3.3. Кредитные операции коммерческого банка Задача 1.

Банк выдал кредит в 1 млн. руб. на год. Требуемая реальная доходность операции равна 8% годовых, ожидаемый годовой уровень инфляции принят равным 60%. Определить ставку процента по кредиту, погашаемую сумму и сумму полученных процентов.

Задача 2.

Коммерческое предприятие АО «Содружество» обратилось в банк с просьбой о предоставлении кредита на расширение производства стирального порошка в сумме 50 млн. руб. сроком на 8 месяцев. Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты коммерческим предприятиям не должны превышать 500% собственного капитала банка. На дату подачи заявки кредиты коммерческим предприятиям составили 385 961 тыс. руб., собственный капитал банка – 95 840 тыс. руб. Определите, может ли банк удовлетворить данную заявку в указанном объеме в соответствии с кредитной политикой банка?

Задача 3.

Торгово-посредническая фирма ООО «Марина» обратилась в банк с просьбой о предоставлении кредита на покупку партии импортных товаров в сумме 15 млн. руб. сроком на 3 месяца. Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты торговым и снабженческо-сбытовым организациям не должны превышать 350% собственного капитала банка. На дату подачи заявки собственный капитал банка составил 77 697 тыс. руб., выдано кредитов торговым и снабженческо-сбытовым организациям на сумму 268 179 тыс. руб., из которых через 5 дней ожидается погашение – 11 450 тыс. руб.

Определите, может ли быть выдан кредит ООО «Марина»?

Задача 4.

Через 90 дней согласно договору заемщик должен уплатить 20 тыс. руб. Кредит выдан под 20 % годовых. Определите первоначальную сумму долга (временная база – 365 дней).

Задача 5.

Заемщик 01.09.98 г. получил в отделении Сбербанка ссуду на индивидуальное жилищное строительство в сумме 500 тыс. руб. сроком на 6 лет под 60% годовых под залог земельного участка, рыночная стоимость которого составляет 700 тыс. руб. без строения. Штраф за просроченные проценты – 0,05% в месяц. Определите вид банковского кредита. Составьте график платежей по ссуде, учитывая, что по условию договора проценты и сумма основного долга уплачиваются равными долями ежемесячно. Определите сумму процентов, которую заемщик уплатит банку в случае:

а) своевременного использования ссуды;

б) наличия просроченной задолженности сроком в 2 месяца.

Задача 6.

Коммерческий банк предоставил Иванову Н.И. кредит в размере 16 000 долл. под 29% годовых на 25 месяцев на приобретение квартиры. Определите вид банковского кредита. Составьте график платежей по кредиту и процентов по нему, используя формулу аннуитетов.

Задача 7.

Кредит 50 тыс. руб. выдан на 200 дней. Расчетный уровень инфляции за год принят равным 80%, реальная доходность операции должна составить 12%, количество дней в году равно 365. Определить ставку процентов при выдаче кредита, погашаемую сумму и сумму полученных процентов.

3.4. Операции коммерческого банка с ценными бумагами Задача 1.

Депозитный сертификат без начисления процентов номиналом 100 тыс. руб. куплен за полгода до погашения по учетной ставке 10% и продан через три месяца по учетной ставке 12%. Определить доход от операции купли-продажи и ее доходность в виде эффективной ставки простых процентов.