- •§ 1. События. Равенство событий. Сумма и произведение событий. Противоположные события.
- •§ 2. Частота случайного события и «статистическое определение» вероятности
- •§ 5. Классический способ подсчета вероятностей
- •§ 6. Правила сложения и умножения вероятностей
- •§ 13. Числовые характеристики случайных величин.
- •Виды средних величин
- •Кривая нормального распределения.
- •Теоретическая основа выборочного метода
- •Точечная оценка параметра
- •Интервальная оценка параметра
- •Проверка гипотезы о нормальном распределении.
- •Критерий Пирсона.
- •Понятие корреляционной связи и кра.
- •Условия применения и ограничения кра.
- •Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов.
- •Применение парного линейного уравнения регрессии.
§ 13. Числовые характеристики случайных величин.
Математическим ожиданием дискретной случайной величины х с законом распределения:
-
x
(1)
ix
(1)
1x2
…
pi
p1
p2
…
называется число
M[x] = x1p1 + x2p2 +… (2)
при условии абсолютной сходимости ряда (2).
Если х имеет закон распределения (1) и у = (х) – функция от случайной величины х, то
M[y] = M[(х)] = (хi)pi (3)
Если х – непрерывная случайная величина с плотностью вероятности f(x), то
M[x] = (4)
при условии, что интеграл сходится абсолютно; справедлив также интегральный аналог формулы (3):
M[(х)] = , (5)
Свойства математического ожидания:
M [c] = c, если с постоянная.
M [cх] = c M [х] , если с постоянная.
M [х1 + …+ хn] = M [х1] + …+M[хn].
Если х1 , х2, …, хn независимы, то M [х1 … хn] = M [х1] … M[хn].
Дисперсией случайной величины х называется число
D[x] = M[(x – M[x])2].
Число [x] = называется средним квадратическим отклонением х.
Справедлива формула
D[x] = M[x2] – M[x]2. (6)
Из определения дисперсии и формул (3) и (5) вытекает справедливость следующих формул для дисперсии:
D[x] = M[x])2 pi , (7)
если х – дискретная случайная величина с законом распределения (1);
, (8)
если х – непрерывная величина с плотностью f(x).
Формула (6) в сочетании с (3) и (5) дает для дисперсии формулы (обычно более удобные, чем (7) и (8)):
D[x] M[x]2, (9)
если х – дискретная величина;
D[x] = M[x]2, (10)
если х – непрерывная величина с плотностью f(x).
Свойства дисперсии:
D[c] = 0 , если с постоянная.
D [cх] = c2 D [х] = c, если с постоянная.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА:
1). Показатели, характеризующие центральную тенденцию (central tendency) или уровень ряда: средние величины или меры расположения (собственно средние и структурные средние).
2). Показатели, характеризующие разнообразие (рассеяние, вариацию, разброс) (spread) признака: стандартное отклонение, дисперсия, размах.
Выбор характеристик центральной тенденции и разнообразия признака прежде всего зависит от вида распределения. В случае нормального распределения используют показатели параметрической статистики, в случае распределения, отличного от нормального и при неизвестном виде распределения применяют показатели непараметрической статистики.
Средние величины
Средняя величина - обобщающий коэффициент, который характеризует наиболее типичный размер определенного признака в целом для совокупности или для отдельных ее частей. Расчет средних величин имеет смысл только для качественно однородной совокупности, в связи с этим в одной совокупности может быть столько средних, на сколько однородных групп она может быть разбита.