Методы оценки риска:
Степень
риска можно определить различными
методами:
1.
Статистический
метод:
изучается статистика потерь, прибыли,
рентабельности, устанавливается частота
и величина получения определенной
экономической отдачи и составляется
наиболее вероятный прогноз по поводу
отдачи на будущее. под
отдачей на будущее подразумевается ЭР
или эффективность инвестиций,
рассчитываемая как отношение прибыли
при реализации проекта к необходимым
для этого затратам.
Главные
методы статистического метода расчета
риска
- вариация и стандартная ошибка.
Вариация
- это изменение (колеблемость)
количественной оценки признака при
переходе одного варианта оценки к
другому. вариация оценивается дисперсией
- мерой разброса фактических значений
признака от его средней величины.
Для
оценки степени риска необходимо
определить среднюю ЭР компании с учетом
получения рентабельности на уровне
прошлого периода в будущем. Сумма
вероятностей всех возможных вариантов
получения отдачи=1. Нулевая вероятность
- невозможность получения отдачи.
Экспертный
метод
реализуется путем обработки мнений
опытных предпринимателей или специалистов.
При сборе этих мнений желательно, чтобы
эксперты сопровождали свои оценки
данными о вероятности возникновения
различных величин потерь. Однако можно
ограничиться получением экспертных
оценок допустимого и критического
риска. согласованное мнение экспертов
позволяет оценить будущие риски с
определенной степенью вероятности.
Комбинированный
метод
представляет собой сочетание
статистического и экспертного метода.
Аналитический
метод
основан на использовании результатов
анализа чувствительности методов
математической статистики и имитации
моделирования. Метод
аналогий
основывается на использовании базы
данных о риске аналогичных проектов.
