218) Проанализируйте предложенные ниже утверждения и выберите из них те, которые являются верными. При выборе исходите из того, что поддержка группы в рейтинге Заемщика не учитывается.

- если денежные потоки группы являются источником погашения кредита, делается прогноз движения денежных средств группы прил 5.2 ТС 2092 п.2

- необходимый анализ группы сводится только к расчет ее рейтинга

- среди перечисленных вариантов верного ответа нет

- в файле-приложении к кредитной заявке делается анализ структуры группы ( в т. ч. роли Заемщика) оценивается ее финансовое состояние (на основе финансовой отчетности группы), анализируются действующие обязательства участников группы и определяется совокупный лимит на группу.

219) Стресс-анализы в заявке по простому сроку окупаемости и максимальной ставке кредитования на листе 3.7.1 рассчитаются:

- всегда для унифицированных продуктов

- всегда

- только для структурированных продуктов и если первый денежный поток для расчета отрицателен

- всегда для структурированных продуктов

- только для унифицированных продуктов и если первый денежный поток для расчета отрицателен

220) Совокупный лимит на группу снизу вверх:

- рассчитывается сотрудником подразделения рисков и никак не отражается в заявке

- устанавливается исходя из анализа финансового состояния группы в целом

- рассчитывается в файле-приложении на группу как сумма текущего совокупного лимита на группу и изменения лимита на данного Заемщика и переносится в резюме Заявки на Заемщика

- запрашивается в корпоративной заявке и его размер самостоятельно определяется КИ

- предлагается АР.

221) В обязанности андеррайтера не входит: (несколько вариантов)

А) Анализ правомерности предпосылок в ПДДС;

Б) Изучение всей первичной документации, полученной от клиента;

В) Заполнение всех разделов кредитной заявки к кредитному комитету;

Г) Единоличное принятие окончательного решения по утверждению заявки.

222) Какие возможны варианты участия подразделений при рассмотрении сделки торгового финансирования?

- среди перечисленных вариантов верного ответа нет

- весь процесс определения структуры сделки ведет УТФ

- КП и УТФ совместно ведут работу по определению структуры сделки п. 4.5 ТС 2092, прил 4.1 к ТС 2092

- весь процесс определения структуры сделки ведет КП

223) Какие основные типы документов могут входить в 1-й пакет документов, запрашиваемых у заемщика при рассмотрении вопроса о заключении новой кредитной сделки?

Основные сведения о заемщике и пр.участников сделки

Финансовая отчетность прочих участников сделки

Документы для оформления кредитной документации, вт.ч. правоустанавливающие документы и справки из гос.органов

Бизнес-план для заемщика и других участников сделки

Расшифровки к финансовой отчетности заемщика (расшифровки)

Документы по залогу/обеспечению

Финансовая отчетность заемщика (без расшифровок)

Схема/структура и финансовая отчетность группы (без расшифровок)

224) Выберите верное утверждение:

- выручка от проданных фирмой товаров и услуг отражается в балансе этой фирмы с учетом НДС

- выручка от проданных фирмой товаров и услуг может быть отражена в балансе этой фирмы как с учетом НДС, так и без учета НДС

- выручка от проданных фирмой товаров и услуг отражается в балансе этой фирмы без учета НДС

- выручка от проданных фирмой товаров и услуг непосредственно не отражается в балансе этой фирмы

225) Основным показателем стресс-анализа для запроса унифицированных продуктов и продуктовых лимитов является:

- долг/собственный капитал (Leverage)

- возврат на активы ROA

- прибыльность деятельности Заемщика

- долг/EBITDA прил 7.1 ТС 2093 , п. 2.4.11

- основной показатель данного стресс-теста КИ выбирает самостоятельно

226) Включение России в состав ВТО вероятнее всего:

- уменьшило бы цены на продукты питания отечественного производства

- увеличило бы цены на продукцию машиностроения

- уменьшило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран

- нет правильного ответа ВТО для России – это отмена субсидий с/х и промышленности, снижение пошлин на импорт

- уменьшило бы импорт продуктов питания в Россию

227) Рост курса рубля к доллару выгоден:

- российским нефтяным компаниям и рабочим нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих заводов

- всем российским гражданам

- невыгоден никому

- корпорации Nestle, приобретаюшей фабрику по производству кондитерских изделий в России

- российским фирмам, занимающихся реализацией и ремонтом импортных компьютеров

228) Андеррайтером какой категории осуществляется рассмотрение сделок имеющих гриф “Cекретно”?

- АР требуемой категории, размещенным в ТБ (отличным от ТБ инициатора) и имеющим необходимую форму допуска

- АР требуемой категории, размещенным в ЦА и имеющим необходимую форму допуска

- АР требуемой категории, размещенным в ТБ инициатора или ЦА и имеющим необходимую форму допуска

229) В каких случая всегда направляется запрос в подразделение безопасности на проверку деловой репутации?

- пролонгация кредита

- изменение условий страхования предмета залога

- принятие дополнительного обеспечения по сделке в виде поручительства от компании, которая до этого не являлась участником сделки

- повышение процентной ставки

- вывод объекта залога из состава обеспечения

230) Чему равен постоянный рост дивиденда акции компании “Горизонт”, если акция продается сейчас по цене 32 у.е. на одну, ожидаемый дивиденд следующего года равен 2 у.е. на акцию, а требуемая доходность составляет 13%?

5%

Нет правильного ответа

6,25%

15,38%

6,75%

32 = 2/0,13-х

Х = 0,0675 или 6,75%

231) Какой тип рейтинга используется для определения уровня принятия решения?

- итоговый рейтинг ТТС

- меньший из ТТС и PIT

- рейтинг, используемый для ценообразования PIT

232) Запрашиваемый совокупный лимит на ГСЗ 3,5 млрд. руб. Консолидированная отчетность, включающая показатели деятельности всех входящих в ГСЗ не составляется. Рейтинг Заемщика 15. Запрашивается унифицированный продукт, остальные условия продукта стандартные, стоп-факторы по Заемщику не выявлены. Какова категория риска заявки?

12

14

13

Недостаточно информации для определения риска заявки

233) Формирует ли подразделение корп анндеррайтинга в ТБ заключение АР с полным анализом рисков по сделке при вынесении вопроса на КК аппарата этого ТБ, если АР проводивший независимый анализ рисков по сделке из другого ТБ или ЦА

- да, если заявка является нестандартной

- нет, в любом случае

- да, в любом случае

- член КК от корп андеррайтинга ТБ проводит консультацию с Ар по заявке до заседания КК

- да, если с таким требованием выступил АР ЦА

234) Открыт унифицированный продуктовый лимит на корп кредитование на сумму 95 млн руб. В рамках данного лимита заключена ВКЛ с лимитом по договору 50 млн руб. Заемщик выбрал 20 млн руб. кредитных средств по указанному договору. Можно ли открыть в рамках данного продуктового лимита новую ВКЛ с лимитом по договору 60 млн. руб?

- нет, так как в рамках одного продуктового лимита на корп кредитование нельзя открывать более одной ВКЛ

-да, так как новая ВКЛ будет в любом случае относится к новому продукту и под нее необходимо открывать новый продуктовый лимит

- да, так как использование старой ВКЛ и сумма по договору новой ВКЛ в совокупности не превышают 95 млн руб

- нет, так как использование продуктового лимита для ВКЛ определяется лимитом по договору т.е. текущее использование по заключенной ВКЛ составляет 50 млн. руб

235) Какие из перечисленных типов изменение условий относятся к стандартным техническим изменениям?

- снижение уровня процентной ставки (при этом, процентная ставка не является условием продуктового лимита)

- изменение порядка определения процентной ставки

- согласование суммы выплаты по дивидендам

- снижение уровня процентной ставки (при этом, процентная ставка является условием продуктового лимита)

- решение о не предъявлении задолженности к досрочному погашению на основании нарушения ковенанты

- увеличение перечня отлагательных условий

- досрочное прекращение действия договора о предоставлении кредита в связи с полным досрочным погашением задолженности

236) Клиентом банка запрошен унифицированный продукт, КП сделка структурирована через НКЛ с лимитом в долларах (500$) и выборкой в рублях. Курс доллара 35. В каком размере должен быть установлен продуктовый лимит на унифицированные продукты одновременно с одобрением данной сделки?

- одобрение продуктового лимита не является обязательным, продукт будет включен в совокупный лимит

- 500$

- 17 500 руб

- 20 000 руб в случае установления продуктового лимита с запасом

237) В рамках запроса на унифицированный продукт на срок 1 год запрашивается совокупный лимит на Заемщика в размере 20 млрд. руб. (Заемщик единичный). Рейтинг Заемщика равен 10. LGD 20%. Планируется установление % ставки ниже уровня, обеспечивающего требуемый уровень доходности. Другие факторы нестандартности не выявлены. Какое подразделение уполномочено принять решение по данной сделке?

- подразделение с профилем риска не ниже 8

- ЦА подразделение с профилем риска не ниже 12

- подразделение с профилем риска не ниже 9 при наличии согласования уровня % ставки со стороны Уполномоченного подразделения ЦА

- сделка не может быть рассмотрена ни одним КО при отсутствии согласования уровня % ставки Уполномоченным подразделением ЦА

комментарий: если не согласована нестандартность и сумма лимита выше 250 млн. руб., тогда сделка рассматривается на КПКИ ЦА, 18 кат. Риска, АР 6/7

238) Экономическое содержание нормативов Н1, Н3, Н6

- достаточность резервов, краткосрочная ликвидность, концентрация активов

- достаточность капитала, краткосрочная ликвидность, концентрация активов

- текущая ликвидность, концентрация пассивов, достаточность капитала

- мгновенная ликвидность, текущая ликвидность, концентрация пассивов

239) Компания за счет реализации инвестиционного проекта планирует ежегодно в течение 10 лет получать доход равный 1 млрд руб, при размере инвестиций в 3.5 млрд. руб. Рассчитайте значение NPV с учетом, что затраты на капитал составляют 10%.

2,044 млрд руб.

2,644 млрд руб.

2,844 млрд руб.

3,244 млрд руб.

240) Банк выдал необеспеченный кредит, который будет погашен единым платежом в сумме 70 млн.долл. вероятность дефолта компании в течение срока действия кредита равна 5%. Согласно расчетам кредитного аналитика в случае дефолта удастся вернуть 80% от суммы долга. Какова сумма ожидаемых потерь по этому кредиту

350 000

200 000

1 050 000

700 000

EL = 70*0,05*0,2 = 0,7

241) Компания получила кредит в размере 20 млн. руб\. сроком на 2 года и ставку 15% годовых, однако в связи с ухудшением финансового положения компании, кредит был реструктуризирован за счет удлинения срока кредита до 5 лет, процентная ставка увеличена до 20% годовых. Определите среднюю процентную ставку за весь срок действия ссуды.

19,07%

17,07%

18,97%

17,97%

17,47%

242) Решение АР о предоставление кредита “Да, без изменений” означает:

- АР в целом согласен с заявкой, но она должна рассматриваться на КК независимо от ее категории риска

- заявка может быть одобрена либо на КК, либо в формате 6 глаз только после учета всех комментариев АР

- заявка м.б. одобрена только на КК, поскольку АР принципиально против ее одобрения и имеет множество замечаний и комментариев

- заявка должна одобрять в 6 глаз на котором АР может высказать свои комментарии

243) Контрагент компания А в качестве обеспечения по кредиту предлагает недвижимость заложенную компанией Б под два обязательства в Банке. Один из этих кредитов был выдан в СКП. Необходимо:

- среди перечисленных вариантов верного ответа нет

- полностью учесть новое обязательство при расчете LGD, так как это у данного заемщика только одно обязательство. Отразить повышенные риски в соответствующих примечаниях

- распределить обеспечение между новым обязательством и одним обязательством заемщика Б, так как второе обязательство заемщика Б выдано СКП

- распределить обеспечение между всеми тремя обязательствами, так как в случае дефолта возврат средств от объекта пойдет на удовлетворение всех трех обязательств

244) Диспетчер АР направил на независимую экспертизу рисков заявку андеррайтеру 6 категории в соответствии с данными инструмента УПР. В ходе независимой экспертизы рисков андеррайтером выявлено некорректное оформление модели LGD. В случае корректного оформления модели LGD полномочий АР 6 категории недостаточно. Что должен сделать АР 6 категории?

- настаивать на оформлении КП нового продуктового лимита под сделку с новым значением LGD

- внести изменения в модель LGD и провести независимый анализ по сделке с учетом внесенных изменений

- отправить пакет документов коллеге из своего ТБ соответствующей категории с учетом предполагаемых изменений в модели LGD

- сформировать заключение Да, с комментариями и отправить диспетчеру АР

- заявка передается в подразделение андеррайтинга другого ТБ

- сформировать заключение Нет, требует изменений и отправить диспетчеру АР

245) Фонд прямых инвестиций АТОН планирует осуществить прямые инвестиции в размере 10 млн. долл США в покупку 51% голосующих акций угольного предприятия ЗАРЯ в Кировской области. По оценке аналитиков фонда данные акции будут стоить, через 5 лет 20 млн долл США. Стоит ли фонду осуществлять сделку, если в качестве альтернативного вложения средств возможно размещение депозита в Банке под ставку 10% годовых?

- покупка акций невыгодна, так как NPV имеет отрицательное значение 559 тыс долл США

- покупка акций выгодна, так как NPV имеет положительное значение 2,15 млн долл США

- покупка акций выгодна, так как NPV имеет положительное значение 3,89 млн долл США

- покупка акций выгодна, так как NPV имеет положительное значение 2,41 млн долл США

- покупка акций выгодна, так как NPV имеет положительное значение 3,51 млн долл США