- •Тема 3. Прогнозування на основі згладжування часових рядів.
- •3.3.1. Методичні поради до вивчення теми
- •3.3.3. Навчальні завдання для самостійної роботи студентів Питання для самоперевірки
- •Вправи та завдання
- •Дані про котирування облігацій за 2006 рік
- •3.2.4. Розв’язок завдань із застосуванням комп’ютера
- •3.3.5. Термінологічний словник
- •3.3.6. Основні формули
3.3.5. Термінологічний словник
Просте середнє – обчислюється як середнє значення із усього набору даних спостережень, що задіяні у розрахунках, і у подальшому застосовується для побудови прогнозу на майбутній період часу.
Ковзна середня – обчислюється як середнє значення для певної кількості даних спостережень, яке у подальшому застосовується для побудови прогнозу на майбутній період часу.
Експоненціальне згладжування – процедура для постійного перегляду прогнозів з огляду на нові дані, які періодично надходять.
Адаптивні методи – використовують різноманітні саморегулюючі моделі, які дозволяють коригувати власні параметри з метою більшого узгодження поведінки моделі з динамікою ряду.
3.3.6. Основні формули
Наївна модель
Наївна модель із врахуванням тренду
= .
Наївна модель швидкості зміни рівнів ряду
= .
Наївна модель для відображенням сезонних коливань
= , де т – період сезонних коливань
Наївна модель для відображенням трендової й сезонної складових
= +
Просте середнє
Оновлення простого середнього на майбутній період
Інтервал надійності для прогнозу за простою середньою
,
Прогнозна оцінка за середнім абсолютним приростом
, де – середній абсолютний приріст
Прогнозна оцінка за середнім темпом зростання
,
Ковзна середня для т періодів часу
Просте експоненціальне згладжування
Експоненціальне згладжування Хольта
оцінка поточного рівня часового ряду,
= ,
оцінка поточного приросту або тренду,
.
прогнозована оцінка рівня ряду на кроків вперед
Експоненціальне згладжування Хольта-Вінтерса - адитивна модель
Експоненціально згладжений ряд або оцінка поточного рівня
,
Оцінка тренду
,
Оцінка сезонності
, ( )
Прогноз на τ кроків вперед
.
Експоненціальне згладжування Хольта-Вінтерса - мультиплікативна модель
Експоненціально згладжений ряд або оцінка поточного рівня
,
Оцінка тренду
Оцінка сезонності
, ( )
Прогноз на τ кроків вперед
.