8) Базельские требования и их роль в регулировании кс.

Международные регулятивные требования

Сравнит база	Базель I	Базель II	Базель III
1.Объект регулирования	Международные банки	Международные банки + банк группы	Международные банки, банк. группы + системно значимые КО
2.Критерий эффективности	Устойчивость банка	Устойчивость банка + сист риск-менеджмента	Устойчивость «+»
3.Общий подход	Консервативный	Либеральный	Консрвативный «+»
4.Характер требований	Императивный	Диспозитивный и императивный	Императивный «+»
5.Инструменты регулирования	Достаточность капитала	- Достат-ть капитала, - Требования к управлению рисками, - Требования к раскрытию инфо	- Достат-ть капитала, - Требования к нормативам ликвидности

Роль:

• исправление недостатков в фин регулировании

• усиление требований к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности.

• повышение качества управления рисками в банк деле, что должно укрепить стабильность фин системы в целом.

9) Показатели эффективности национальной банковской системы.

1. Степень конкуренции;

2. Уровень финансовой устойчивости;

3. Степень влияния банковской системы на расширенное воспроизводство.

- степень конкуренции

Чем больше конкуренции, тем выше качество, ниже %-ставки, банки пытаются привлечь путем неценовой конкуренции - услужливо обслуживание.

В науке существуют два основных подхода к измерению конкуренции: структурный и неструктурный.

1) Структурный подход определяет степень банковской конкуренции ч/з параметры структуры, такие, как уровень концентрации (доля активов трех или пяти крупнейших банков страны в активах всего банковского сектора) и различные индексы (например, индекс Херфиндаля–Хиршмана – оценивает степень монополизации).

Концентрация банковских активов используется для оценки конкуренции, однако не всегда является ее достаточно точным измерителем. Например, в Канаде, где существ доля активов традиционно приходится на первые 5 банков, степень конкуренции достаточно высока за счет того, что жесткую конкуренцию банкам составляют квазибанк структуры, например, кредитные союзы и кассы взаимопомощи.

2) Неструктурный подход измеряет конкуренцию без испол четкой инфо о структуре рынка. Вместо этого неструктур подход фокусируется на получении оценки рыночного влияния, исходя из наблюдений за поведением банков. Неструктурный подход измерения степени конкуренции использует индексы, например, индекс Лернера.

Индекс Лернера рассчитывается на основе информации о деятельности отдельной кредитной организации и измеряет ее власть на рынке в зависимости от того, с каким превышением над предельными издержками она может устанавливать стоимость предоставления ресурсов.

- уровень устойчивости (насколько банки подвержены рискам, уровень стабильности: оценивается с пом показателей достат-ти капитала, прибыльности, уровня ликвидности).

Устойчивость БС характ-ся степенью принимаемых БС рисков (в частности, качество кредитного портфеля, адекватность сформированных резервов, соотношение собственного капитала и активов) и стабильностью численности КО.

Рост фин.устойчивости предполагает увеличение прибыли в целях развития деятельности КО, повышения их конкурентоспособности, повышение надежности нац банковской системы;

- степень влияния БС (возм-ть влияние на коммер сектор: насколько развит сектор корпоративного кредитования насколько доступны кредиты для компаний, они же кредиты исп. на расширение и развитие бизнеса, производства.

Если они доступны, то производство растет, то БС влияет на производство. Если слишком дорогие, то БС неэффективна, предприятия не могут брать кредиты, и пр-во не расширяется).

Российская банковская система оказывает крайне низкое влияние на расширенное воспроизводство при наличии высокой потребности в инвестициях в реальный сектор, в обновлении основных фондов и обеспечении граждан жильем.