- •«ФинансовЫй университет при
- •Оглавление
- •3. Объем дисциплины и виды учебной работы
- •4. Содержание дисциплины Часть 1. Содержание дисциплины раздел I. Теоретические основы специальности
- •Тема 1. Моделирование как метод научного познания. Развитие математических методов экономических исследований.
- •Тема 2. Классификация моделей в экономике.
- •Тема 3. Использование векторов, матриц, системы линейных алгебраических уравнений в линейных экономико-математических моделях.
- •Тема 4. Математический анализ, дифференциальное и интегральное исчисление в моделировании социально-экономических процессов.
- •Тема 5. Ряды в моделировании социально-экономических процессов.
- •Тема 11. Линейное, нелинейное и динамическое программирование в решении социально-экономических задач.
- •Тема 12. Математические методы финансового анализа.
- •Тема 13. Теория вероятностей и математическая статистика в экономико-математическом моделировании.
- •Тема 14. Регрессии. Эконометрика.
- •Тема 15. Основные положения теории систем. Основы оптимального управления. Основы системного анализа.
- •Тема 16. Применение методов теории графов в экономико-математическом моделировании.
- •Тема 17.Информация и данные.
- •Тема 18.Информационные системы и информационные технологии.
- •Тема 19.Проектирование информационных систем.
- •Тема 20.Интеллектуальные информационные системы.
- •Тема 25. Моделирование производственных процессов и издержек.
- •Тема 26. Модели поведения фирмы в условиях конкуренции.
- •Тема 27. Модели общего экономического равновесия: Вальраса, в долгосрочном периоде.
- •Тема 28. Моделирование экономического роста. Односекторная модель экономической динамики Солоу.
- •Тема 29. Статическая и динамическая модели межотраслевого баланса. Магистральные модели экономики.
- •Тема 30. Стохастические методы моделирования динамики. Марковские случайные процессы. Моделирование систем массового обслуживания.
- •Тема 31. Моделирование процессов на финансовом рынке.
- •Тема 32. Методы математического моделирования рисковых ситуаций.
- •Тема 33. Основные понятия и инструменты технического анализа. Аналитические инструменты отслеживания тенденций развития фондового рынка.
- •Тема 34. Актуарные расчеты.
- •Тема 35. Моделирование процессов социального обеспечения.
- •Тема 36. Моделирование конфликтов в финансово-экономической сфере. Игры с природой.
- •Тема 37. Сетевое планирование и управление.
- •Тема 38. Имитационное моделирование экономических систем.
- •Раздел III. Инструментальные методы экономики
- •Тема 39. Характеристика обеспечивающих подсистем ис.
- •Тема 40. Базы данных и системы управления базами данных.
- •Тема 41. Компьютерные сети. Характеристика сети Интернет.
- •Тема 42. Программное обеспечение ис.
- •Тема 43. Назначение и основные функции операционных систем.
- •Тема 44. Электронный документооборот.
- •Тема 45. Структурные методологии моделирования экономических процессов.
- •Тема 46. Системы поддержки принятия решений и интеллектуального анализа данных.
- •Тема 47. Информационные системы бухгалтерского учета.
- •Тема 48. Информационные системы в страховых организациях.
- •Тема 49. Информационные системы в кредитных организациях.
- •Тема 50. Информационные системы в налоговых органах.
- •Тема 51. Информационные системы финансового менеджмента.
- •Тема 52. Информационные системы управления.
- •Тема 53. Информационная безопасность в ис.
- •Часть 2. Разделы и темы дисциплины и виды занятий (учебно-тематический план)
- •Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Основная литература:
Тема 12. Математические методы финансового анализа.
Модели финансовых потоков. Эквивалентность денежных сумм во времени. Текущая (приведенная) величина потока. Будущая (наращенная) величина потока. Приближенные формулы для внутренней доходности ренты. Облигации и их характеристики. Теоремы об облигациях. Дюрация облигации и ее свойства. Теорема об иммунизации портфеля облигаций.
Тема 13. Теория вероятностей и математическая статистика в экономико-математическом моделировании.
Дискретные и непрерывные случайные величины в экономико-математических моделях. Случайные величины и законы их распределения. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Система двух случайных величин. Примеры в экономике.
Непрерывные случайные величины в экономико-математических моделях. Основные распределения непрерывных случайных величин. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Многомерные случайные величины и их числовые характеристики. Понятия о случайных процессах. Примеры в экономике.
Методы математической статистики в построении моделей в экономике. Основные направления применения методов математической статистики в экономике. Выборки и их типы. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. Статистические оценки параметров распределения. Эмпирические моменты, асимметрия и эксцесс. Оценки параметров. Выборочные распределения.
Проверка статистических гипотез. Уровень значимости. Правило Неймана-Пирсона отбора критериев для простых гипотез. Критерии значимости. Доверительная область. Нормальное распределение. Критерий согласия Пирсона.
Основы корреляционного анализа. Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Функциональная и статистическая корреляция. Выборочный коэффициент корреляции. Корреляционное отношение как мера корреляционной связи.
Тема 14. Регрессии. Эконометрика.
Линейная регрессия для системы двух случайных величин. Основные аспекты множественной регрессии. Нелинейная регрессия. Построение регрессионных моделей (Этапы построения модели, гипотезы модели, оценка параметров, прогнозирование, проверка адекватности.) Метод наименьших квадратов.
Основные понятия эконометрического моделирования. Основные проблемы эконометрического моделирования. Математико-статистический инструментарий эконометрики. Анализ временных рядов как одна из основных задач эконометрики. (Понятие временного ряда. Построение моделей временных рядов. Анализ временных рядов.) Этапы построения эконометрических моделей. (Спецификация ЭММ. Сбор статистических данных об объекте-оригинале. Настройка (оценивание) ЭММ. Проверка адекватности ЭММ. Исследование построенной модели с целью получения информации об объекте-оригинале.) Методы статистического оценивания параметров эконометрических моделей (постановка задача, статистики, свойства статистических оценок: состоятельность, несмещенность, эффективность, функция правдоподобия, метод моментов, интервальные оценки, общая логика Байесовского метода оценивания). Применение методов статистической проверки в эконометрическом моделировании (гипотезы о виде распределения, о значениях параметров генеральной совокупности, о виде модели, логическая схема статистического критерия, принцип отношения правдоподобия, характеристики статистического качества, критерии согласия, Пирсона, Стьюдента).