- •Содержание
- •Модели линейного программирования
- •Примеры задач линейного программирования
- •Фирма выпускает четыре вида персональных компьютеров
- •Выражения (1), (2) и (3) составляют экономико-математическую модель задачи линейного программирования.
- •Условия неотрицательности получаемого решения
- •Условие неотрицательности решения
- •Условие неотрицательности решения
- •Общая задача линейного программирования
- •Стандартная (симметричная) задача линейного программирования
- •Каноническая (основная) задача линейного программирования
- •Представление задачи линейного программирования в канонической форме
- •Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования
- •Решение задач линейного программирования симплекс-методом
- •Транспортная задача
- •Нахождение первоначального плана
- •Циклы пересчета
- •Открытая транспортная задача
- •Определение оптимального плана транспортных задач,имеющих дополнительные условия
- •Распределительный метод решения транспортной задачи
- •Метод потенциалов
- •Модель межотраслевого баланса
- •Характеристика основных разделов и схема межотраслевого баланса
- •Основные балансовые соотношения
- •Экономико-математическая модель межотраслевого баланса. Модель Леонтьева
- •Методы отыскания вектора валовых выпусков и вектора конечной продукции
- •Смешанная задача межотраслевого баланса
- •Элементы и теория игр Основные понятия теории игр
- •Матричные игры
- •Игра с седловой точкой
- •Игра в смешанных стратегиях
- •Решение игры в смешанных стратегиях
- •Игра два на два (2 х 2)
- •Литература
Матричные игры
Пусть игрок А имеет m чистых стратегий А1, А2, … Аi,…Аm, а игрок В имеет n чистых стратегий B1, B2, … Bj,…Bn. Такая игра называется игрой m х n. Если игрок А пользуется стратегией Аi, а игрок В пользуется стратегией Вj, то обозначим через аij выигрыш игрока А, если аij > 0, или проигрыш игрока А, если аij < 0. Очевидно, что – это одновременно проигрыш игрока В, если аij > 0, и выигрыш игрока В, если аij < 0.
Тогда мы можем привести игру к матричной форме, т.е. составить матрицу, которая называется платежной матрицей, или матрицей игры:
-
В1
В2
…
Вj
…
Вn
А1
а11
а12
…
а 1j
…
а 1n
(39)
А2а21
а 22
…
а 2j
…
а 2n
…
…
…
…
…
…
…
Аi
аi1
а i2…
…
а ij
…
а in
…
…
…
…
…
…
…
Аm
аm1
а m2
…
а mj
…
а mn
Каждая строка этой матрицы соответствует некоторой стратегии игрока А, а каждый столбец – некоторой стратегии игрока В.
Пример игры. Два игрока выкидывают на пальцах числа, причем четное число пальцев – это выигрыш игрока А, нечетное – проигрыш игрока А. Для простоты введем ограничение – игроки выкидывают от 1 до 3 пальцев.
Составим платежную таблицу:
-
В1
В2
В3
min
2
-3
4
-3
А2
-3
4
-5
-5
А 3
4
-5
6
-5
max
4
4
6
Проанализируем матрицу игры: для каждой чистой стратегии игрока А определим минимальный выигрыш, т.е. определим
i = аij.
В нашем примере 1 = -3; 2 = -5; 3 = -5. Далее, среди полученных значений i-х определим максимальное
= i = аij.
В нашем примере = -3, т.е. игрок А проигрывает 3 очка. Это число называется нижней ценой игры, а соответствующая ему стратегия называется максиминной. В нашем примере стратегия А1 максиминная, т.е. из всех наихудших ситуаций выбирают наилучшую. Эта величина () – гарантированный «выигрыш» игрока А, какую бы стратегию ни выбрал игрок В.
Меньше нижней цены игры игрок А никогда не «выиграет».
Игрок В старается максимально уменьшить свой проигрыш. Для этого определяется верхняя цена игры
= j = аij.
Соответствующая стратегия называется минимаксной. В нашем примере будет две минимаксных стратегии В1 и В2. При этом игрок В проигрывает 4 очка.
Теорема 1. В любой матричной игре справедливо неравенство , т.е. нижняя цена игры никогда не превосходит верхнюю.