Тема 10. Теоретико-ігровий підхід до управління ризиком та ефективністю портфеля активів

7. Економіко-математична модель задачі вибору оптимальної структури портфеля вперше була запропонована

А) Г. Марковіцем

Б) О. Парето

В) Д. Тобін

Г) Дж. Нейманом

8. Це міра (ступінь) можливості того, що настануть обставини, за яких інвестор може понести збитки, спричинені інвестиціями в портфель, а також нераціональними операціями по залученню ресурсів до формування портфеля.

А) ризик портфеля

Б) портфельний ризик

В) динаміка рядів економічних показників

Г)вірна відповідь відсутня

9. Одним з найпоширеніших методів прогнозування економічних показників (процесів) є …, тобто поширення на майбутнє минулих і теперішніх закономірностей розвитку, зв’язків і співвідношень.

А) стохастичність

Б) екстраполяція

В) детермінованість

Г) ЕММ

10. Елемент в платіжній матриці гри, який є мінімальним у своєму рядку і одночасно максимальним у своєму стовпці.

А) нижня точка

Б) верхня точка

В) сідлова точка

Г) вірна відповідь відсутня

11. В іграх із сідловою точкою відхилення одного гравця від своєї оптимальної стратегії … його виграш.

А) збільшує

Б) зменшує

В) оптимізує

Г) залишає без змін

12. Основними цілями інвестування в цінні папери в класичному економічному аналізі є:

А) одержання прибутку;

Б) збереження капіталу;

В) забезпечення приросту капіталу

Г) всі відповіді вірні

13. це планування, аналіз і регулювання структури портфеля, діяльність з його формування та підтримки з метою досягнення поставлених цілей за умови збереження необхідного ступеня його ризику та мінімізації витрат, пов’язаних з цим.

А) управління портфелем

Б) моделювання портфеля

В) прогнозування портфеля

Г) вірна відповідь відсутня

Тема 11

8. Хто був розробником методу аналізу ієрархій (МАІ):

1. Телсер;

2. Сааті;

3. Кантеллі;

4. Бівер.

9. Принцип ідентичності та декомпозиції передбачає :

1. стуктурування проблеми у вигляді ієрархії, що є першим етапом використання МАІ;

2. підтримування прийняття рішень у виборі одного з множини об’єктів;

3. декомпозицію проблеми на більш прості складові;

4. подальшу обробці послідовності суджень СПР, що подаються у вигляді попарних порівнянь.

10. У найпростішому вигляді ієрархія будується:

1. починаючи з найнижчого рівня, в якому зазвичай є перелік альтернативних стратегій до найвищого;

2. горизонтальним розподілом альтернативних стратегій;

3. починаючи з вершини, в якій розміщується глобальна ціль, через проміжкові рівні до найнижчого рівня, яким зазвичай є перелік альтернативних рішень ;

4. правильна відповідь відсутня.

11. Існують такі види ієрархій:

1. домінантні;

2. субдомінантні;

3. холарії;

4. правильні a i c.

12. Сутність цього принципу синтезування полягає:

1. у побудові вектора рейтингових оцінок альтернативних рішень (стратегій) шляхом синтезу векторів пріоритету матриць попарних порівнянь часткових цілей;

2. у розподілі стратегій шляхом попарних порівнянь;

3. у побудові векторів альтернативних рішень;

4. правильна відповідь відсутня.

13. На скільки етапів поділяють формування програми розвитку компанії, її стратегії у середньо- і довгострокових періодах :

1. шість;

2. два;

3. три;

4. чотири.