Konspekt_lekcii Зандер
.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а 6 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Градации |
|
|
|
|
Значения |
|
Количество |
Сумма наблюдений в |
Среднее значение |
|
|||||||||||||||||
|
качественного |
результирующего |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
наблюдений в группе |
группе |
наблюдений в группе |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
фактора |
|
|
|
показателя |
|
|
|
nj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yij |
|
nj |
P yij |
|
|
yj |
= |
|
yij |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nj |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n1 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
|
|||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yi1 |
|
|||
|
y11; y21; : : : ; yn11 |
n1 |
yi1 |
|
|
y |
|
= |
i=1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i=1 |
|
|
1 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n1 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
. . . |
|
|
|
|
|
|
. . . |
|
. . . |
. . . |
. . . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nj |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
|
||||
|
j |
y |
|
; y |
|
; : : : ; y |
|
n |
|
P yij |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yij |
|
||||||
|
|
|
|
1j |
|
|
2j |
|
njj |
|
j |
|
|
y |
j |
|
= i=1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nj |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
. . . |
|
|
|
|
|
|
. . . |
|
. . . |
. . . |
. . . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nP |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
|
||||
|
P |
y |
|
|
; y |
|
|
; : : : ; y |
|
n |
|
P yiP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yij |
|
||||
|
|
|
1P |
|
|
2P |
|
nP P |
P |
i=1 |
|
y |
P |
|
= i=1 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nP |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
P nj |
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
nP |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P P |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N = P nj |
P P yij |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yij |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
j=1 i=1 |
|
|
||||||||||
111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
j=1 |
j=1 i=1 |
|
yj |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таким образом, Dобщ = Dвнутригр + Dмежгр или в обозначениях данных для дисперсионного анализа:
P |
nj |
|
)2 = |
P |
nj |
|
|
y)2 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(yij |
|
|
|
(yij |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
y |
|
yj |
yj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
=1 i=1 |
|
|
|
j=1 i=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Xj |
X |
|
|
|
XX |
P |
nj |
|
|
|
|
P |
nj |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
(yij |
|
)2 + |
|
( |
|
|
|
)2: |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yj |
|
yj |
y |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=1 i=1 |
|
|
|
|
j=1 i=1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xj |
X |
|
|
|
|
XX |
||||||
|
Поделив суммы квадратов на соответствующие числа степеней сво- |
|||||||||||||||||||||||
боды, получим оценки дисперсий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Dобщ |
|
= S2 |
общ; |
|
Dвнутригр |
|
= Sвнутригр2 |
; |
Dмежгр |
= Sмежгр2 ; |
||||||||||||
|
N 1 |
|
N P |
|
P 1 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При этом внутригрупповая дисперсия характеризует рассеяние внутри групп и отражает влияние неучтенных факторов, межгрупповая дисперсия равна той части дисперсии результирующего показателя, которая отражает разброс относительно общего среднего (причем разброс объясняется влиянием анализируемого неколичественного фактора).
Вернемся к проверке гипотезы об отсутствии влияния неколичественного фактора на результирующий показатель Y . Основная гипотеза записывается как
H0 : общ2 = внутригр2 :
Альтернативная гипотеза
H1 : общ2 > внутригр2 :
Для проверки строится статистика, имеющая распределение Фи-
шера и равная отношению общей дисперсии к внутригрупповой:
F = |
Sобщ2 |
: |
Sвнутригр2 |
Расчетное значение сравнивается с табличным значением F - распределения, соответствующим уровню значимости , числу степеней свободы числителя 1 = N 1 и знаменателя 2 = N P .
112
Т а б л и ц а 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число |
Дисперсия |
|
|
|
|||||||
Источник вариации |
Сумма квадратов |
степеней |
Критерий F |
||||||||||||||||||
(или средние квадраты) |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
свободы |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Между градациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P nj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(влияние |
Dмежгр = P P( |
yj |
|
y |
)2 |
P 1 |
Sмежгр2 |
= |
Dмежгр |
|
|
|
|||||||||
качественного |
|
P 1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
j=1 i=1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
признака) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ошибки (влияние |
P nj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
неучтенных |
Dвнутригр = P P(yij |
yj |
)2 |
N P |
S2 |
= |
Dвнутригр |
|
|
|
|||||||||||
|
N P |
|
|
|
|
||||||||||||||||
факторов) |
j=1 i=1 |
|
внутригр |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
P nj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||||||||
«Полная» сумма |
Dобщ = P P(yij |
y |
)2 |
N 1 |
S2 |
= |
Dобщ |
|
F = |
Sобщ |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
квадратов |
j=1 i=1 |
|
общ |
|
N 1 |
|
Sвнутригр2 |
||||||||||||||
|
|
|
|
113
Если Fрасч > Fтабл, то нулевая гипотеза отвергается с уровнем значимости . В таком случае с вероятностью, равной p = 1 , делается вывод о существенности влияния данного качественного признака на результирующий показатель.
Процедуру ДА обычно представляют в форме таблицы 7.
114
Лекция 3.3.2. Модель двухфакторного дисперсионного
анализа
Исследуется ситуация, когда необходимо установить влияние на зависимый количественный показатель двух качественных признаков A
и B с числом градаций соответственно P (i = 1; P ) и Q (j = 1; Q), а также их взаимодействия. Обозначим как ij среднее значение результата эксперимента (эффект взаимодействия) при сочетании i-го уровня фактора A с j-ым уровнем фактора B (среднее значение в (i; j)-ой ячейке прямоугольной таблицы, где строкам соответствуют градации фактора
A, а столбцам — градации фактора B). Число наблюдений в ячейке (i; j)
равно n, и тогда общее количество наблюдений определяется как
N = nP Q:
Главным эффектом фактора A на i-ом уровне будем считать число i, а главным эффектом фактора B на уровне j будем считать число j.
Пусть yijk — k-ое наблюдение зависимого признака в ячейке (i; j), соответствующее i-му уровню фактора A и j-му уровню фактора B
(k = 1; n; i = 1; P ; j = 1; Q), y — среднее значение зависимого признака, "ijk — случайная составляющая для k-го наблюдения в ячейке
(i; j). В модели полного двухфакторного ДА предполагается, что уровни факторов фиксированы. Рассмотрим случай, когда n > 1. Модель двухфакторного ДА примет вид
yijk = y + i + j + ij + "ijk; i = 1; P ; j = 1; Q; k = 1; n:
Предполагается, что случайные составляющие независимы и имеют нормальное распределение с нулевым средним и дисперсией 2.
Результаты наблюдений для указанного полного двухфакторного ДА удобнее представлять в виде таблицы 8
Среднее значение для сочетания факторов (i; j) определяется как:
|
|
|
n |
; (k = 1; n): |
||
yij = kP |
||||||
|
|
|
yijk |
|
|
|
|
|
=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
n |
|
|
|
115
Т а б л и ц а 8
|
Градации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактора |
|
|
|
|
|
|
|
|
Градации фактора B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средние |
||||||||||||||
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B1 |
|
|
|
B2 |
: : : |
|
|
|
Bj |
: : : |
|
|
|
BQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q |
n |
||||
|
A1 |
y111; y112; : : : ; y11n |
y121; y122; : : : ; y12n |
: : : |
y1j1; y1j2; : : : ; y1jn |
: : : |
y1Q1; y1Q2; : : : ; y1Qn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P P y1jk |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
y1 |
|
= |
j=1 k=1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qn |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q |
n |
||||
|
A2 |
y211; y212; : : : ; y21n |
y221; y222; : : : ; y22n |
: : : |
y2j1; y2j2; : : : ; y2jn |
: : : |
y2Q1; y2Q2; : : : ; y2Qn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P P y2jk |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
y2 |
|
= |
j=1 k=1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qn |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
. |
. |
|
. |
|
. |
. |
|
. |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
||||||||||||
|
. |
. |
|
. |
|
. |
. |
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
. |
. |
|
. |
|
. |
. |
|
. |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q |
n |
||||
|
Ai |
yi11; yi12; : : : ; yi1n |
yi21; yi22; : : : ; yi2n |
: : : |
yij1; yij2; : : : ; yijn |
: : : |
yiQ1; yiQ2; : : : ; yiQn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P P yijk |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
yi |
|
= |
j=1 k=1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qn |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
. |
. |
|
. |
|
. |
. |
|
. |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
||||||||||||
|
. |
. |
|
. |
|
. |
. |
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
. |
. |
|
. |
|
. |
. |
|
. |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q |
n |
||||
|
AP |
yP 11; yP 12; : : : ; yP 1n |
yP 21; yP 22; : : : ; yP 2n |
: : : |
yP j1; yP j2; : : : ; yP jn |
: : : |
yP Q1; yP Q2; : : : ; yP Qn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P P yP jk |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
yP |
|
= |
j=1 k=1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qn |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
P n |
|
|
|
P n |
|
|
|
|
P n |
|
|
|
|
P n |
|
Общее среднее: |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P Q n |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
P P |
|
|
|
P P |
|
|
|
|
P P |
|
|
|
|
P P |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Средние |
|
|
|
yi1k |
|
|
|
yi2k |
: : : |
|
|
|
yijk |
: : : |
|
|
|
yiQk |
|
|
|
|
|
|
|
P P P yijk |
|||||||||||
116 |
|
|
y1 |
= |
i=1 k=1 |
|
|
y2 |
= |
i=1 k=1 |
|
|
|
yj |
= |
i=1 k=1 |
|
|
|
yQ |
= |
i=1 k=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
i=1 j=1 k=1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
P n |
|
P n |
|
|
P n |
|
|
P n |
|
y = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P Qn |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общую сумму квадратов отклонений наблюдений зависимой пере-
менной (Dy) можно разложить на несколько составных частей:
—сумму квадратов, обусловленную влиянием фактора A (DA);
—сумму квадратов, обусловленную влиянием фактора B (DB);
—сумму квадратов, обусловленную влиянием взаимодействия факторов A и B (DAB);
—остаточную сумму квадратов (Dост).
Тогда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P Q |
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXk |
|
|
)2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dy = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(yijk |
y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
или |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i=1 j=1 |
=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
P Q |
n |
P Q |
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
XXXk |
XXX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
( |
yi |
|
y |
)2 + |
|
|
( |
yj |
|
y |
)2+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
i=1 j=1 |
=1 |
|
|
|
|
|
|
i=1 j=1 k=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
Q n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P Q |
n |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXk |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
+ |
|
|
|
|
( |
yij |
|
yi |
|
yj |
+ |
y |
)2 + |
|
|
|
|
(yijk |
|
yij |
)2 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i=1 j=1 k=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i=1 j=1 |
=1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
или |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
|
|
|
|
|
|
|
|
Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Xi |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
XX |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Qn ( |
yi |
|
y |
)2 + P n |
( |
yj |
|
y |
)2 + n |
( |
yij |
|
yi |
|
yj |
+ |
y |
)2+ |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
j=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
i=1 j=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P Q |
n |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXk |
|
|
|
)2: |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
(yijk |
yij |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i=1 j=1 |
=1 |
|
|
|
|
|
|
|
Результаты двухфакторного ДА также представим в виде табли-
цы 9.
Для степеней свободы выполняется балансовое соотношение:
N 1 = (P 1) + (Q 1) + (P 1)(Q 1) + N P Q
Оценка значимости влияния каждого фактора, а также их взаимодействия на зависимый показатель проводится так: формируются следующие нулевые гипотезы, свидетельствующие об отсутствии влияния на зависимый показатель того или иного фактора, либо их взаимодействия:
H0 : все i = 0 (тогда A2 = ост2 );
117
Т а б л и ц а 9
Источник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число |
«Средние» квадраты |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Сумма квадратов |
степеней |
(дисперсия зависимой |
Критерий F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
изменчивости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
свободы |
переменной) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|||||||
Фактор A |
DA = Qn P( |
yi |
|
y |
) |
|
|
|
|
|
P 1 |
SA2 |
= |
|
|
DA |
|
FA = |
|
|
SA |
|
|||||||||||||||||||||
P 1 |
S2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
i=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ост |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
||||||||
|
D |
|
= P n P( |
y |
|
y |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
S2 |
= |
DB |
|
|
|
F = |
|
SB |
|
|
|||||||||||||||||
Фактор B |
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
j |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q |
|
1 |
B |
|
|
|
Q 1 |
B |
|
S2 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
j=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ост |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
P |
Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|||||
Взаимодействия |
DAB = n P P( |
yij |
|
yi |
|
yj |
+ |
y |
)2 |
(P 1)(Q 1) |
SAB2 = |
|
|
|
|
DAB |
|
FAB = |
|
|
SAB |
|
|||||||||||||||||||||
A и B |
|
|
1)(Q 1) |
|
|
S2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
i j |
=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(P |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ост |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
P |
|
Q |
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Остаточная |
Dост = P P P(yijk |
yij |
)2 |
N P Q |
S2 = |
|
|
Dост |
|
— |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
вариация |
N P Q |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
i |
j |
=1 |
k |
=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ост |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
P |
|
Q |
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
«Полная» сумма |
Dy = P P P(yijk |
y |
)2 |
N 1 |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
квадратов |
|
|
i=1 j=1 k=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118
H0 : все j = 0 (тогда B2 = ост2 );
H0 : все ij = 0 (тогда AB2 = ост2 ).
Для проверки этих гипотез вычисляются значения распределения Фишера FA, FB, FAB (см. формулы в предыдущей таблице), которые затем сравниваются с табличными значениями F -распределения, соответствующими уровню значимости и числу степеней свободы 1 (число степеней свободы числителя) и 2 (число степеней свободы знаменателя) следующим образом: если
FAрасч > FAтабл
FBрасч > FBтабл
FABрасч > FABтабл
( ; 1 = P 1; 2 = N P Q); ( ; 1 = Q 1; 2 = N P Q);
( ; 1 =)(P 1)(Q 1); 2 = N P Q);
то нулевые гипотезы отвергаются и делается вывод о существенности влияния факторов (либо их взаимодействия) на зависимый показатель.
Оценки главных эффектов и взаимодействия факторов в модели двухфакторного ДА равны:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ai = |
|
|
|
(i = 1; P ); |
||||||||||
yi |
y |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bi = |
|
|
|
|
|
(j = 1; P ); |
||||||||
yj |
y |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
cij = |
|
|
+ |
|
|
|
+ |
|
(i = 1; P ; j = 1; Q): |
|||||||
yij |
yi |
yj |
y |
119
Список литературы
[1]Айвазян, С. А. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. / С. А. Айвазян, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин. — М.: Финансы и статистика, 1985.
[2]Айвазян, С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики. / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. — М.: ЮНИТИ, 1998.
[3]Андерсон, Т. Статистический анализ временных рядов. / Т. Андерсон. — М.: Мир, 1976.
[4]Гомбаров, Г. М. Статистическое моделирование и прогнозирование: Учеб. пособие. / Г. М. Гомбаров, Н. М. Журавель, Ю. Г. Королев и др.; под ред. А. Г. Гранберга. — М.: Финансы и статистика, 1990.
[5]Громыко, Г. Л. Статистика. / Г. Л. Громыко. — М.: МГУ, 1981.
[6]Джонстон, Дж. Эконометрические методы. / Дж. Джонстон. — М.: Статистика, 1980.
[7]Доугерти, К. Введение в эконометрику. / К. Доугерти. — М.: ИНФРА-М, 1997.
[8]Дубров, А. М. Многомерные статистические методы. / А. М. Дубров, В. С. Мхитарян, Л. И. Трошин. — М.: Финансы и статистика, 1998.
[9] Дрейпер, Н. Прикладной регрессионный анализ: в 2 кн. / Н. Дрейпер, Г. Смит. — М.: Финансы и статистика.
Кн. 1. — 1986.
Кн. 2. — 1987.
[10]Замков, О. О. Математические методы в экономике: Учеб. /
О.О. Замков, А. В. Толстопятенко, Ю. Н. Черемных. — М.: МГУ, изд-во «ДИС», 1997.
120