21. Тәуекелді талдау және бағалау әдістері

Тәуекелді талдау және бағалау әдістері:

1. Сезімталдықты талдау

2. Тұрақтылықты тексеру

3. Залалсыздық нүктесін анықтау

4. Жобаның параметрлерін түзету

5. Белгісіздік жағдайды сипаттау

6. Сценарийді талдау

7. Монте Карло әдісі

8. Шешімдер ағашын құру

9. Тәуекелді эксперттік талдау

Тәуекелді талдау бойынша ұйымдастырушылық жұмыстар

1. Тәжірибелі эксперттер тобын дайындау

2. Мамандарға арнайы сұрақтар дайындап, олармен кездесу

3. Тәуекелді талдау үшін қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету

4. Тәуекелдің пайда болу факторларын анықтау

5. Тәуекелді басқару механизмінің модельдерін құру

6. Бір-бірімен байланысты тәуекелді анықтау

7. Жеке тәуекелдердің қатынастарын орнату

8. Тәуекелді әртараптандыру

9. Тәуекелді талдау нәтижесін қарастыру

Тәуекелді талдау және бағалау - инвестициялық жобаның негізгі кезеңі. Тәуекелді талдаудың қорытындысы жобаның бизнес-жоспарындағы арнайы бөлімінде қарастырылады. Бұл бөлімде тәуекелдің түрлері, тәуекелді қорғау шаралары, эксперттің ұсыныстары, қолданылатын әдістері, тәуекелдерді қатысушылар арасында бөлу және т.б. қарастырылады.

22. Шешімдер ағашын құру әдісі

Бұл әдіс тәуекелдер мен табыстады ескере отырып, жобаны жүзеге асыру процесін сатылы орындауды білдіреді;

Тәуекелдерді талдау негізінде шешімдер ағашын құру үшін мәліметтерді жинаудың тізбесі келесі қадамдардан тұрады:

- жобаның өмірлік цикл фазасының құрамы мен ұзықтығын анықтау;

- жобаның алда дамуына әсер ете алатын негізгі жағдайларды анықтау;

- негізгі жағдайлардың туындау уақытын анықтау;

- әрбір негізгі жағдайдың пайда болу нәтижесінде қабылдана алатын барлық мүмкін шешімдердің тізімін реттеу;

- әрбір шешім қабылдаудың ықтималдығын анықтау;

- әрбір жоба кезеңін жүзеге асырудың құнын анықтау.

Жиналған мәліметтер негізінде шешімдер ағашы құрылады. Оның түйнектері өзара негізгі жағдайларды білдіреді, ал түйнектерді білдіретін бағытшалар жобаны жүзеге асыру үшін жүргізілетін жұмыстар. Сонымен қатар, шешімдер ағашында уақытқа, жұмыс құнына және сол немесе басқа шешім қабылдау ықтималдығына қатысты ақпарат беріледі. Шешімдер ағашын құру нәтижесінде жоба дамуының әрбір сценариінің ықтималдығы, әрбір сценарий бойынша тиімділік, сонымен қатар жобаның интегралды тиімділігі анықталады.

23. Тәуекелді бағалауда ықтималдық әдістері

Жобамен байланысты тәуекел үш фактормен мазмұндалады:

• тәуекелге байланысты жағдайлар;

• тәуекел ықтималдылығы;

• тәуекелге кететін сома.

Тәуекелді сандық бағалау үшін қабылданған шешім нәтижелерін білу қажет. Ықтималдықты анықтауда екі әдіс белгіленген:

• субъективті;

• объективті.

Ықтималдықты анықтауда объективті әдіс кейбір жағдайларға байланысты жиілігін есептеуге негізделген. Жиілігі нақты мәліметтер негізінде саналады.

F (A)= n(A)/n

f- кейбір шығындардың пайда болу жиілігі

n(A)- кейбәр шығынды жағдайлардың пайда болған саны

n- статистикалық таңдаудағы шығынды жағдайлардың пайда болған жалпы саны, яғни оған сәтті жүщеге асырылған және жүзеге асырылмаған инновациялық жобалар жатады.

Тәуекел жағдайында шешім қабылдау-шешім қабылдаушы тұлға әрбір шешімді таңдауда нақты зардап нәтижесінің ықтималдығын біледі.

Ықтималды тәуекелді бағалауда негізгісін шығаруда керек ақпарат көлемінің жоқ кезінде субъективті ықтималдылықты, яғни экспертті бағалау көрсеткіші қолданылады. Анықталған нәтижеге байланысты субъективті ықтималдық болжам болып келеді, бағалауға негізделеді. Тәуекелді талдау ықтималдығында негізгі түсініктеме- баламалық (альтернатива), орта жағдайы және шығын болып табылады.

Балама-кейбір мәселелерді шешуге бағытталған, ретімен орындалатын әрекеттер. Балама мысалы: жаңа құрал-жабдықтар алу немесе алмау, екі станоктың қайсысын алуды шешу, өндіріске жаңа өнім өндіру керек пе? және т.с.с.

Орта жағдайы. Шешім қабылдайтын адам (инвестор) бұл жағдайға (мысалы, нарықтың жақсы және нашар кездері, климаттық шаралар) әсер ете алмайды.

Шығын (мүмкін жағдайлар). Мынадай жағдайда, яғни альтернатива анықталған орта жағдайында бұл сандық бағалау анықталған орта жағдайынан анықталған альтернативаның жағдайын көрсетеді.

24. Тәуекелді басқару әдістері

Тәуекелді басқару- қолайсыз нәтиже мен шығын көлемін төмендетуге байланысты шешім қабылдау және оны басқару үдерісі. Экономика саласында тәуекелді басқару мақсаты таза тәуекелден сақтау арқылы шаруашылық субъектілердің бәсекелестігін көтеру.

Тәуекелді басқару әдістері:

1. тәуекелді басқару стратегиясын құру және оны жүзеге асыру;

2. тәуекелді компенсациялау әдістері. Оған жобаның сыртқы ортасын болжау, жоба және өнім жобасы бойынша маркетинг жүргізу;

3. тәуекелді бөлу әдісі. Оның ішінде уақыт бойынша және қатысушылар арасында тәуекелді бөлу;

4. тәуекелді механизациялау әдісі;

5. тәуекелден қашықтау әдісі.

Тәуекел менеджментіндегі болжамдау объектінің толықтай немесе оның бөлшектерінің қаржылық жағдайын келешекте өзгерістерін қалыптастырумен түсіндіріледі. Болжамдау – белгілі жағдайды алдын ала көру.    Болжамдау жасалған болжамдарды тәжірибеде бұлжытпай жүзеге асыру міндетті емес. Болжамдау ерекшелігі бағыталған беталыстар негізінде басқару объектісінің  қаржылық жағдайын дамуының түрлерін анықтайтын қаржылық көрсеткіштерді құрудағы баламалылық (альтернативтілік) болып табылады.  Тәуекел динамикасында болжамдау өзгеріс беталысын эксперттік бағалау есебімен өткенді болашаққа экстраполяциялау негізінде де, өзгерісті тікелей елестете көру негізінде де жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл өзгерістер күтпеген кезде болуы мүмкін. Бұл өзгерістерді алдын ала елестете көру негізінде басқару менеджердің нарықтық механизм бойынша сезгіштік болуын және жедел шешім қолдануды талап етеді. Тәуекел менеджментінде ұйымдастыру белгілі бір ережелер мен процедуралардың негізінде тәуекелді капитал салымының бағдарламасын өткізетін адамдардың бірігуімен түсіндіріледі. Бұл ережелер мен процедураларға басқару органдарын құру, басқару аппаратының құрылымын қалыптастыру, басқарушылық бөлімшелердің арасында арабайланысты бекіту, нормалар, нормативтер, әдістемелерді жасау және т.с.с. Тәуекел менеджментінде реттеу арқылы берілген параметрлерден ауытқу жағдайында басқару объектісінің тұрақтылық жағдайына жету іске асырылады. Реттеу ең алдымен туындаған ауытқуларды жою бойынша жасалып жатқан шараларды қамтиды.