Вопросы для повторения:

1. Роль маркетинга в банковском менеджменте.

2. Основные задачи маркетинга.

3. Как влияет маркетинг на управленческие решения?

4. Основные направления маркетинговых исследований.

Тема 2. Менеджмент пассивных операций коммерческого банка Лекция 5. Сущность менеджмента пассивных операций

Управление пассивами– это управление деятельностью банка в целях формирования ресурсов банка для обеспечения его кредитоспособности и ликвидности.

Менеджмент пассивных операций банка– это менеджмент источников финансирования банка, менеджмент формирования ресурсов банка. В условиях рыночной экономики формирование ресурсов банка является проблемой более чем актуальной.

Менеджмент пассивных операций банка заключается в формировании:

• собственных средств как в российской, так и в иностранной валюте, в том числе уставного капитала, резервного фонда, фонда экономического стимулирования и других специальных фондов; нераспределенной прибыли прошлых лет и прибыли текущего года; резервов на покрытие кредитных рисков и обесценивание ценных бумаг; средств на производственное и социальное развитие банка;

• привлеченных средств как в российской, так и в иностранной валюте, в том числе вкладов (депозитов) физических и юридических лиц; открытие и ведение корреспондентских счетов банков-корреспондентов;

• выпуск собственных ценных бумаг (акций, облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, чеков и векселей) и их реализация;

• получение межбанковских кредитов;

• получение кредитов Центрального банка и других централизованных ресурсов.

Пассивные операции играют первичную роль по отношению к активным, так как для осуществления последних необходимо иметь определенный объем ресурсов – собственных и привлеченных средств.

Прежде чем приступить к активным операциям и определить объем кредитного потенциала, менеджеры банка должны иметь четкое представление об объеме, структуре и динамике пассивов банка; спрогнозировать рост и падение их стоимости, проанализировать внутреннюю и общеэкономическую ситуацию; установить факты, влияющие на приливы и отливы средств; разработать меры по стабилизации ликвидности банка. В решении этих вопросов немаловажную роль играет банковский маркетинг.

Для совершения активных операций используется только часть ресурсов банка, значительная часть ресурсов резервируется для поддержания ликвидности баланса банка.

Ликвидность, обеспеченная менеджментом пассивных операций, называется внешней ликвидностью.

Ликвидность баланса банка во многом зависит от структуры привлеченных средств и структуры пассивов в целом.

Необходимо поддерживать такую структуру пассивов, которая с наибольшей надежностью могла бы обеспечить финансовую устойчивость банка и прибыльность активных операций.

В настоящее время, как правило, основную часть пассивов коммерческих банков составляют депозиты.

В зарубежных банках соотношение между собственным и заемным капиталом находится на уровне от 1:10 до 1:100.

Примерная структура пассивов баланса отечественного коммерческого банка приведена в табл. 2.1.

Т а б л и ц а 2.1

№ п/п	Укрупненные статьи пассивов	Показатели, в %
		Банк А	Банк Б
1	Собственные средства, всего	13,2	20,1
	В том числе:
	1.1 уставный капитал	3,5	6,2
	1.2 другие фонды	6,9	5,5
	1.3 нераспределенная прибыль	2,8	8,4
2	Привлеченные ресурсы, всего	86,8	79,9
	В том числе:
	2.1 депозиты до востребования	60,9	33,4

П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 2.1

	2.2 срочные депозиты	4,2	16,3
	2.3 вклады населения	8,3	1,1
	2.4 сертификаты, векселя	1,1	3,6
	2.5 межбанковские кредиты	12,3	25,5
	Итого	100,0	100,0

Менеджмент пассивных операций банка заключается в менеджменте услуг по ведению депозитов, в менеджменте недепозитных пассивов и в менеджменте собственного капитала банка.

Менеджмент пассивов

Объекты управления

Депозитные пассивы:

– сберегательные вклады и сертификаты;

– срочные вклады;

– вклады до востребования;

– депозиты до востребования;

– депозитные сертификаты

Недепозитные пассивы:

– кредиты Центрального банка;

– межбанковские кредиты;

– займы на рынке евродолларов;

– выпуск облигаций, векселей и пр.

Собственный капитал:

– уставный капитал;

– резервный фонд;

– балансовая прибыль (нераспределенная);

– резервы на возможные потери;

– прочие фонды

Схема 2.2. Схема менеджмента пассивных операций

Каждое из этих трех направлений банковского менеджмента формирования пассивов имеет свои специфические особенности как в организационном смысле, так и в смысле влияния на ликвидность баланса банка.

С учетом принципа ликвидности пассивы банка можно разделить на стабильные и нестабильные.

В состав стабильных пассивоввходят: собственный капитал банка; средства, депонированные на определенный срок; планируемые к привлечению средства других банков.

В состав нестабильных пассивоввходят средства, депонированные до востребования, которые появляются периодически и динамику которых трудно предусмотреть.

Одна из основных задач менеджмента пассивных операций– это обеспечение соответствия структуры источников средств со структурой активов банка.

Менеджмент пассивных операций предполагает выработку стратегии оптимального вложения сформированных средств в активные операции с целью получения максимальной прибыли и обеспечения ликвидности банка.