- •1. Парная регрессия
- •1.1. Спецификация модели
- •1.2. Парная линейная регрессия. Оценка параметров. Экономическая интерпретация
- •1.3. Основные предположения регрессионного анализа
- •1.4. Статистические свойства оценок. Проверка статистической значимости в парной линейной регрессии
- •1.5. Доверительные интервалы для оценок параметров. Доверительные интервалы прогноза для парной линейной регрессии
- •1.6. Метод Гольдфельда—Квандта проверки гипотезы гомоскедастичности
- •2. Множественная регрессия
- •2.1. Спецификация модели
- •2.2. Множественная линейная регрессия. Оценка параметров. Экономическая интерпретация
- •3. Системы одновременных уравнений
- •4. Временные ряды
- •4.1. Компоненты временных рядов
- •4.2. Критерии случайности
- •4.3. Оценка тренда и периодической составляющей
- •4.4. Критерий Дарбина—Уотсона
- •4.5. Сглаживание временного ряда с помощью простой скользящей средней
- •4.6. Сглаживание временного ряда с помощью взвешенной скользящей средней
- •4.7. Сглаживание временного ряда с помощью скользящей медианы
- •5. Практические задания
- •5.1. Лабораторная работа № 1. Парная линейная регрессия
- •5.2. Лабораторная работа № 2. Метод Гольдфельда—Квандта проверки гипотезы гомоскедастичности
- •5.3. Лабораторная работа № 3. Множественная линейная регрессия
- •5.4. Лабораторная работа № 4. Макроэкономическая модель Кейнса
- •5.5. Лабораторная работа № 5. Проверка случайности ряда наблюдений
- •5.6. Лабораторная работа № 6. Оценка тренда и периодической составляющей
- •5.7. Лабораторная работа № 7. Сглаживание временного ряда с помощью простой скользящей средней
- •5.8. Лабораторная работа № 8. Критерий Дарбина—Уотсона
- •5.9. Лабораторная работа № 9. Подбор и оценка тренда с помощью встроенных средств Excel
- •5.10. Тест по парной и множественной регрессии
- •6. Рекомендуемая литература
- •8. Приложения. Статистические таблицы
- •8.1. Приложение 1. Стандартное нормальное распределение
- •8.2. Приложение 2. Критические значения -критерия Стьюдента
- •8.3. Приложение 3. Критические значения -критерия Фишера
- •8.4. Приложение 4. Критические значения статистики Дарбина—Уотсона
- •8.5. Приложение 5. Критические значения распределения
- •199034, С.-Петербург, Университетская наб., 7/9
- •199061, С.-Петербург, Средний пр., 41.
8.5. Приложение 5. Критические значения распределения
Число степеней свободы |
|
|
|
1 |
3,8415 |
6,6349 |
10,8280 |
2 |
5,9915 |
9,2103 |
13,8160 |
3 |
7,8147 |
11,3449 |
16,2660 |
4 |
9,4877 |
13,2767 |
18,4670 |
5 |
11,0705 |
15,0863 |
20,5150 |
6 |
12,5916 |
16,8119 |
22,4580 |
7 |
14,0671 |
18,4753 |
24,3220 |
8 |
15,5073 |
20,0902 |
26,1250 |
9 |
16,9190 |
21,6660 |
27,8770 |
10 |
18,3070 |
23,2093 |
29,5880 |
11 |
19,6751 |
24,7250 |
31,2640 |
12 |
21,0261 |
26,2170 |
32,9090 |
13 |
22,3620 |
27,6882 |
34,5280 |
14 |
23,6848 |
29,1412 |
36,1230 |
15 |
24,9958 |
30,5779 |
37,6970 |
16 |
26,2962 |
31,9999 |
39,2520 |
17 |
27,5871 |
33,4087 |
40,7900 |
18 |
28,8693 |
34,8053 |
42,3120 |
19 |
30,1435 |
36,1909 |
43,8200 |
20 |
31,4104 |
37,5662 |
45,3150 |
21 |
32,6706 |
38,9322 |
46,7970 |
22 |
33,9244 |
40,2894 |
48,2680 |
23 |
35,1725 |
41,6384 |
49,7280 |
24 |
36,4150 |
42,9798 |
51,1790 |
25 |
37,6525 |
44,3141 |
52,6180 |
26 |
38,8851 |
45,6417 |
54,0520 |
27 |
40,1133 |
46,9629 |
55,4760 |
28 |
41,3371 |
48,2782 |
56,8920 |
29 |
42,5570 |
49,5879 |
58,3010 |
30 |
43,7730 |
50,8922 |
59,7030 |
40 |
55,7585 |
63,6907 |
73,4020 |
50 |
67,5048 |
76,1539 |
86,6610 |
60 |
79,0819 |
88,3794 |
99,6070 |
70 |
90,5312 |
100,4250 |
112,3170 |
80 |
101,8790 |
112,3290 |
124,8390 |
90 |
113,1450 |
124,1160 |
137,2080 |
100 |
124,3420 |
135,8070 |
149,4490 |
Учебное издание
Владимир Мансурович Буре
Евгений Александрович Евсеев
ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ
Учебное пособие
Зав. редакцией Г.И.Чередниченко
Редактор Ф.С.Бастиан
Техн. редактор Л.Н.Иванова
Обложка А.В.Калининой
Компьютерная верстка Е.А.Евсеева
Подписано в печать с оригинал-макета 27.04.2004.
Ф-т 60х841/16. Усл. печ. л. 000. Уч.-изд. л. 3,36. Тираж 100 экз. Заказ №
РОПИ СПбГУ.