- •Содержание
- •Введение
- •1. Теоретические аспекты формирования портфельного риска
- •1.1. Портфельный риск: сущность и факторы влияния
- •1.2. Структура портфельного риска
- •2. Практика внедрения теорий управления портфельным риском
- •2.1. Теория г. Марковица
- •2.2. Теория сарм
- •3. Методология снижения портфельного риска
- •3.1. Концепции управления портфельным риском
- •3.2. Методы оптимизации портфельного риска
- •Заключение
- •Список использованной литературы
Список использованной литературы
Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: Учебник. – Киев: Ника-Центр, 2011, - Т.1. – 592с.
Бланк И.М. Управление финансовой финансовыми рисками: Учебник. – К.: Ника-Центр, 2004. – 345с.
Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: Учебник. - Спб.: Экономическая школа, - 2011. – 669с.
Галанова В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 447 с.
Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование: Учебник. — Железнодорожный: Крылья, 2011. – 420 с.
Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2011. - 301 с.
Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг: Учебник. — М.: Филинъ, 2010. – 329 с.
Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 768с.
Ливинстон Г. Дуглас. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг: Учебное пособие. — М.: Филинъ, 2010. – 361 с.
Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок: Учебник. – М.: «Перспектива», 2010,- 532с.
Рынок ценных бумаг. Учебник/Под ред. В.А. Галанова. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 473 с.
Севрук В.Т. Банковские риски: Учебник. — М.: ЛТД Дело, 2012. – 381 с.
Хохлов Н.В. Управление риском: Учебник. – М.: Юнити, 2010. - 412 с.
Цисарь И.Ф., Чистов В.П., Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов: Уч. пособие. — М.: ЛТД Дело, 2010. – 291 с.