R² і коефіцієнт кореляції R. Який зміст цих коефіцієнтів ?

• Оцінити якість отриманої моделі за F-, Т – критеріями із рівнем значущості α = 0,05.

.

у	60	61	59	58	62	63	65	60	68	70
х	30	35	33	34	36	38	40	41	45	45

Х – витрати на маркетинг, (тис. грн..), Y – прибуток , (млн. грн.).

2. В результаті дослідження чинників економічного зростання побудовано таку модель (обсяг вибірки – 73 країни): Y = 1,4 – 0,52X + 0,17 X + 11,16 X – 0,38 X₄ – 4,75 X + u,

Т-кр.: (5,9) (4,34) (3,91) (0,79) (2,7) . R² = 0,78.

де Y – темп росту середнього значення ВВП на душу населення у % до базового періоду;

X – реальні середні значення ВВП на душу населення, %; X – бюджетний дефіцит у % до ВВП;

X – обсяг інвестицій, % до ВВП; X₄– зовнішній борг, % до ВВП; X – рівень інфляції, %.

1) Перевірити загальну якість даної моделі.

2) Перевірити значущість параметрів моделі .

3) Побудувати довірчі інтервали для параметрів моделі..

3. Побудовано модель залежності середньомісячної ринкової ціни акцій підприємства (Y, грн./акція) від обсягу сплачених дивідендів на акцію (Х₁, грн./місяць) та обсягу коштів, спрямованих підприємством на розширення виробництва (Х₂, сотні тис. грн. /міс.): y_i = 2,4 + 1,6 х_i1 + 0,9 х_i2 + u_i.

Відомо також, що = 10,5, , n = 20.

Побудувати точковий та інтервальний прогнози для залежної змінної, якщо х_пр.1 = 10, х_пр.2 = 2.

-0,56043	1,905966
0,10066	0,178718
0,815776	0,297171
30,99719	7
2,737381	0,618174

4. Розрахувати незміщені оцінки дисперсії залежної змінної, дисперсії регресії та дисперсії залишків на основі розрахунків функції „Линейн” MS Excel:

5. Розрахована регресійна модель залежності прибутку (Y) від інвестицій (Х₁), основного фонду виробництва (Х₂), фонду робочого часу (Х₃) за 20 спостереженнями:

0,140967	-0,41125	0,882323	-21,1336
0,076457	0,289052	0,215299	9,011057
0,973764	1,188204	# н/д	# н/д
148,4617	12	# н/д	# н/д
628,808	16,94196	# н/д	# н/д

Охарактеризувати економічний зміст параметрів моделі.