Удержание риска. Виды договоров страхования по способу распределения ответственности за риск.
Удержание риска – доля риска, ответственности за которую несет одна из сторон.
Страхование: полное и частичное
Полное: Y=X
Частичное –ограничивает ответственность страховщика, оставляя часть риска на удержание страхователя:
Пропорциональное: Y=a*X, где a=S/c, 0<a<1
Непропорциональное: - правилу первого риска
- предельных рисков
- с франшизой L
-условной
-безусловной
По правилу первого риска – все ущербы не превышающие страховую сумму S выплачиваются полностью, а ущерб превышающий страховую сумму выплачивается только в размере этой страховой суммы. S=b*C, 0<b<1
Расчет математического ожидания и дисперсии ущерба и возмещения и их роль в актуарных расчетах.
А- страховой случай
Х – ущерб страхователя
Y-возмещение страховщика
P(A)=p – вероятность наступления страхового случая
f(x)- плотность вероятности распределения ущерба
мат ожидание и диспр выплат Y=g(x)- велич. Возмещ, определяемая условиями договора
0<g(x)<X
Условная дисперсия:
Безусловная дисперсия и мат ожидание распределения ущерба
Франшиза. Предназначение. Виды франшиз.
Франшиза – не возмещение части ущерба
Безусловная (вычитаемая) – ущерб возмещается страхователю если превысил установленный суммы франшизу L.
Условная(невычитаемая).
Совокупная – складывается и вычитается за весь период.
Структура страхового тарифа. Чем отличаются: рисковая премия, нетто – премия, брутто – премия? Роль основных составляющих в этой структуре
Брутто-премия – денежная сумма, которая страхователь обязан платить страхователю за страховую защиту передаваемого объекта страхования от характерных рисков.
Брутто-премия состоит из Нетто-премии и нагрузки на ведение дела f.
Нетто-премия состоит из рисковой прибыли и рисковой надбавки. Нетто-премия – основная составляющая брутто-премии, которая полностью определяется передаваемым риском. НП идет на формирование страховых резервов и страховых выплат. Она остается всегда в собственности страхователя. НП – основа страхового фонда. РП основная составляющая НП = согласно закону больших чисел и принципу эквивалентности математическому ожиданию ущерба страховщика = M(Y). РН (гарантийная надбавка) – составляющая нетто-премии которая обеспечивает безубыточность страхования, то есть выполняет финансовые обязательства страховщика, если размер ущерба несколько превышает ожидаемую величину, это связано с тое, что:
Совокупный ущерб по портфелям является случайной величиной
С ограниченностью реальных страховых портфелей и невыполнением предпосылок закона больших чисел на практике.
НП=РП+РН=РП(1+Θ)
Θ=РН/РП – относительная РН. Она показывает, какую долю составляет РН в РП.