1) 1 января 2005 года компания НефтьРосТрансМинус взяла структурированный кредит размером 150млн.долларов сроком на 7 лет на строительство газопровода, который должен был начать работать с начала 2007 года и приносить по 50 млн.долларов в год чистого денежного потока в течении 10лет. Однако уже начиная с 2008 года прибыль начала падать на 10% в год из-за несанкционированного отбора газа, а в начале 2014 года на газопроводе произошел взрыв. Через сколько лет компания сможет расплатиться по кредиту и сможет ли расплатиться вообще с помощью денежных потоков данного газопровода? Ставка процента по кредиту – 10% годовых.
Сможет, на 9ый год
Сможет, на 7ой год
Не сможет
Сможет, на 6ой год
Сможет, на 8ой год
2) Андеррайтерами какого уровня может рассматриваться заявка, которая инициирована и должна рассматриваться в ОСБ?
А) андеррайтерами Центрального Аппарата
Б) андеррайтерами соответствующей категории в ТБ другой вертикали территориального подчинения
В) андеррайтерами соответствующей категории в ТБ, которому подчиняется данное ОСБ
Г) недостаточно информации
3)Американские доллары можно положить в банк под 5% годовых, а британские фунты стерлингов под 4% годовых. За каждый обмен в другую валюту взымают комиссию в размере 1% от суммы сделки. Сегодня обменный курс составляет 1,60 доллара за фунт. При каких обменных курсах через год ни для владельцев долларов, ни для владельцев фунтов стерлингов вклад в другой валюте был бы невыгоден (при условии, что по истечению срока вклада они должны перевести все деньги в ту валюту, в которой они были изначально). Выберете все правильные ответы.
|
|
|
|
|
|
1,57
1,63
1,59
1,55
1,65
4)Базовый пакет документов, необходимый для принятия решения о работе с клиентом и для предварительного структурирования сделки, включает в себя:
схему/структуру Группы
карточку с образцами подписей уполномоченных лиц Заемщика
основные сведения о Заемщике
Фотографию бенефициара и отпечатки пальцев
бизнес-план заемщика
5) Банк выдал необеспеченный кредит, который будет погашен единым платежом в сумме 50 млн.долл. вероятность дефолта компании в течение срока действия кредита равна 3%. Согласно расчетам кредитного аналитика в случае дефолта удастся вернуть 70% от суммы долга. Какова сумма ожидаемых потерь по этому кредиту
450 000
350 000
200 000
1 050 000
EL = 50 000 000 * 0,03 * (1-0,7) = 450 000
6) Бизнесмен Васечкин приобрел копировально-множительную технику на сумму 55 млн.руб. сроком службы 3 года. Ежегодная выручка 25 млн. руб. операциооные затраты от ее применения составляют 2, 3 и 4 млн.руб. соответственно. Выручка получается и затраты осуществляются единовременно в конце года. Купленную технику продать невозможно. Какова чистая приведенная стоимость данного проекта для васечкина при ставке дисконтирования 10%?
47 032 руб
5 008 264 руб
5 355 372руб
-131 480руб
-447 032 руб
|
|
7) Банк выдал кредит, который будет погашен единым платежом в сумме 10 млн.руб. Вероятность дефолта компании в течение срока действия кредита равна 10 %. Согласно расчетам кредитного инспектора величина LGD по предложенному обеспечению составляет 40 %. Какова сумма ожидаемых потерь (EL) по этому кредиту?
А) 600000
Б) 1000000
В) 400000
Г) 4000000
EL = 10 000 000 * 01 * 0,4 = 400 000
8) Выручка компании за год составляет 15 000 млн. долл. Прибыль от налогообложения – 1 350 млн. долл. Неоперационные прочие расходы разового характера – 100 млн. долл. Доход от переоценки основных средств – 50 млн.долл. Выплаты по процентам составляют 200 млн. долл. Налог на прибыль – 50 млн. долл. У компании есть кредиты в банках на сумму 2 200 млн. долл. Компания выпустила облигации на сумму 700 млн. долл. Так же компания имеет обязательства по финансовому лизингу в размере 50 млн. долл. Амортизация равна 900 млн. долл. В этой ситуации показатели Долг/EBITDA и рентабельность по EDITDA соответственно равны (в расчетах используйте скорректированный показатель EBITDA)
А) 1.26 и 16 %
Б) 1,16 и 17%
В) 1,26 и 17%
Г) 1.16 и 16%
Ebitda = 1350+100-50+200+900 = 2500
Долг = 2200+700 = 2900
Долг/Ebitda = 2900/2500 = 1,16
Рентабельность = 2500 / 15000 = 0,17
9) В случае уменьшения риска неплатежа по корпоративным облигациям:
А) доходность корпоративных облигация увеличится вместе с их ценой
Б) доходность корпоративных облигация уменьшится вместе с их ценой
В) доходность корпоративных облигация уменьшится, а их цена увеличится
Г) доходность корпоративных облигация увеличится, а их цена уменьшится
10) Высокая ставка дисконтирования приводит к повышению рентабельности проекта, если:
А) затраты и доходы равномерно распределены по периодам времени
Б) затраты осуществляются в первые периоды, а доходы получаются в последние периоды времени
В) затраты и расходы относятся к одним и тем же периодам времени
Г) большая часть доходов получается в начальные периоды времени
11) Возможна ли повторная эскалация заявки, если представитель рисков голосует «против» на кредитном комитете уровня выше
А) нет, в любом случае
Б) да, если речь идет не о кредитном комитете ЦА
В) да, в любом случае
Г) нет, если заявки рассматривалась андеррайтером ЦА
12) Возможно ли рассмотрение сделок без оформления Заявки? (один вариант) На 17.10.2013 оформление ценовых изменений можно произвести без заявки в определённых случаях.
А) Нет, не возможно, поскольку это противоречит регламентной базе банка;
Б) Нет, не возможно всегда;
В) Нет, не возможно, за исключением технических и простых изменений;
Г) Ни один из вышеперечисленных ответов;
Д) Нет не возможно, за исключением вопросов с вязанных с изменением ценовых параметров;
Е) Нет, не возможно, поскольку это противоречит кредитной политике банка.
13)В каком случае невозможна эскалация сделки?
А) если сделка уже была эскалирована
Б) если все голосующие участники комитета проголосовали «за»
В) если ее утверждение проходит на кредитном комитете ЦА
Г) если председатель комитета проголосовал «против»
14)Выберите правильное утверждение относительно инвестиционного проекта с положительной чистой приведенной стоимостью
А) у такого проекта внутренняя норма рентабельности больше затрат на капитал
Б) принятие проекта приведет к неопределенным последствиям для акционеров
В) ставка дисконтирования превосходит затраты на капитал
Г) индекс рентабельности проекта равен единице
15) Выпуск облигаций отражается в отчете о движении денежных средств в разделе
А) финансовая деятельность
Б) операционная деятельность
В) любом из инвестиционной или финансовой деятельности
Г) инвестиционная деятельность
16) Величины фактора дисконтирования влияет на
А) величину чистой приведенной стоимости проекта
Б) значение простого срока окупаемости
В) величину внутренней нормы доходности
Г) рентабельность продаж проекта
17) Выберите утверждения, верные в отношении внутренней нормы доходности
А) в расчете внутренней нормы рентабельности участвует значение ставки дисконтирования потоков, которое применяется при расчете чистой приведенной стоимости
Б) внутренняя норма доходности – это величина ставки дисконтирования при которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю
В) при условии одинакового уровня средневзвешенной стоимости капитала у двух проектов, проект с более высоким значением внутренней нормы доходности меньше подвержен финансовому риску
Г) внутренняя норма рентабельности всегда находится в диапазоне от 0 % до 20 %
18) Всегда ли для принятия решения по заявке необходимо готовить презентацию? (один вариант)
А) Всегда для случая, когда заявка рассматривается на Кредитном комитете;
Б) Только если заявка перейдет на более высокий уровень для утверждения;
В) Всегда для всех случаев;
Г) Только если уровень утверждения не ниже ТБ.
19) В ца – андеррайтеры категорий 6 и 7, в тб – 4 и 5. Тб профиля риска 15 инициирует стандартную заявку категории риска 13. Кто рассматривает данную заявку и на каком уровне она утверждается?
А) рассмотрение – андеррайтер 5 категории из ТБ, утверждение – кредитный комитет ЦА
Б) рассмотрение – андеррайтер 6 категории из ЦА, утверждение – кредитный комитет ТБ
В) рассмотрение – андеррайтер 6 категории из ЦА, утверждение – кредитный комитет ЦА
Г) рассмотрение – андеррайтер 5 категории из ТБ, утверждение – кредитный комитет ТБ
20) Выручка компании за год составляет 5 000 млн. Долл.
Себестоимость реализации – 4 000 млн.долл. Общехозяйственные и административные расходы – 300 млн. долл. Выплаты по процентам составляют 200 млн. долл. Налог на прибыль – 50 млн.олл. У компании есть кредиты в банках на сумму 2 200 млн. долл. Также компания выпустила облигации на сумму 800 млн.долл. Амортизация равна 800 млн.дол.
А) 2.4
Б) 2.0
В) 2.2
Г) 1.5
Прибыль до налогообложения = 5000-4000-300 = 700
Ebitda = 700+800 = 1500
Долг = 2200+800 = 3000
Долг/Ebitda = 3000/1500 = 2