Задача 13.

Уставный капитал банка – 30 млн. руб., депозиты – 200 млн. руб., обязательные резервы – 10%. По вкладам банк выплачивает 4% годовых. Рассчитайте, какой процент банк должен взимать с заемщиков, чтобы обеспечить прибыль на собственный капитал не менее 15%.

3.2. Формирование ресурсов коммерческого банка. Пассивные операции

Задача 1.

В состав ресурсов коммерческого банка входят: уставный капитал; средства на расчетных и текущих счетах юридических и физических лиц; межбанковские кредиты; корреспондентские счета, открытые для других банков; ресурсы, привлеченные выпуском векселей; депозиты до востребования; ресурсы, привлеченные выпуском депозитных сертификатов; срочные депозиты юридических лиц; депозиты, доступ к которым временно ограничен; сберегательные депозиты физических лиц; кредиты центрального банка; иностранные пассивы (депозиты, кредиты, вложения в ценные бумаги), депозиты органов государственного управления; фонды, сформированные из прибыли; нераспределенная прибыль; прочие ресурсы (кредиторская задолженность, превышающая дебиторскую; сальдо средств в расчетах; прочие пассивы сверх прочих активов; средства на счетах невыясненных сумм и т.п.).

Сгруппируйте ресурсы, выбрав:

а) собственные и привлеченные ресурсы;

б) ресурсы, привлеченные депозитным и недепозитным путем;

в) выберите инструменты денежного рынка.

Задача 2.

У гражданина Семенова А.П. есть временно свободные 40 тыс. руб. на предстоящие 3 месяца, начиная с 15 ноября. Первый банк предлагает поместить их во вклад, по которому выплачивается доход 20% в месяц с капитализацией процентов, то есть сумма процентов ежемесячно 15 числа добавляется во вклад. Второй банк заключает договор на квартал с выплатой 26% годовых по окончании срока договора. Третий банк начисляет на сумму вклада 25% годовых ежемесячно. Сумма процентов 15 числа каждого месяца перечисляется на отдельный карточный счет (до востребования). На остаток средств до востребования банк производит ежемесячное начисление процентов из расчета 5% годовых, сумма процентов каждый месяц перечисляется на карточный счет, то есть доход по карточному счету капитализируется. Определите, какую сумму доходов может получить гражданин Семенов в каждом банке, если не будет пользоваться процентами?

Задача 3.

Вклад в сумме 50 тыс. руб. положен в банк на полгода с ежемесячным начислением сложных процентов по номинальной ставке 160% годовых. Определите реальный доход вкладчика для ожидаемого месячного уровня инфляции 10% и 15%.

Задача 4.

Вклад в сумме 50 тыс. руб. размещен в банке на 3 месяца с ежемесячным начислением сложных процентов. Годовая ставка по вкладам – 30%. Уровень инфляции – 4 % в месяц.

Определите сумму вклада с процентами, индекс инфляции за 3 месяца, сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способности, реальный доход вкладчика.

Задача 5.

Депозит в размере 200 тыс. руб. размещен в банке 12.03.00 г. и востребован 25.12.00 г. Ставка процента в банке составляла 32% годовых. Определите сумму начисленных процентов при различных методах определения срока начисления.

Задача 6.

Млрд. руб.

Дата	Депозит до востре-бования	Срочные депозиты	В том числе в иностран-ной валюте	Депози-ты, доступ к которым ограничен	Ино-странные пассивы	Депозиты органов гос. правления	Инстру-менты денежного рынка	Кредиты, предоста-вленные организа-циям ден. кред. рег.	Счета капитала	Прочие (сальдо)
01.01	87,3	164,9	69,4	-	58,9	11,6	30,4	6,8	123,8	14,0
01.02	88,9	174,7	70,7	-	48,4	12,3	28,0	5,6	127,3	1,5
01.03	88,8	178,6	71,3	-	51,4	12,8	27,5	5,7	130,8	3,9
01.04	91,0	180,2	71,7	-	55,0	13,9	24,7	5,4	128,1	7,3
01.05	91,3	183,7	74,1	-	58,9	17,8	24,4	4,4	132,6	2,4
01.06	95,9	181,1	70,4	-	60,9	19,4	25,1	3,3	139,4	1,6
01.07	104,0	181,8	71,3	-	67,3	20,9	23,9	4,3	140,2	5,0
01.08	107,6	180,4	67,0	-	75,3	21,1	24,2	3,7	142,8	-0,8
01.09	107,8	181,3	67,7	-	83,4	23,8	24,1	2,3	143,7	-0,5
01.10	116,2	181,9	71,6	-	92,5	23,7	24,1	2,4	144,2	3,2
01.11	123,0	184,8	76,4	-	101,0	24,4	24,4	4,8	146,6	-4,8
01.12	121,1	183,6	77,9	-	109,2	30,2	20,4	10,5	144,7	-11,7
01.01	134,9	192,0	85	0,5	109,6	17,4	27,9	8,8	150,7	-18,3

Пассив условного сводного баланса коммерческих банков содержит информацию о составе ресурсов кредитных организаций и их динамике на протяжении года.

а) Сгруппируйте ресурсы, выделив собственный капитал, привлеченные и прочие ресурсы;

б) определите структуру ресурсов на отчетные даты года;

в) проанализируйте динамику ресурсов; г) назовите факторы, которые могли повлиять на изменение структуры ресурсов.

Задача 7.

В соответствии с договором банковского счета банк производит ежемесячное начисление процентов на остаток средств на счете в размере ставки, установленной для вкладов до востребования – 5% годовых. Остаток средств на счете клиента на 1 октября составил 1800 руб., 5 октября со счета было списано 700 руб., 16 октября на счет было зачислено 1200 руб., 20 октября зачислено 200 руб., после чего остаток средств на счете не менялся до конца месяца. Определите, какую сумму процентов должен начислить банк клиенту за октябрь?

Задача 8.

У юридического лица имеются временно свободные денежные средства в размере 200 тыс. руб. сроком на 3 месяца с 1 сентября текущего года. Банк предлагает ему приобрести депозитный сертификат банка на этот срок с выплатой 24% годовых по окончании срока или поместить деньги на депозитный вклад с начислением процентов по фиксированной процентной ставке 22,5% годовых. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно и капитализируются. Определите, какую сумму процентов получит вкладчик в первом и во втором случаях?

Задача 9.

8 сентября текущего года вкладчик поместил на банковский вклад денежные средства в размере 24 тыс. руб. сроком на 6 месяцев. Банк начисляет на сумму вклада проценты по фиксированной ставке 18% годовых. Во вклад принимаются дополнительные взносы в любое время и в любой сумме, при этом доход на суммы, дополнительно внесенные в месяце, предшествующем закрытию счета, выплачиваются по ставке «до востребования» – 4% годовых. Проценты на сумму вклада начисляются банком ежемесячно или по окончании срока вклада, в последнем случае начисленные проценты ежемесячно 8-го числа увеличивают сумму вклада ( начисляются по формуле сложных процентов). Определите, какую сумму процентов получит вкладчик, если он производил дополнительные взносы 5 октября – 2 тыс. руб., 24 января – 1,5 тыс. руб., 1 февраля – 2,5 тыс. руб.:

а) в случае ежемесячной выплаты процентов;

б) в случае выплаты процентов по окончании срока?

Задача 10.

Старательская артель «Северные зори» предлагает коммерческому банку «Приисковый» банковское золото, изготовленное из добытого ею золотого песка и маркированное российским аффинажным предприятием в количестве 12 стандартных и 64 мерных слитков со следующими номиналами массы и пробы:

Слитки	Количество, шт.	Лигатурная масса, г	Проба, не менее %
Стандартные	5	13 300	99,95
	7	11 000	99,95
Мерные	14	1 000	99,99
	50	350	99,99

Из этого количества представлено на продажу по цене на 20% ниже официальной на дату валютирования 55% металла. Из вырученной суммы артель просит банк уплатить остаток долга аффинажному заводу в сумме 155 тыс. руб. Оставшаяся от продажи золота сумма должна быть зачислена на срочный вклад, а непроданный металл – на вклад до востребования.

Определите суммы, которые банк перечислит на депозитный и металлический счета старательной артели, если официальная цена золота, установленная ЦБ РФ на дату валютирования, составила 60,244 руб. за 1 г.

Задача 11.

Изменение среднеарифметических остатков привлеченных средств на расчетных, текущих, депозитных и других счетах коммерческого банка характеризуется данными, приведенными в таблице:

Среднеарифметические месячные остатки	На 01.01	На 01.02	На 01.03
По валютным счетам	60	65	70
По счетам до востребования и срочным обязательствам до 30 дней	400	384	336
По срочным обязательствам со сроком от 31до 90 дней	117	104	143
По срочным обязательствам со сроком свыше 90 дней	860	850	870
Итого	1437	1403	1419

Определите сумму обязательных резервов, подлежащую депонированию по состоянию на 01.01 в Главном Управлении Банка России, а также сумму дополнительного резервирования или сумму, подлежащую возврату на последующие даты.