108) Может ли заявка быть утверждена в случае, если окончательным решением андеррайтера было «нет, требует изменения» ?

А) нет, заявки с таким решением не попадают в процедуру утверждения

Б) да, в случае, если в соответствии с категорией риска заявки утверждается в форме «6 глаз» и представителям формата удалось договориться во время заседания

В) да, в случае апелляции КП и принятия соответствующего решения на кредитном комитете

Г) нет, поскольку на кредитном комитете решение со стороны риска в данной ситуации всегда является определяющим

109) Может ли коллегиальным орган установить лимит на унифицированные продукты равным 100, если расчетный маркер кредитоемкости равен 200 ?

А) может, но только с обязательным условием ежемесячного пересмотра лимита

Б) расчетный маркер кредитоемкости не может принимать значения больше лимита, поэтому вопрос задан некорректно

В) может

Г) не может ни при каких условиях, т.к данная корректировка является недопустимо большой

110) Может ли андеррайтер задавать вопросы КП на КК, если решение по заявке было «Да, без изменений»?

А) да, это нормальный процесс рассмотрения заявки

Б) да, но предполагается, что все вопросы АР снимает с КП на этапе рассмотрения заявки

В) нет, если дано решение «Да, без изменений», это означает, что андеррайтер не может иметь вопросов и комментариев по заявке

Г) нет, если дано решение «Да, без изменений» и у андеррайтера остались неразрешенные вопросы, он в обязательном порядке должен их обсудить с кредитующим подразделением до заседания кредитного комитета

111) Может ли профиль риска ГОСБ быть выше профиля риска курирующего его Тербанка?

А) не может, квалификация персонала в ГОСБ всегда существенно ниже квалификации персонала в Тербанке

Б) может, для крупных ГОСБ и относительно небольших Тербанков

В) не может, поскольку объемы бизнеса в ГОСБ всегда существенно ниже, чем объемы бизнеса в Тербанке

Г) не может, поскольку тогда будет нарушен принцип построения системы профилей и иерархии взаимодействия отделений

112) Может ли заявка категории риска 8 утверждаться в территориальном подразделении с профилем риска 5

А) не может, т.к это противоречит концепции профилей риска

Б) может, если она в рамках продуктового лимита, переданного на использование

В) нет верного ответа

Г) может, для этого достаточно, чтобы андеррайтер принял такое решение

113) Может ли заявка категории риска 6 быть рассмотрена в рамках формата «6 глаз» территориального подразделения с профилем риска кредитного комитета 10, если она не утверждается в рамках установленного продуктового лимита?

А) не может, т.к данный метод утверждения в данной ситуации применим только к запросам в рамках продуктового лимита

Б) может, если профиль риска данного формата превышает 5

В) может, поскольку 10 превышает 6

Г) нет правильного варианта

114) Может ли коллегиальный орган установить лимит на унифицированные продукты равным 100, если расчетный маркер кредитоемкости равен -30 ?

А) может

Б) не может ни при каких условиях т.к данная корректировка является недопустимо большой

В) расчетный маркер кредитоемкости не может принимать отрицательные значения поэтому вопрос задан некорректно

Г) может, но только с обязательным условием ежемесячного пересмотра лимита

115) Может ли андеррайтер по сделке корректировать основное содержание заявки?

А) да, это его основная функция

Б) да, если эти изменения согласованы с КИ, его руководителем и ГКМ по заемщику

В) нет, не может

Г) да, если эти изменения согласованы с КИ и его руководителем

Д) нет, не может, если эти изменения не согласованы с КИ, его руководителем и ГКБ по заемщику

Е) нет, не может, если эти изменения не согласованы с КИ и его руководителем

116) Независимо от типа проекта, который планируется к реализации, необходимо применять в качестве ставки дисконтирования:

А) средневзвешенные затраты на капитал

Б) затраты на заемный капитал

В) затраты на собственный капитал

Г) средневзвешенные предельные затраты на капитал

117) Надо ли открывать новый продуктовый лимит взамен существующему если заемщик хочет заменить обеспечение?

А) не надо, если уровень LGD по новому обеспечению не выходит за рамки условий данного продуктового лимита

Б) надо , поскольку в данном случае необходимо решение принимать на коллегиальном органе

В) надо, поскольку это существенное изменение условий лимита

Г) не надо, поскольку изменение происходит по уже выданным продуктам

118) На основе чего устанавливается продуктовый лимит?

А) суммы текущей фактической задолженности данного заемщика по схожим продуктам

Б) предложения бизнес-подразделения на основе потребностей заемщика в кредитовании

В) предложения андеррайтера, выдвинутого до анализа кредитной заявки

Г) расчетного маркера кредитоемкости для данного заемщика

119) Нераспределенная прибыль включается в баланс фирмы как статья

А) раздела «Пассивы»

Б) раздела «Активы»

В) нет верного ответа

Г) раздела «Активы» и раздела «Пассивы»

Д) нераспределенная прибыль не включается в баланс фирмы

120) Наличие каких параметров «нестандартности» приводит к рассмотрению Заявки на кредитном комитете ЦА?

недостаточность обеспечения

менее одного года с даты регистрации Заемщика

стабильная убыточность текущей деятельности Заемщика

размер процентной ставки ниже минимальной

121) Определите, под какой годовой процент по вкладу необходимо положить деньги в банк сроком на 3 года, чтобы покупательная способность суммы, взятой через три года из банка, оказалась равной покупательной способности вложенной суммы, если предположить, что:

1)Банк начислял проценты ежегодно только на первоначально положенную сумму

2)ежеквартальный темп инфляции в течении трех лет оставался неизмененным и составил 5%

20%

16,96%

5%

5,25%

21,55%

26,53%

(1+3r) = (1+0,05)^12

R = 0,2623 или 26,53%

122) Основной пакет документов, необходимый для принятия Решения включает в себя:

основные сведения об участниках сделки

карточку с образцами подписей уполномоченных лиц Заемщика

основные сведения о Заемщике

бизнес-план заемщика, включая денежные потоки

правоустанавливающие документы

схему/структуру Группы

123) Одинаков ли принцип расчета EAD для кредитов и для гарантий?

А) нет, потому что EAD рассчитывает сумму под риском разных кредитных операций в соответствии с регламентной базой банка

Б) нет, потому что расчет потерь при дефолте отображает показатели качества залога

В) да, потому что EAD рассчитывает суму под риском любой кредитной операции в соответствии с регламентной базой банка

124) Открыт продуктовый лимит на ВКЛ, на сумму 100. В рамках лимита выдана ВКЛ на 50. Заемщик в настоящее время использует 25. Можно ли открыть в рамках данного продуктового лимита новую ВКЛ на 70?

А) нет, т.к использование лимита для ВКЛ определяется суммой по договору, т.е текущее использование 50

Б) да, т.к новая ВКЛ будет в любом случае относиться к новому продукту и под нее необходимо открывать новый продуктовый лимит

В) нет, т.к в рамках одного продуктового лимита на ВКЛ нельзя открывать более одной ВКЛ

Г) да, т.к использование старой ВКЛ и сумма по договору новой ВКЛ в совокупности не превышают 100

125) При получении первичного запроса от Клиента сотрудник КМ:

проводит срочные переговоры с клиентом в ресторане

проводит проверку целесообразности сотрудничества (включая проверку стоп-факторов, предупреждающих сигналов нестандартных условий)

проводит предварительную оценку финансового состояния и направляет term-sheet клиенту

проводит анализ деловой репутации Заемщика и его бенефициаров

126) Продуктовый лимит был передан на использование из ГОСБ в ОСБ. На каком уровне будут рассматриваться сделки в рамках этого продуктового лимита? В рамках данного вопроса принимается, что апелляция не применяется.

А) на уровне ГОСБ в формате «6 глаз»

Б) на уровне ОСБ в формате «6 глаз»

В) на уровне ГОСБ на кредитном комитете

Г) на уровне ОСБ на кредитном комитете

127) Продуктовый лимит действует 1 год. Можно ли в его рамках открыть возобновляемую кредитную линию на 3 года?

А) да, при условии отражения в условиях лимита возможности открывать кредитные линии

Б) да, при условии продления срока действия лимита до 3-х лет

В) нет, ни при каких условиях, поскольку срок действия продукты не может превышать срок действия лимита

Г) да, если данный срок действия кредитной линии входит в условия лимита

128) Поток свободных денежных средств компании определяется в виде суммы:

А) потока от основной деятельности, суммы инвестиций в долгосрочные активы, суммы полученных долгосрочных заемных средств без учета погашения и обслуживания долга и суммы дополнительного собственного капитала владельцев

Б) потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности

В) потока от основной деятельности, суммы инвестиций в долгосрочные активы, суммы полученных долгосрочных заемных средств с учетом погашения и обслуживания долга и суммы дополнительного собственного капитала владельцев

Г) нет правильного ответа

Для расчета свободного денежного потока для всех инвесторов (Free Cash Flow to the Firm, FCFF) рекомендуется применять следующую формулу:

FCFF = CFO + CFI + I*(1- t), где

t – ставка налога на прибыль;

I – чистые процентные/лизинговые платежи (проценты/лизинговые платежи, уплаченные за период, за вычетом процентов/ лизинговых платежей, полученных за период)¹.

Для расчета свободного денежного потока для собственников (акционеров) (Free Cash Flow to the Equity, FCFE) рекомендуется применять одну из следующих формул:

FCFE = FСFF - I(1–t) + ΔD, где:

ΔD – чистое изменение долгового финансирования (привлечение долга за вычетом погашений долга).

(2) FCFE = CFO + CFI + ΔD

129) Прибыль предприятия до выплаты процентов и налогов составляет 6 млн. руб. Проценты по текущим долгам составляют 1 млн. руб, ставка налога на прибыль – 30 %. В настоящий момент в обращение выпущены 7000 обыкновенных акций, которые торгуются по цене 2000 руб. за акцию. Компания планируют запустить проект, который увеличит ежегодную прибыль до выплаты процентов и налогов на 2 млн. руб. и потребует разовых инвестиций в размере 4 млн. руб. Финансирование данного проекта компания планирует частичного за счет выпуска 500 дополнительных акций ( предполагается, что цена акций при этом не изменится) и частично за счет банковского кредита под ставку 10 %. Найдите прибыль на акцию в первый период работы проекта, если известно, что единовременные затраты на эмиссию акций составляют 5 % от суммы эмиссии.

887

665

611

621

(6000000-1000000+2000000)*(1-0,3) /(7000+500) = 653

Затраты на эмиссию = 5%, тогда прибыль на акцию будет равна 653-5% = 621