Позааудиторна самостійна робота студентів Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

1. У чому полягає сутність фінансового ризику?

2. Наведіть класифікацію ризиків за економічним змістом.

3. Дайте характеристику банківських ризиків визначених нормативними положеннями НБУ.

4. Поясніть відмінності між систематичним і несистематичним ризиком.

5. Які методи аналізу фінансового ризику Ви знаєте?

6. У чому полягають недоліки якісного аналізу фінансового ризику?

7. Які умови застосування статистичного методу кількісної оцінки ризику на фінансовому ринку?

8. У чому полягає сутність теорії часової вартості капіталу?

9. Поясність сутність та необхідність дисконтування.

10. Яка залежність існує між структурою капіталу та фінансовим ризиком?

11. Які методи зниження впливу фінансового ризику Ви знаєте?

Домашні завдання

1.На основі вихідних даних про ефективність інвестування в акції компанії А (%) у розрізі кварталів, наведених у таблиці 1, відповідно до вибраного варіанту визначити очікуваний дохід і дати абсолютну та відносну оцінку ризику активу. Вказати межі, в яких з імовірністю 99,7% буде гарантовано знаходитися очікувана ефективність.

Таблиця 1. Ефективність активу у розрізі кварталів, (%)

Період часу Варіант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7	4	3	6	8	7	3
2	6	9	8	9	8	7	5	8
3	6	8	4	5	7	7	8	9	6
4	9	8	9	9	7	5	6	4	8	9
5	5	6	7	8	9	5	7
6	6	9	3	6	5	7	8	8
7	7	5	7	4	8	5	6	4	9	4
8	7	8	7	5	7	6	3	9	8
9	7	2	5	7	5	8	6	4	3
10	7	6	2	8	4	6	9
11	6	5	6	4	8	7	6	8
12	5	9	7	7	7	8	4	6	7

За результатами розрахунків зробити висновки.

Рішення:

2.Скласти термінологічний словник:

Поняття	Визначення поняття
Валютний ризик
Диверсифікація
Несистематичний ризик
Систематичний ризик
Ризик ліквідності
Спекулятивний ризик