II. Задачи по курсу «Деньги. Кредит. Банки» Тема 1. Спрос и предложение денег

1.1. Структура денежной массы

Задача 1.

Имеются следующие данные о денежном рынке в экономике страны «Х» на декабрь 1996 года: депозиты до востребования – 550 ден. ед., срочные депозиты – 750 ден. ед., обязательные банковские резервы – 143 ден. ед., наличные деньги в обращении – 176 ден. ед. Определите М1, М2, денежную базу, норму обязательных резервов, банковский /депозитный/ мультипликатор, мультипликатор денежной базы.

Задача 2.

Предположим, что Торговый банк имеет избыточных резервов на 8 тыс. руб. и открытых текущих счетов на 150 тыс. руб. Если резервная норма равна 20%, каков размер фактических резервов банка?

Задача 3.

Банк имеет резервов на 20 тыс. руб. и 100 тыс. руб. на текущих счетах. Резервная норма – 20%. Вкладчики вносят в банк 5 тыс. руб. наличными, которые присоединяются к резервам. Сколько избыточных резервов теперь у банка?

Задача 4.

Банк продает ЦБ ценные бумаги на 5 тыс. руб. Сколько теперь у него избыточных резервов? Почему ответ отличается от ответа в задаче 4?

Задача 5.

Рассчитайте денежную базу в широком смысле по условиям предыдущей задачи, если известно, что коммерческий банк 5% средств хранит в кассе банка, 5% держит на корреспондентском счете в ЦБ сверх обязательных резервов.

Задача 6.

ЦБ продает населению облигации государства на сумму 100 млн. руб., чтобы их купить, население использует 20 млн. руб. своих средств в национальной валюте и продает валютные средства на 80 млн. ЦБ.

а) опишите сделку, используя баланс ЦБ;

б) каково чистое изменение денежной базы?

Задача 7.

Предложим, что соотношение резервов и депозитов составляет 0,2, а соотношение наличных средств и депозитов равно 0,25. Какова величина мультипликатора денежной базы?

2. . Механизм денежной эмиссии

Задача 1.

На основании данных составьте балансовый отчет ЦБ страны: /млрд. д. ед./. Золотые сертификаты – 10; другие обязательства и собственный капитал – 5; ценные бумаги – 70; банкноты, выпущенные в обращение – 90; резервы коммерческих банков – 30; другие активы – 10; депозиты казначейства – 5; ссуды коммерческим банкам – 10; золотовалютные резервы – 30.

Покажите, как отразится на балансовом отчете проведение следующих операций:

а) ЦБ продает гос. ценные бумаги на сумму 0,1 млрд.д.ед. населению за наличный расчет;

б) ЦБ снижает учетную ставку, в результате коммерческие банки берут ссуды на 0,05 млрд.д.ед;.

в) правительство покупает аэрокосмическое оборудование на сумму 1 млрд.д.ед., за которое расплачивается чеками, выданными на депозиты казначейства в ЦБ.

Задача 2.

Упрощенный балансовый отчет коммерческого банка выглядит следующим образом: /ден.ед/.

Активы	Обязательства и собственный капитал
Наличные деньги 100 Резервы 200 Ссуды 500 Ценные бумаги 200	Вклады до востр. 900 Акции 100

Составьте балансовые отчеты а, б, в, г после совершения банком следующих операций:

а) Чек на сумму 50 д.ед., полученный одним из вкладчиков банка, выдан лицу, которое поместило его в другой банк;

б) Вкладчик снял со своего счета 50 д.ед. наличными. Банк восстановил свою наличность, получив ее в ЦБ;

в) Чек на 60 д.ед., выданный в другом банке, размещен в данном банке;

г) Банк продает гос. облигации на сумму 100 д.ед. ЦБ.

Задача 3.

Предположим, Городской банк имеет следующий упрощенный балансовый отчет (в тыс. долл.). Резервная норма – 20%.

Активы	1	2	Обязательства и собственный капитал	1	2
Резервы 22			Бессрочные вклады 100
Ценные бумаги 38
Ссуды 40

а) Каков максимальный размер новых ссуд, которые этот банк может предоставить? Покажите в колонке 1, как будет выглядеть балансовый отчет банка после их выдачи?

б) Насколько изменится предложение денег? Объясните.

в) Как будет выглядеть отчет банка после того, как чеки, выписанные на всю сумму новой ссуды, будут предъявлены к оплате? Покажите новый балансовый отчет в колонке 2.