19. Система показателей количественной оценки риска.

Абсолютная величина риска.

Система показателей количественной оценки риска включает абсолютные величины (дисперсия, среднеквадратичное отклонение, семи квадратичное отклонение), относительные (вероятность, коэффициент вариации, коэффициент риска). Для количественной оценки риска необходимо определить все возможные следствия отдельного события и вероятности этих событий. Абсолютная величина рисков характеризуется размером прогнозируемых (возможных) потерь (ущерба) в материально-вещественном или стоимостном выражении, если ущерб подвергался такому измерению. В ситуации, когда недостаточно знать лишь размер риска в абсолютном выражении, а его значение необходимо сравнить с определенными показателями, которые характеризуют деятельность предприятия, проводят оценку риска в относительном выражении. Наиболее распространенными измерителями степени риска являются: вероятность возникновения ущерба или не получение доходов сравнительно с прогнозируемым вариантом; дисперсия, среднеквадратичное отклонение, коэффициент вариации.

Формула определения абсолютной величины риска (абсолютный уровень затрат):

W = p_n x, (7.1)

где W – величина риска;

p_n – вероятность нежелательных последствий;

x - величина этих последствий.

Достоинством данного подхода является то, что в качестве i- го параметра можно определять широкий спектр показателей, с которыми предприятия прогнозирует сбыт и реализацию определенного риска или группы рисков.

20. . Система показателей количественной оценки риска. Математическое ожидание.

Для дискретной величины математическое ожидание определяется по формуле:

M(x) = , (7.2)

где x_i – значение случайной величины;

i = 1, 2, ….;

p_i - соответствующая вероятность.

Для случайной непрерывной величины x:

M(x) = , (7.3)

где f(x) – функция вероятности.

Математическое ожидание, связанное с неопределенной ситуацией, является средневзвешенным всех возможных результатов, где вероятность каждого из них используется как частота или удельный вес соответствующего значения.

Вероятностное содержание математического ожидания конкретного параметра от проведения предпринимательской деятельности заключается в том, что оно приблизительно равняется среднему арифметическому его возможных значений

20. Система показателей количественной оценки риска. Дисперсия.

Для дискретной случайной величины Х:

D(x) = , (7.4)

Для непрерывной величины Х:

D(x)= , (7.5)

Дисперсия – средне взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых. Характеризует рассеивание значения случайного параметра от его среднего прогнозируемого значения.