книги из ГПНТБ / Васильев Ф.П. Лекции по методам решения экстремальных задач
.pdf10 |
МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ |
ГГл. 1 |
|||||
О п р е д е л е н и е 2. |
Пусть |
/(w )eQ *[a, |
b] и |
пусть |
вычислены |
||
значения /(«О в некоторых точках { а ,}е [о , |
b], |
( £ =1, |
п). Ска |
||||
жем, что тройка точек а„, Ьп, ип, локализует точку минимума J (и) |
|||||||
на [а, |
6] по точкам |
{и,} |
( £ =1, |
п)_, если: 1) а„, Ьп, ип содержат |
|||
ся среди точек а, Ь, |
ии |
ип\2) |
/(».„) =тш п/(мг-); 3) ап< и п< .Ь п\ |
||||
|
_ |
|
|
1<£<л |
|
|
4) кроме и„, интервалу a n<C uC bn не принадлежит ни одна из то
чек ии_..., ип (т. е. на интервале а п< и < Ь п имеется |
лишь одна |
точка и„, в которой вычислено значение функции). |
|
На практике часто бывает, что мы заранее ограничены числом |
|
точек {« 1, .... ы „}е[а , Ь], в которых можно вычислить |
значение |
функции /(«). Такое ограничение естественно во всех тех случа ях, когда каждое вычисление J (и) трудоемко. Например, значения J (и) могут определяться в результате дорогостоящего эксперимен та или сложных вычислений на ЭВМ. Возникает вопрос, как нуж но выбирать точки иь .... ип и как вести поиск минимума, или, ко роче, какой должна быть стратегия поиска минимума, чтобы по наблюдениям значений функции в этих точках определить точку минимума и* с наименьшей возможной погрешностью? Кроме то го, одна и та же стратегия поиска, примененная к различным функциям из некоторого класса, по-видимому, будет давать раз личные погрешности в определении и*: для некоторых «удачных» функций эта погрешность может оказаться равной нулю, для дру гих «неудачных» функций погрешность может быть значительной. Как же выбирать стратегию поиска, чтобы она давала по возмож ности меньшую погрешность даже для самых «неудачных» функ ций из данного класса, например класса Q*[a, 6]?
Оказывается, при ответе на эти вопросы следует различать за
дачи А и Б. Поясним это на примере п — 2. |
Пусть / (ii)eQ *[0 , 1], |
|||||
пусть минимум / (и) |
на [0, 1] |
достигается |
в точке к * е [ 0, 1]. |
Возь |
||
мем точки их — -£-(1 — б), «2 = — (1 + 6 ), 0 < 6 |
< 0 , 1 и вычислим зна |
|||||
чения |
/(ui), /(иг). |
Может |
оказаться, |
что |
J (щ) ^ '/ (« 2). |
Тогда |
и *е {0 , |
щ]. В задаче А в этом случае в качестве приближения к и* |
|||||
естественно принять точку и* = и1 с уже вычисленным значением |
J {иi) « / ( и * ) . При этом гарантированная точность есть |
|и* —•«*1 < |
-< -■ — , поскольку в худшем случае для некоторых |
функций из |
Q*[0, 1] может быть и * = 0. |
В задаче Б в качестве приближения к |
||
и* можем принять |
и* = — |
(1 + 6) — середину отрезка [0, и2], ибо |
|
значение Т(ыг) здесь нам не требуется, и получим |
лучшую гаран |
||
тированную точность |
\и*•— и* j < ^ -(1 + 6), чем в |
задаче А. Слу |
S 3] |
Оптимальный пассивный |
поиск в |
задачах А |
и Б |
|
11 |
|
чай |
J ( u 1) > J ( u 2) рассматривается |
аналогично |
и приводит |
к |
тем |
||
же |
оценкам |«* — и2* 1 для задач А и Б. |
Заметим, |
что для |
зада |
|||
чи А возможен более лучший выбор точек |
иг = |
и и2 = |
~ , |
||||
дающий гарантированную на классе Q*[0, |
1] точность, равную |
— , |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
3 |
в то время как для задачи Б такой выбор точек гарантирует по сравнению с предыдущим меньшую точность.
Наконец, еще одна тонкость: при решении задачи А или Б, оказывается, следует различать два принципиально различных способа выбора точек щ, ..., ип, в которых вычисляются значения функции: 1) все точки uit ..., ип задаются заранее, до начала вы числений (до начала экспериментов) — это пассивный поиск\ 2) эти точки выбираются последовательно в процессе поиска с учетом результатов предыдущих вычислений (экспериментов) — это последовательный поиск. Об этом речь пойдет в следующих параграфах.
|
Упражнения. |
1. Как нужно |
доопределить |
функцию |
J(u ) = |
||||||||
= |
1/а! |
в |
точке |
и = 0, |
чтобы |
J (и) <=Q[0, 1]? Q[— 1, |
1]? Q[— 1, |
0]? |
|||||
|
6 |
“Г * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Как |
нужно |
доопределить |
функцию |
J (и) = I |
’ |
^ |
I |
||||
|
точке и = |
|
чтобы J {и) 6 Q [0,1]? |
|
|
1—ч ~т А, « < 0 ) |
|||||||
в |
0, |
Q[— 1,0]? |
Q [—-1,1]? |
Q[a, b] |
|||||||||
при любых a, 6? |
Рассмотреть случаи А = 0; |
+ 1; |
— 1. |
|
|
||||||||
|
3. Доказать, что функция J (и) строго' квазивыпукла на проме |
||||||||||||
жутке £/= {и : а ^ и ^ .Ь } |
тогда |
и только |
тогда, |
когда |
/ (а « + |
||||||||
+ |
(1— a)v ) ^ .m a x {J(u ); J (v)} при всех и, в е й |
и всех а, 0 < а < 1 , |
|||||||||||
причем равенство |
может достигаться |
лишь при J ( u ) = J ( v ) . |
|
||||||||||
|
4. |
Если Ji(u ), |
/2(w )eQ [a, b], то будут ли принадлежать Q[a, |
Ь] |
|||||||||
следующие |
функции: |
J\ {u )+ h (u ), |
Ji(u ) —J 2(u), |
J i( u ) - J 2(u), |
|||||||||
Ji{u )/J2(u)? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Как следует выбирать две точки и\, и2^ [ 0, 1], чтобы точку минимума /(h) s Q*[0, 1] найти с наилучшей точностью, гарантиро ванной для всех функций из Q*[0, 1] в случае задач А и Б?
§ 3. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПАССИВНЫЙ ПОИСК в ЗАДАЧАХ А И Б |
|
||||||
О п р е д е л е н и е 1. Пусть /(w )eQ *[a, Ь]. |
Скажем, что на |
от |
|||||
резке [а, b] задана пассивная стратегия Р п, если: |
1) на [а, |
Ь] |
за |
||||
ранее задаются все п точек {и,} |
( г = 1, |
.... п), |
и0= а ^ : и 1< :и 2<. ... |
||||
... < и п^ и п+1= Ь и вычисляются |
значения |
J (щ) |
( i = l , |
..., |
п); |
||
2) путем сравнения величин /(«г) |
( £ =1, ..., п) определяются точ |
||||||
ка uk, |
в которой J (uk) = min J («г), и |
отрезок |
uh+i], |
содер- |
|||
жащий |
точку и* минимума J (и) |
на [a, |
Ь] (таким |
образом, |
точки |
12 |
МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ о д н о й ПЕРЕМЕННОЙ |
[Гл. 1 |
ик- ь «ft, «ft+1 локализуют точку минимума); 3) имеется правило, по которому одна из точек «* €[«ft-i, «fc+i] принимается в качестве
приближенного значения для и*. Поиск минимума, осуществляе мый с помощью пассивной4 стратегии, будем называть пассивным поиском [230].
Возьмем две пассивные стратегии Р п= { « {} и Рп = {«;} на [а, Ь]. Какая из этих стратегий лучше? Как их сравнивать? При от
вете на эти вопросы будем различать задачи А и Б. |
|
|
|
|
||||
1. |
Начнем с задачи А. |
Пусть для некоторой функции / (ы |
||||||
e Q *[a , b] с помощью пассивной |
стратегии Р „ = { « £} |
(i— 1, |
..., |
п) |
||||
среди точек |
{« ,}е [« , Ь] выбрана точка uk, J (uk) = m in / («£) |
и от- |
||||||
резок [«ft_i, |
«ft+i], содержащий точку и* |
минимума /(«) |
на [а, |
Ь]. |
||||
В задаче А в качестве приближения к и* |
принимаем точку |
и* = |
uk, |
|||||
допуская при этом погрешность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I и ” — и п I < т а х { “ *+1 ~ |
ы«> «ft — « ft - i} . |
|
|
|
|
||
Очевидно любой другой выбор |
и* с вычисленным |
J |
(«*) |
для |
некоторых функций из Q*[«, b] приведет к большей погрешности. Для любой фиксированной стратегии Р„ ={«,•} нетрудно указать функцию / (« )e Q *[a , b], для которой отрезок [«л_ь «/i+i], содержав ший точку и[*, будет совпадать с любым из наперед взятых от
резков [«,--1, «i+i] |
( i = l , 2, ..., п) и погрешность \и* — «*| будет как |
|||||
угодно |
близкой |
к шах{«,-+1— «,-, «£— «£_ 1} |
(например, если |
|||
шах {«,+1— щ, iii— «i_i} = |
«,+1— щ, то можно взять |
|
|
|||
|
— « -!- «i+i— 8 при « ^ « i+i— 8, |
|
|
|||
|
J g («) — |
|
Щ-\) (и — ui+1 - f e) |
при |
« > |
«i+i— e, |
|
-J- («t+1 ~ |
|||||
где e |
достаточно |
малое |
положительное |
число). |
И поскольку |
заранее неизвестно, какой из отрезков [«i-i, «,-+i] содержит и*, мы вынуждены рассчитывать на самую «неудачную» функцию / ( « ) е
^ Q*[a, b] и в |
качестве гарантированной на Q*(a, 6] |
точности в оп |
||
ределении и* |
с помощью стратегии Р п должны взять максималь |
|||
ную из возможных погрешностей; |
|
|
||
шах ш ах{ « £+1 — «,, u£ — uC- i } = |
max {«£+, — и£) = |
L„ (Р , Ь — а). |
||
Величина |
Ln (Рп, Ь — а) от |
/ (« )e Q * [a , b] не |
зависит и ха |
|
рактеризует стратегию Р п на классе функций Q *[a, Ь]. |
||||
Теперь естественно считать, |
|
что пассивная стратегия Р п луч |
||
ше другой пассивной стратегии |
РП, если |
|
||
|
Ln(Pn>b — a) |
<^L„(Pn, Ь— а). |
|
§ 3] |
Оптимальный пассивный поиск в задачах А и Б |
13 |
■Обозначим
Ln (b — а) = inf Ln(Pn, b — a),
рп
где нижняя грань берется по всем пассивным стратегиям.
■ О п р е д е л е н и е 2. |
Пассивную |
стратегию |
Рп |
назовем |
опти |
||||||
мальной для задачи А, если Ln (Ь— а) = Ln {Рп>Ь— а). |
|
||||||||||
Т е о р е м а |
1. Для |
задачи А при всех |
1 |
оптимальная пас |
|||||||
сивная стратегия существует, единственна и имеет вид |
|
||||||||||
|
|
°п = Jt»i = а |
■ Ь— а . . |
уП |
|
|
|||||
|
|
I |
, |
I |
1 , ••• |
|
|
||||
|
|
|
|
а + 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Д о к а з а т е л ь с т в о . Прежде всего, |
очевидно Ln(Pn, Ь— а) = |
||||||||||
_= ь |
а д дя |
любой другой |
пассивной |
стратегии P n= W i} : я = |
|||||||
п |
1 |
— < « n ^ « 7i+i = Ь всегда |
|
|
|
отрезок [ии, |
|||||
i= « o ^ « i< U 2< |
найдется |
||||||||||
■Wft+i] длины Uft+i— uk > |
° |
• и®° |
в |
противном |
случае |
сумма |
|||||
длин всех отрезков [«i, |
щ+{\ |
(f = 0, |
1, |
..., |
п) будет меньше длины |
||||||
отрезка [а, b]. Следовательно, |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Ln (Р„, Ъ — а) = |
шах {«i+i — и£} > |
Ь ~ а |
|
|||||||
|
|
|
|
О<£<п |
|
|
|
п |
+ 1 |
|
|
для любой пассивной стратегии Р ц, |
причем равенство здесь дости |
||||||||||
гается только при Рп = Рп. А |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Теперь перейдем к задаче Б. Пусть с помощью пассивн
стратегии |
P n= W i} |
для некоторой функции / (u )eQ *[a, |
Ь] найден |
||
отрезок [Uh-u иь+ij, |
содержащий точку и* минимума J (и) |
на [а, Ь]. |
|||
В задаче Б значение J (и*) нас не интересует, поэтому в качестве |
|||||
приближения к и* |
можем |
взять и* = — (ы*—i + |
Uk+\), |
допуская |
|
при этом |
погрешность \и* — |
— uk-\) |
(любой другой |
||
выбор и* |
может |
привести |
к увеличению погрешности |
при соот |
ветствующем выборе J(u )^ Q *[a, b]). Эта погрешность зависит от
выбора стратегии Р п и функции / (n )eQ *[a, Ь]. |
Для любой фик |
|||
сированной пассивной стратегии Р п= { щ } |
нетрудно указать функ |
|||
цию / (« )e Q *[a , |
b), для которой отрезок [«й_ ь |
содержащий |
||
точку «*, |
будет |
совпадать с любым из наперед |
взятых отрезков |
|
[Ы{-ь Щ+1] |
( i = l , |
ti), и погрешность lu |
— ипI |
будет как угодно |
•близкой к |
— («£+1 — tii—i) (см., например, |
функцию J&(u) из п. 1). |
И поскольку заранее неизвестно, какой из отрезков [и,-ь ш+\] со держит «*, мы вынуждены рассчитывать на самую «неудачную»
14 |
МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ЙЕРЕМЕННОЙ |
[Гл. 1 |
функцию /(«) из Q*[a, b] и в качестве гарантированной на Q*[a, Ь] точности в определении и* с помощью стратегии Р п взять макси мальную из возможных погрешностей: _
шах 4 - (щ+1 — ы;_0 = La (Р , Ъ —а).
l<i<n 2 |
|
Величина 1Л(Рп, b— а) |
от 7(« )eQ *[a , b] не зависит и характери |
зует стратегию Рп на классе функций Q*[a, Ь]. |
|
О п р е д е л е н и е 3. |
Пассивную стратегию Р*п назовем "оптималь |
ной для задачи Б, если Ln (Рп, b — а) = Ln (6— а) = inf L„.(P„, b — а),
РП
где нижняя грань берется по всем пассивным стратегиям. Стратегию
Рп назовем е-оптимальной, |
если Ln (Рп, Ь— а) < |
Ln (b — а) -(- в, в > 0. |
Т е о р е м а 2. Для |
задачи Б при всех |
нечетных /г=2/л+1 |
( т ^ 0) существует бесконечно много оптимальных пассивных стра
тегий, причем |
Ln (Ь— а) = |
—-— — . |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
2 ( т + 1 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Возьмем |
пассивную |
стратегию Р*п — {vt} |
из |
||||||||||
точек v2l = |
а + |
i b ~ a (i = |
1,2, |
. . . |
, т), |
а точки |
|
(i — 0, 1, . . . |
||||||
|
|
т -f- 1 |
|
|
|
Ь\ как |
|
|
|
|
|
|
||
•••, т) расположим на отрезке |
[а, |
угодно, |
лишь бы |
|
|
|||||||||
|
|
V2C—\ <С v 2 i <С °2(+1, Щ;+1 |
b'2i—\■< — |
. |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/П-|- 1 |
|
|
|
|
Очевидно, |
Ln (Рп, b— а) = |
~ |
|
|
. С |
другой |
стороны, |
для |
любой |
|||||
пассивной стратегии |
|
2(/п + 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Рп = {иJ |
имеем |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Б |
|
|
|
1 |
шах («£+1 — щ- i) > |
|
|
|
||||
|
|
Ln (Pn, b — а) = |
— |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
2 1<г<п |
|
|
|
|
|
|
||
^ |
2 ПТаХ (Ь |
W2nj, U2m |
Ч2т—2, •••, |
U2, И2— |
^ |
|
|
|||||||
|
|
|
Ь— а |
Ln (Рп, Ь— а). |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
> 2 (т + 1) |
|
|
|
|
|||||||
Следовательно, |
стратегии Р"п |
оптимальны |
и Ln (Ь— а) = |
_b |
а |
А |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2(/л+1)-’ т |
Теоре^ма 3. Для задачи Б при всех четных п = 2т (т > 1) оптимальной пассивной стратегии не существует;
Ъ— а
Ln (Ь — а)
2 (m + 1) ‘
S'SI Оптимальный пассивный поиск в задачах А и Б 15
В качестве |
е-оптимальной стратегии |
можно взять |
|
|
|
|
. |
b — а |
e, v2i = a + i |
b — a |
e, |
Рп = |
К-}: v2i- i = a + i |
m-\- 1 |
m-\- 1 |
||
|
i = |
l , 2 .......... .... |
|
|
где 0 < e <■ b — a
‘2 (m + 1)
До к а з а т е л ь с т в о . Прежде всего
Ln(Рп, ь— a) = - i. |
max (o£+1 — ot_i) = |
^ -(v 2 — a) = |
b — a |
- |
|
|||||
2 |
i<«n |
|
|
|
2 |
2 (m + 1) |
|
|
||
Покажем, что Ln (Pn, b — a) |
6 —a |
|
для любой |
пассивной |
страте- |
|||||
> |
|
|
||||||||
гии Рп = {ut}, и0 = |
а < |
|
2 (m + 1 ) |
|
|
|
|
|
||
их < ы 2< |
•••О |
л < 6 = «л+1. |
Имеются |
две |
||||||
возможности: либо ы„ " > и = |
с + |
b ~ |
a |
г либо и2 < |
и. Если и2> |
и, то |
||||
|
|
|
|
/72 + |
1 |
|
|
|
|
|
Б |
|
1 |
|
|
|
1 |
(и2 — а) > |
|
|
|
Ln {РП, ь— |
а) = — max |
{щ+1 — щ- 0 > — |
|
|
||||||
|
|
2 |
1<£<л |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
. |
1 |
|
. |
|
6 — а |
|
|
|
|
|
|
2 |
V |
' |
2(/п+1) |
|
|
|
|
|
Если же |
то max (w£+i— « i _ i ) > « 2—'а. В |
самом |
деле, |
||||||||
если |
|
|
|
1<;<п |
|
то ыгг+г— Ыгс_i < |
и2 — а, |
i = |
||||
бы max {щ+\.— « i _ i) < « 2— а, |
||||||||||||
= 1 |
1< £ <л |
|
|
их— а < « 2— а. |
Сложив последние |
|||||||
, |
2 |
и, кроме того, |
||||||||||
неравенства, будем иметь b — а < |
{пг + 1) (и2— а) < (tn + |
1) (и — а) = |
||||||||||
= 6 — а; |
получили противоречие. Таким образом, |
|
|
|||||||||
|
Ln (Р„, Ь—а) — 4 - |
max («i+1 — ис~i) = |
LJL-i (Рп_ь 6 — %), |
|
||||||||
|
|
|
2 |
2<i<n |
|
|
|
|
|
|
|
|
где P„_i — пассивная стратегия |
на |
[uif b], |
составленная из |
точек |
||||||||
и2, .............. ип стратегии |
Рп. |
Но п — |
1 = 2m — 1 — нечетное число, и |
|||||||||
в силу теоремы 2 Ln-\(Pn- u |
b — их) > — 2m |
. Следовательно, |
|
|||||||||
|
|
|
1% (Pn>b — |
|
— г—— > |
b — и |
|
Ь— а |
|
|
||
|
|
|
|
2т |
|
2 ( т + 1 ) |
|
|
||||
|
|
|
|
|
2m |
|
|
|
||||
Таким образом, Ln{Pn, Ь — а) > |
— — -— для |
любой пассивной |
стра- |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
2 (от + 1 ) |
|
|
|
|
|
|
тегии Р„, |
прйчем 1%{Р%,Ь — а ) < Ь~ а |
+ |
8 |
ДЛЯ любого 8, |
0 <[ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
2 (772 + 1) |
|
|
|
|
|
|
< + |
< п 4 |
, а,ч• Следовательно, |
Ln (b — а) — |
b |
а |
|
|
•2 (772 + 1) |
2 (772 + 1) |
16 |
МИНИМИЗАЦИЯ |
ФУНКЦИИ о д н о й ПЕРЕМЕННОЙ |
[Л/1. / |
|||
Из теорем 2— 3 непосредственно вытекает |
|
|
|
|||
С л е д с т в и е 1. |
Для |
любой пассивной стратегии Р п= { щ } |
на |
|||
отрезке [а, Ь] существует |
функция 7 (u )e Q *[a , |
b], такая, |
что |
для |
||
тройки |
точек ап, Ьп, |
ип, |
локализующей точку минимума J (и) на |
|||
[а, 6] по точкам щ, |
ип, |
справедливо неравенство |
|
|
||
|
Ь п - а п > ± = ± - = 2 1 * ( Ь - а ) , |
|
|
|
||
|
|
|
т-\- 1 |
|
|
|
где т — - j- для четных п, т = -п ~ 1 для нечетных п (п > |
1). |
|
||||
Как видим, при решении задачи Б с помощью пассивных стра |
||||||
тегий предпочтительнее брать четное число п — 2т, поскольку |
|
|||||
|
l L + i (b - |
а) = Lfm (b — а) = . |
? |
|
|
|
|
|
|
2(/л+ 1) |
|
|
и увеличение числа точек на единицу существенно не улучшает точность.
§ 4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОИСК
Пассивный поиск используется, как правило, лишь в тех слу чаях, когда можно одновременно провести п независимых экспери ментов, но нет возможностей (например, не хватает времени) для того, чтобы ставить эти эксперименты последовательно, друг за другом, с учетом результатов предыдущих экспериментов. Между тем интуитивно ясно, что при выборе наилучших действий следует использовать информацию о результатах действий, которые мьг уже произвели, и во всех тех случаях, когда это возможно, гораз до эффективнее использовать последовательный поиск [230].
О п р е д е л е н и е 1. Пусть / («)eQ *[fl, |
Ь]. Скажем, |
что на от |
|||||
резке [а, |
Ь] задана последовательная стратегия Рп, если: |
1) задано' |
|||||
правило |
выбора |
первых |
нескольких |
точек и\, и2, ..., |
us^ [a, b |
||
( l ^ s ^ n ) , |
из которых определяются три точки as, bs, |
й3, локали |
|||||
зующие точку |
минимума |
/(«) на [а, |
b] |
(см. определение 2.2); |
|||
2) если |
l^ s < ;n , то по известному правилу на отрезке [cs, 6S] вы |
||||||
бирается |
несколько точек |
«s+i> •••> ии i(l ^.s<C.k^.n) и среди точек. |
|||||
us, us+1, ..., |
Uk определяется тройка аь, |
bh, йь, локализующая точку |
|||||
минимума; |
если k< in , то на [a?,, 6/J по некоторому правилу выби |
раются последующие несколько точек uh+u-..,thn (l^ s< Z k< C m ^ .n ) и среди йк, Uh+1, ..., «тл определяется очередная .локализующая
тройка От, Ьт, йт и т. |
д. Этот процесс продолжается до тех пор,, |
|||||
пока не будет выбрана |
последняя п-я точка и определена соответ |
|||||
ствующая тройка |
а п, Ьп, |
йп, локализующая точку, ы* |
минимума |
|||
/ (и) |
на [а, |
Ь]; 3) |
имеется |
правило, по которому одна |
из точек, |
|
ы* £ |
[а п, 6Л] |
принимается в качестве приближения для и*. |
§ |
*\ |
Последовательный |
поиск |
|
1Г |
|
|
Очевидно: [а, Ь] =э [as, 6S] |
[ak, bk\=э . . . |
[ап, bn], |
J (ип) = |
||
= |
min J |
(ut) an<C.un<C.bn, an<iu* < |
и на интервале а „ < и < 6 |
|||
|
l<i<n |
нет точек с вычисленным |
значением |
функции. |
Отсюда |
|
кроме |
ясно, что можно ограничиться рассмотрением только таких после
довательных стратегий |
Р п, согласно которым в |
задаче А |
прини |
мается ип = ип, а в |
задаче Б — и* = — [ап + |
Ьп], ибо |
любой: |
другой выбор приближения ип* для и* из [ап, Ьп] может привести для некоторых функций J (u)^ Q *[a, b] к увеличению погрешности
Поиск минимума, осуществляемый с помощью последователь- ,
ной стратегии, будем называть последовательным поиском. |
^ |
||||||
Указанный выше способ выбора и * |
в задаче А приводит к |
||||||
погрешности |«*— « *| < т а х {& „ — ы’ , и*— а„}, |
|
причём для |
любой |
||||
фиксированной последовательной стратегии |
Р п нетрудно |
|
указать, |
||||
функцию J(u )^ Q *[a, b], для которой эта |
погрешность будет как |
||||||
угодно близкой к |
таах{Ьп-— и*п, и\ — ап). |
Для |
выбранной страте |
||||
гии Р п в качестве точности, гарантированной |
на классе |
Q*[a, b]„ |
|||||
естественно теперь взять число |
|
|
|
|
|
||
Ьп (Р„, Ь— а) = |
sup m ax{bn — u„, ип* — ап}. |
|
|
||||
О п р е д е л е н и е 2. Последовательную стратегию Рп |
назовем: |
||||||
оптимальной для задачи А, если |
|
|
|
|
|
||
Ьп (Рп, |
Ъ - а ) = |
inf б £(Рп, Ь - а ) |
= |
б £ ( Ь - а ) , |
|
|
|
|
|
Рп |
|
|
|
|
|
где нижняя грань берется по всем последовательным стратегиям.
Стратегию |
Рп |
назовем s-оптимальной, если |
Ьп(Р „,Ь — |
|||
< 6 л (b — а )+ е , |
е > 0 . |
Для |
задачи |
Б аналогично определяются |
||
погрешности |
|
|
|
|
|
|
|
1“* — < l < |
Y ( 6n~ an)’ |
Ьп(Рп,Ь — а) = |
|||
= |
sup |
-\-(Ьп — а п), |
6п(Ь — а) = inf6^(P„, b — а), |
|||
|
J&Q'[а,Ь\ |
2 |
|
|
■ Рп |
|
понятия оптимальной и s-оптимальной стратегий. |
|
|||||
Допустим, что мы построили какую-либо |
последовательную, |
оптимальную (или е-оптимальную) стратегию Р п для минимиза ции функций из класса Q*[a, 6]. Пусть теперь на каком-то другом отрезке [с, d\ нам. нужно минимизировать функцию из Q*[c, d\. Возникает вопрос: нельзя ли стратегию Рп для отрезка [а, Ь] ис~
18 |
МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ОДНОЙ |
ПЕРЕМЕННОЙ |
[Гл. 1 |
пользовать |
для построения оптимальной |
(или е-оптимальной) |
стра |
тегии поиска минимума на отрезке [с, d]? Для ответа на |
этот воп |
рос возьмем линейное преобразование v = —— — (и — а) + |
с, пере |
водящее отрезок [а, Ь] в [с, d], и каждой функции C (o )e Q *[c,d ] поставим в соответствие функцию
J ( u) = G ( - ^ ( a - a ) + c ) € Q* [a , &] .
Очевидно, при этом между классами функций Q*[a, b] и Q*{c, d] будет установлено взаимно-однозначное соответствие. Теперь ес тественно принять следующее
О п р е д е л е н и е 3. Применением стратегии Р п к отрезку [с, d] для минимизации функции G (o )e Q *[c, d] будем называть после довательный выбор точек
°i = \ ~ e (“i — °) + с 6 [ с. <*]'»' (i = l >2..........n)
по тем же правилам и в той же последовательности, по которым выбираются точки и ^ [ а , b\ ( t = l , 2, п) с соответствующими номерами при применении стратегии Рп для минимизации функ
ции J(u ) = G ^ — — (и — а) + |
на отрезке |
[а, Ь\. |
После принятия такого определения имеет смысл говорить о |
||
стратегиях Р п безотносительно |
к отрезку, на |
котором ищется ми |
нимум строго квазив.ыпуклой функции. Нетрудно видеть, что для любой стратегии Р п и любого числа а > 0 имеют место равенства
бп(Рп, a (6 — а)) = ад„ (Рп, Ь — а), 6* (а (6 — а)) = а б п {Ь — а).
Аналогичным свойством однородности по переменной Ь— а |
обла |
дают также величины 8п(Рп,Ь — а), 8п{Ь — а) для задачи |
Б: чем |
меньше длина отрезка, тем лучше гарантированная точность в оп ределении точки минимума с помощью одной и той же страте гии Р п.
Естественно распространить определение 3 и на пассивные стратегии. Тогда величины
Ln {Рп>b — а), Ьп {Ь — а), Ьъп {Рп, Ь - а ), £ ( Ь - а )
будут обладать упомянутым выше свойством однородности по переменной b— а.
§ 5. МЕТОД ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ
Простейшим примером последовательной стратегии является метод деления отрезка пополам [230]. Суть этого метода проста.
§ 5] |
Метод деления отрезка пополам |
1& |
Пусть / (M )eQ :t[a, b], а «* — точка минимума J (и) на [а, Ь]. |
Возь |
|
мем точки |
|
|
|
% = — (а + b — б), и2 = — (а -Ь b -{- б) = а -\-Ь — иг, |
|
где 6 = |
const, 0 < б < 6 — а. Величина б может характеризовать по |
грешность измерений величины и и ограничена снизу возможно стями измерительного прибора. Точки щ, и2 расположены симмет рично на отрезке [а, Ь], при ма
лых б делят |
[а, Ь] почти попо |
Ли) |
|
|
|||||
л а м — отсюда |
название ' |
метода. |
|
|
|
||||
Далее, |
вычисляем |
и сравниваем |
|
|
|
||||
значения |
J(u i), J(u 2). |
Если |
|
|
|
||||
J (и\) ^ . J (и2) , |
то |
полагаем |
|
|
|
||||
ai = a, |
bi = u2; |
если |
же |
J ( u i) > |
|
|
|
||
> |
J ( u2) , to a\ = ux,bi — b |
(рис. 1). |
|
|
|
||||
В |
результате |
получим |
отрезок |
|
|
|
|||
\аи Ь{\, |
содержащий точку и* |
|
|
|
|||||
минимума функции /(и) на U, |
|
|
|
||||||
причем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ъ\ |
— |
Ь — а + б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Если отрезок [а&_], b^-i], содержащий |
точку и*, |
уже изве |
||||||
стен и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bk—1 — flfc—1 |
|
1 |
) б , (k > |
2) |
||
|
|
|
|
2*-i |
то дальше на этом отрезке поступаем аналогичным образом. А имен
но, |
берем точки |
|
|
,, |
__ak-i 4 - bk-1 — б |
,, __ a k -i + b k -1 + б |
+ bk—i — u2k—u |
«2А-1 ------------- 2--------- |
U2 k -------------------------------------- = O-k- |
расположенные симметрично на отрезке [afc_i, 6fc_i], и вычислим зна
чения J |
(u2k—i), J (u2k). Если J (u2k-i) < J (u2k), то |
полагаем ak — a-k-x, |
|
bk — u2k> если J ( « 2ft—i) > J ( u 2k), to |
ak = u2k—u |
bk = bk-\. Отрезок |
|
[aft> M |
содержит точку и' минимума; |
его длина |
|
b — а
6* — a k
2*
Допустим, что требуемое число вычислений п — 2k значений функций мы провели и остановились на отрезке [aft, bk]. Тогда в