55. Якими факторами обумовлена природа ризику в ринковій економіці? (б. Самардак)

Ризик - це усвідомлена небезпека виникнення в будь-якій системі небажаної події з певними в часі та просторі наслідками.

Створення ризикової ситуації обумовлено такими об'єктивними факторами:

випадковий характер подій, що визначають, який з можливих насідків реалізується на практиці;

відомі ймовірності наслідків і очікувані результати;

непередбачені зміни у внутрішніх і зовнішніх умовах діяльності;

наявність альтернативних рішень;

ймовірність виникнення збитків;

ймовірність одержання додаткового прибутку.

56. Які ознаки ризикових ситуацій? (б. Самардак)

Поняття ризикової ситуації можна визначити як сукупність різних обставин і умов, що створюють певну обстановку для того чи іншого виду діяльності. Іншими словами саме сукупність умов і обставин створюють ризикову ситуацію і виступають причинами ризику.

Ризикова ситуація зв'язана зі статистичними процесами і її супроводжують три одночасних умови: наявність невизначеності;

необхідність вибору альтернативи (при цьому варто мати на увазі, що відмовлення від вибору також є різновидом вибору);

можливість оцінити ймовірність здійснення вибраних альтернатив.

57. Розкрийте суть різновидів ризиків. (в. Супрунець)

Ри́зик — можливість того, що все відбуватиметься не так, як очікується, можливість припуститися помилки. Існують такі види ризику:

Інвестиційний ризик має місце у підприємницькому середовищі, але може у ряді випадків виникати і в сфері споживання.

Фінансові ризики — це велика сукупність взаємопов’язаних ризиків невиконання фінансових зобов’язань протилежною стороною та ризиків зміни кон’юнктури фінансових ринків.

Кредитні ризики посідають одне з головних місць у групі фінансових ризиків.

Валютний ризик виникає через невизначеність майбутнього руху ресурсів національної валюти щодо іновалют.

Ризик країни з’являється внаслідок невизначеності у майбутньому змін політичних та економічних умов, які можуть вплинути на спроможність країни, корпорації, підприємства та інших позичальників відповідати за зобов’язаннями зовнішнього боргу.

Портфельний ризик — ризик невідповідності у майбутньому інвестиційного проекту кредитному портфелю, портфелю цінних паперів чи портфелю реальних проектів.

Будівельні ризики — це ризики, що виникають у процесі проекту. Залежно від типу фінансування проекту ці ризики розподіляються між учасниками здійснення проекту чи приймаються на себе тією чи іншою стороною.

58. Розкрийте суть правила (мах-міn) (Критерій Вальда). (в. Супрунець)

Критерій Вальда забезпечує максимізацію мінімального виграшу або, що теж саме, мінімізацію максимального програшу (втрат), який може виникнути при реалізації однієї зі стратегій. Цей критерій орієнтує ОПР дотримуватися вкрай обережної поведінки. Така поведінка прийнятна наприклад, коли гравець не має зацікавленості в крупному виграші, але хоче себе застрахувати від неочікуваних програшів. Вибір такої поведінки визначається відношенням гравця до ризику. Критерій Вальда застосовують у тих випадках, коли необхідно забезпечити успіх в будь-якій ситуації. Застосування критерію Вальда буває виправдано, якщо ситуація, в якій приймається рішення наступна: про можливість появи зовнішніх станів Пj нічого не відомо; доводиться зважати на появу різних зовнішніх станів Пj; рішення реалізується тільки один раз; необхідно виключити який би то не було ризик.