- •Раздел 4. Теория игр.
- •4.1. Понятие об игровых моделях.
- •4.2. Классификация игр.
- •4.3. Решение матричных игр в чистых стратегиях.
- •4.4. Смешанное расширение матричной игры.
- •4.5. Свойства решений матричных игр.
- •4.6. Графический метод решения игр и .
- •4.7. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования.
- •4.8. Принятие решения в условиях неопределённости
- •4.8.1. Понятие о статистических играх
- •4.8.2. Критерии принятия решения
- •4.8.2.1. Критерий максимального математического ожидания выигрыша
- •4.8.2.2. Критерий недостаточного основания Лапласа
- •4.8.2.3. Максиминный критерий Вальда
- •4.8.2.4. Критерий минимаксного риска Сэвиджа
- •4.8.2.5. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица
- •4.8.2.6. Критерий Ходжа-Лемана
- •Пример.
- •4.9. Определение экономического эффекта информации с использованием методов теории игр
- •Пример.
- •4.10. Моделирование банковской деятельности «играми с природой».
- •A). Критерии, основанные на известных вероятностях условий
- •Б). Критерии, основанные на субъективной основе
- •В). Критерии крайнего пессимизма
- •4.11. Использование методов теории игр в предпринимательской деятельности.
- •4.12. Кооперативные игры.
- •4.12.1. Природа и структура кооперативных игр
- •4.12.2. Некоторые понятия решения кооперативной игры
- •4.12.2.1. С-ядро
- •4.12.2.2. Вектор Шепли
4.11. Использование методов теории игр в предпринимательской деятельности.
Рассмотрим проблему уценки неходового товара, имея цель получить возможно большую выручку от реализации. Предположим, что эластичность спроса в зависимости от цены неизвестна, т. е. неясно, как отреагирует рынок на то или иное снижение цены. Иными словами, нужно принять решение в условиях неопределенности. В таком случае можно использовать методы теории игр. Обозначим - стратегии снижения цены на товар на соответственно. Возьмем достаточно подробный перечень возможных значений эластичности . Если выбрать определенную стратегию и знать эластичность товара , то, используя еще некоторые, обычно известные величины, можно подсчитать выручку от реализации товара . Проделав это для всех и для всех , получим платежную таблицу.
|
|
|
… |
|
… |
|
|
|
|
… |
|
… |
|
|
|
|
… |
|
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
… |
|
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
… |
|
… |
|
В таблице представлен подробный перечень различных ситуаций. Для принятия решения можно использовать следующие способы.
1.Подход с позиции крайнего пессимизма
Он заключается в том, чтобы считать, что при выборе любой стратегии эластичность товаров будет самая неблагоприятная и выручка будет минимально возможной, т. е.
.
Вычислим все величины , нужно взять наибольшую из них αj,
.
Та стратегия, которая соответствует числу , и есть стратегия крайнего пессимизма. Иначе говоря, такая стратегия есть наилучший выбор из плохих ситуаций, и эта стратегия гарантирует, что как бы ни сложилась действительная ситуация, выручка будет не меньше, чем . Рассмотрим пример.
-
40
50
70
30
50
90
20
60
80
Выбирая наименьшие числа по каждой строчке и записывая их в отдельный столбец, получим
|
|
|
|
|
|
40 |
50 |
70 |
40 |
|
30 |
50 |
90 |
30 |
|
20 |
60 |
80 |
20 |
Величина соответствует стратегии . Ее и нужно выбрать с точки зрения данного подхода. Заметим, что при этом выручка может быть и 50 ед. и 70 ед., но не меньше, чем 40, а, выбирая другую стратегию, например , можно иметь выручку в благоприятном случае 90 ед., но в неблагоприятном всего 30 ед., что хуже, чем гарантированный результат при стратегии .
2.Подход с позиции крайнего оптимизма
Он заключается в том, чтобы считать, что при выборе любой стратегии эластичность будет наиболее благоприятной и выручка наибольшая,
т. е.
.
Вычислив все , нужно взять наибольшую из них .
.
Та стратегия, которая соответствует величине , и есть искомая.
В уже рассмотренном примере, помещая в последнем столбце , получим:
|
|
|
|
|
|
40 |
50 |
70 |
70 |
|
30 |
50 |
90 |
90 |
|
20 |
60 |
80 |
80 |
=max(70,90,80)=90
Величина β = 90 соответствует стратегии . Эта стратегия отражает надежду на самый лучший исход из всех возможных.
3.Подход с позиции пессимизма-оптимизма.
Рассмотрим величину Н:
,
где λ- числовой параметр, 0≤λ≤1. Предлагается выбирать стратегию, соответствующую величине Н.
При , и этот подход превращается в подход с позиции крайнего пессимизма.
При Н , и этот подход превращается в подход с позиции крайнего оптимизма.
Вообще, величина Н при изменении λ от 0 до 1 непрерывно изменяется от α до β, и выбор некоторого промежуточного λ соответствует сочетанию пессимизма и оптимизма при выборе стратегии. Возьмем, например, λ=0,5 и вычислим
,
а затем выберем наибольшее из них .
.
Стратегию, на которой достигается величина , будем называть соответствующей подходу с позиции пессимизма-оптимизма.
В нашем примере, присоединяя к таблице еще столбец , получим:
|
|
|
|
|
|
40 |
50 |
70 |
55 |
|
30 |
50 |
90 |
60 |
|
20 |
60 |
80 |
50 |
= max(55, 60, 50) = 60
Величина = 60 соответствует стратегии . Ее и нужно выбрать на основе подхода с позиции пессимизма-оптимизма. Весь этот пример можно компактно записать следующим образом:
-
40
50
70
40
70
55
30
50
90
30
90
60
20
60
80
20
80
50
α=40, - стратегия крайнего пессимизма.
β=90, - стратегия крайнего оптимизма.
γ=60, - стратегия пессимизма – оптимизма.