Статистические показатели оценки рисков

По своему предназначению эта группа оценивает среднее значение ожидаемого результата деятельности предприятия, колеблемости или разброс возможного результата деятельности.

1)Модель расчета средних показателей различается от варианта их использования. Если результат расчёта по неблагоприятным значения будет экстраполирован в будущее без существенных изменений , то будет исп-на средняя стандартного вида:

Xсред. = Сумма xi/n d

В случаи коррекции неблагоприятного значения используется средневзвешанная величина значения результата и вероятность его появления:

M(E) = xсред. *

p- вероятность возникновения события ( 95-97 % задать)

2) Показатель вариации. Наиб простой формой показателя вариации явл-ся показатель размаха вариации ожидаемого результата. Расссчит-ся как разница между max и min значениям по выборке:

R = Xmax –Xmin

Достоинством этого показателя являеться простота расчета, но размах вариации учитывает только крайние значения результата, поэтому его применение достаточно ограниченно Большую достоверность можно получить на основе показателей дисперсии:

r^2 = Сумм(Xi – Xсред.)/n-1

n- кол-во элементов

На основе показателя дисперсии можно рассчитать сред.квадратич. отклонение.:

R =Корень(r^2)

Этот показатель ложится в основу расчета показателей вариации :

V = сигма/ Xсред.

С помощью этого показателя можно сравнить признаки выраженные в разных единицах и диапазон изменение коэфиц-та вариации находиться в интервале от 0 до 1 , и чем больше величина показ-ля, тем сильнее колеблемость и выше риск.

Традиционно применяется следующая качественная оценка значения коэф-та вариации:

До10% - слабая колеблемость, риск малый, приемлемая

10% -30% - умеренная колеблемость, допустимый риск

Свыше 30% - колеблемость высокая, риск относительный

Понятие риска и его экономическая природа.

В современной научной лит-ре риск рассм-ся как сложная управленческая категория, при определении которой исп-ся след подходы:

1 – определение финн риска с позиции фин-х рез-в деят-ти предприятия

2 – с точки зрения возможных отклонений от планируемого хода событий

3 – определение риска с позиции возможности наступления какого-либо неблагоприятного события.

Приведенные подходы хар-ют риск с разных сторон и в зависимости от ситуации могут исп-ся как индивидуально так и комплексно.

С точки зрения первого подхода с риском м б связаны след ситуации:

1)опасность полной или частичной потери фин-х ресурсов в результате коммерческой деятельности.

2) недополучение дохода по сравнению с уровнем определенным исходя из предпосылок о наиболее рациональном использовании ресурсов и предопределенного сценария развития рыночной конъюнктуры

3) появление дополнительных расходов при осуществлении коммерческой деятельности.

Исходя из приведенных ситуаций наиболее распространенная характеристика риска в рамках этого подхода яв-ся возможность возникновения потерь ресурсов или недополучения доходов.

При определении риска как категории отклонения от хода событий необходимо рассматривать след ситуации:

отклонение фактически установленных данных от типичного, устойчивого или среднего уровня оцениваемого признака

возможность отклонения каких-л величин о т их ожидаемых значений

угроза потери контроля над величиной доходов или расходов в ходе реализации проекта

если рассматривать риск как вероятностную категорию появления неблагоприятного события с ней м б связаны след ситуации:

события способные причинить денежные убытки

события кот м произойти или не произойти

мера рассеивания полученных в рез-те множественного прогноза оценочных пок-ей (прибыль)

Риск нельзя путать с вероятностью , т к риск – это событие наступление которого желательно избежать, а вероятность это мера проявления данного события.

Объективная природа риска заключается в том, что на менеджера ок-ет воздействие окружающая его обстановка, обстоятельства, условия труда. Объективные факторы существуют независимо от воли и желания человека в связи с чем воздей-е на них практически невозможно.

Субъективная природа риска закл-ся в том, что именно менеджер принимает то или иное решение.