- •Раздел II. Использование наблюдений в принятии решений
- •Байесовский и осторожный подходы к построению решающих правил
- •Допустимые решающие правила
- •Геометрическая интерпретация
- •Алгоритм применения байесова решающего правила .
- •Принцип недостаточного основания Бернулли
- •Максимальная неопределенность окружающей среды
- •Точечные оценки Фишберна (Fishburn)
- •Дополнение к точечным оценкам Фишберна
- •Чувствительность байесовских решений
- •Устойчивость байесовских решений
- •Вероятности ошибок
- •Рабочая характеристика решающего правила
- •Байесово решающее правило
- •Формальная постановка задачи
Точечные оценки Фишберна (Fishburn)
Рассмотрим некоторые варианты возможной качественной информации о состоянии среды.
1. Пусть известно, что для вероятностей состояний окружающей среды справедливо следующее соотношение:
(*).
В качестве распределения вероятностей выбирается распределение, максимизирующее значение функционала . Поскольку на задано отношение порядка, то можно использовать функцию неопределенности II рода:
.
Вычислим максимум функции неопределенности:
.
Решением задачи оказывается , . Полученные оценки вероятностей носят название точечных оценок Фишберна.
Проверим, что .
.
Вычислим точечные оценки Фишберна для M=3:
; ; ;
для M=4 ; ; ; .
2. Пусть известно, что для вероятностей состояний окружающей среды справедливо следующее соотношение:
, (*).
При выполнении условия (*) можно считать оценки вероятностей равными: , взяв .
Тогда ; ,…, . В общем виде .
Найдем значение λ, из условия :
= ;
;
.
Тогда точечные оценки Фишберна равны: .
Вычислим точечные оценки Фишберна для M=5:
; ; ; ; .
На графике показы значения точечных оценок Фишберна для обычного отношения порядка (1) и усиленного отношения порядка (2).
Дополнение к точечным оценкам Фишберна
Рассмотрим множество состояний природы , априорное распределение вероятностей . Тогда все возможные распределения образуют множество
.
Множество носит название -мерного симплекса.
На рисунке ниже показан симплекс для .
Уменьшим размерность задачи. Рассмотрим
; .
Множество носит название -мерного симплекса. Пример -мерного симплекса для (двумерный симплекс) показан на рисунке ниже. Двумерный симплекс – линейная (выпуклая) оболочка любых трех точек, не лежащих на одной прямой (треугольник).
Байесовым множеством решающего правила будем называть множество точек симплекса ( ), таких, что
; ;
, .
Точки, попадающие сразу в несколько множеств , относятся произвольно к одному из множеств, так чтобы , =Ø, .
Понятия байесова множества введено с целью анализа выявления ошибок в задании распределения на принимаемые решения.
Утверждение. Байесовы множества являются выпуклыми множествами.
Доказательство. Рассмотрим доказательство утверждения для . Линии равного уровня риска в пределах есть отрезки прямых:
, т.е. и связаны линейно, причем линии параллельны, т.к. коэффициенты , , не изменяются. Следовательно множество является выпуклым.
Пример. Пусть M=2, множество решающих правил и задана таблица рисков.
-
5
3
2
3
-1
3
4
1
Необходимо в зависимости от распределения состояний окружающей среды, определить байесов риск для каждого решающего правила . Поскольку распределение вероятностей не известно, то рассматриваем задачу как параметрическую по отношению к вероятности .
Рассмотрим байесовские множества:
;
Ø, поскольку решающее правило недопостимо, т.к. доминируется решающим правилом .
;
.
На рисунке ниже показаны байсовы множества и байесова поверхность .
В общем виде байесова поверхность ,
где ;
.
Байесова поверхность образуется гиперплоскостями размерности .
Пример. Пусть M=3 и пусть задана таблица рисков
-
0
2
4
5
6
1
1
4
4
4
3
2
Вычислим значение среднего риска для решающих правил :
;
;
;
;
Вычислим байесово множество .
Для этого найдем:
а) границу между множествами и :
б) границу между множествами и :
в) границу между множествами и :
На рисунке ниже показано байесово множество .
Вычислим байесово множество .
Для этого найдем:
а) границу между множествами и :
б) границу между множествами и :
Вычислим байесово множество .
Для этого найдем:
а) границу между множествами и :
Точечные оценки Фишберна для M=3:
; ; .
Вычислим значение риска для решающих правил:
;
;
;
.
Для второго решающего правила риск минимален.
Чувствительность и устойчивость байесовских решающих правил