- •Тема 1.
- •Суть, призначення та умови застосування тй та мс
- •Основні типи соціально-економічних задач, які розв'язуються методами тй та мс.
- •Стохастичний експеримент
- •Випадкові події та операції над ними.
- •Ймовірності в дискретних просторах елементарних подій.
- •Частотне та класичне означення ймовірності.
- •Елементи комбінаторики.
- •Тема 2 Геометричне означення ймовірності. Аксіоми теорії ймовірностей.
- •Геометричне означення ймовірності
- •Аксіоми теорії ймовірностей.
- •Тема 3. Умовні ймовірності. Формула повної ймовірності, формула Байєса. Незалежні події.
- •Тема 4. Дискретні випадкові величини. Основні числові характеристики.
- •Тема 6. Неперервні випадкові величини (нвв)
- •Тема 7.
- •2. Функції від випадкових величин.
- •Тема 8.
- •Тема 9. Закон великих чисел. Центральна гранична теорема.
- •Центральна гранична теорема.
- •Тема 10. Елементи описової статистики. Емпірична функція розподілу. Гістограма.
- •Елементи описової статистики.
- •Емпірична функція розподілу. Гістограма.
- •Тема 11. Статистичне оцінювання параметрів. Вибіркове середнє та дисперсія.
- •Вибіркове середнє квадратичне відхилення:
- •Вибіркова мода:
- •Вибіркова медіана:
- •Незміщенність
- •Ефективність
- •Тема 12. Методи моментів і максимальної правдоподібності. Надійні інтервали.
- •Тема 13. Перевірка статистичних гіпотез
- •Тема 14.
- •Тема 15.
- •16.Коефіцієнт кореляції рангів
Тема 1.
-
Суть, призначення та умови застосування тй та мс
ТЙ - це матем. дисципліна, що займається вивченням ймовірнісних закономірностей масових однорідних випадкових подій. Методи теорії ймовірностей широко застосовуються в багатьох теоретичних і прикладних науках. Вивчення та використання закономірностей випадкових явищ дає можливість будувати кількісні моделі управління економічними системами, прогнозувати та приймати оптимальні рішення.
МС – це матем. дисципліна, що займається розробкою методів одержання, опису та обробки одержаних результатів спостереження з метою вивчення закономірностей випадкових масових явищ.
Осн задачі МС:
-
Збір і угрупування статистичних данних
-
Розробка методів аналазу статист. даних: а) оцінка невідомої ймов-сті події б)оцінка невідомої ф-ції розподілу в)оцінка неаідомих параметрів відомої ф-ціїї розподілу
-
Перевірка статист. гіпотез (про тип невідомого розподілу, про незал-сть розподілів, про однорідність спостережень, про значення параметрів відомого розподілу)
Більшість висновків МС базуються на граничних теоремах ТЙ.
-
Основні типи соціально-економічних задач, які розв'язуються методами тй та мс.
-
Стохастичний експеримент
Стохастичний експеримент – це випробування, яке можна проводити в оджнакових умовах нескінченне число раз.
Найпростійший результат випробування назив. елементар. подією(ЕП) ω. Множина всіх ЕП данного випробування назив. площею елементар. подій (ПЕП) Ω.
-
Випадкові події та операції над ними.
Стохастичний експеримент – це випробування, яке можна проводити в оджнакових умовах нескінченне число раз.
Найпростійший результат випробування назив. елементар. подією(ЕП) ω. Множина всіх ЕП данного випробування назив. площею елементар. подій (ПЕП) Ω.
Випадковою подією (ВП «А») назив. підмножина простору елементарних подій (ЕП). Формально ВП є підмножиною омега: А c Ω. Якщо елементарна подія ω належить ВП А, то кажуть, що ω сприяє А.
Вирогідна подія - ПЕП Ω.
Неможлива подія – це подія, якій не сприяє жодна елементар. подія з ПЕП: ø А і В – несумісні ↔ А∩В=ø
ВП А є причиною ВП В, якщо всі елементарні події, що сприяють А є сприятливими і для В: А c В (в наслідок А).
В
Ω
ВП А і В назив. несумісними, якщо вони не
мають спільних сприятливих елементар. подій:
Основні операції над ВП:
-
С
Ω
якій сприяють ті елементар. події,
що є сприятл для А або В.
-
Добуток (переріз) ВП А і В - назив. ВП АВ=А∩В,
якій сприяють ті елементар. події,
щ
Ω
-
Різницею ВП А і В - назив. ВП А\В,
якій сприяють ті елементар. події, що є сприятл для А
і несприятл для В.
П
Ω
їй сприяють ті елементар. події,
що є несприятл для А.
Властивості операцій:
-
Комунікативність (АUВ= ВUА; А∩В= В∩А)
-
Асоціативність (АUВ)UС=АU(ВUС); (А∩В)∩С=А∩(В∩С)
-
Дистрибутивність (АUВ)∩С=(А∩С)U(В∩С); (А∩В)UС=(АUС)∩(ВUС)
-
Правило де Моргана АUВ=А∩В; А∩В=АUВ
-
АUА=Ω; А∩А=ø