Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Банківський нагляд Гудзь.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
3.52 Mб
Скачать

Практичні завдання

Завдання 1. Розрахувати економічні нормативи капі­талу на підставі наступних даних міжрегіонального банку, що функціонує більше 5 років:

  1. Зареєстрований статутний капітал банку — 71 700 тис. грн.

  2. Несплачена частина статутного капіталу — 8 500 тис. грн.

3. Сума дивідендів, що реінвестована в діяльність банку — 120 тис. грн.

  1. Емісійні різниці — 540 тис. грн.

  2. Резервний капітал — 2 330 тис. грн.

  3. Резерви під стандартну заборгованість за кредит­ними операціями — 26 210 тис. грн.

  4. Сума дооцінки основних засобів —72 тис. грн.

  5. Прибуток звітного періоду — 1 460 тис. грн.

  1. Нерозподілений прибуток минулих років — 6 575 тис. грн.

  2. Субординований борг — 45 420 тис. грн.

  3. Відвернення з капіталу 1-го та 2-го рівнів у цілому становлять — 55 780 тис. грн.

  4. Готівкові кошти та кошти на кореспондентському Рахунку в НБУ — 12 255 тис. грн.

по

Т.П.Гудзь

  1. Короткострокові та довгострокові кредити, що надані органам державної влади, — 459 600 тис. грн.

  2. Боргові цінні папери органів місцевого самовря­дування, що рефінансуються Національним банком, у торговому портфелі банку, в портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення — 344 700 тис. грн.

  3. Кошти до запитання в інших банках, що не належать до інвестиційного класу — 277 500 тис. грн.

  4. Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках — 25 090 тис. грн.

  5. Сумнівна заборгованість інших банків і за креди­тами, що надані суб'єктам господарювання — 280 тис. грн.

  6. Сукупні активи банку — 1554750 тис. грн.

19. Офіційний курс евро - 8,01 EUR/UAH. Класифікувати банк за рівнем адекватності капіталу.

Зробити висновки про фінансовий стан банку та визначити заходи, що можуть бути застосовані до нього з боку Національного банку України.

Завдання 2. Користуючись даними та розрахунками попереднього завдання 1, визначити нормативи ліквід­ності банку, якщо додатково відомо:

— зобов'язання банку, що обліковуються за поточними рахунками — 51275 тис. грн.;

  • короткострокові та довгострокові кредити, які одер­жані від Національного банку та інших банків — 55600 тис. грн, із них сума короткострокових — 23600 тис. грн;

  • кошти бюджету України — 75 640 тис. грн;

  • строкові депозити, які розміщені в Національному банку та інших банках — 33020 тис. грн, із них сума короткострокових — 25 048 тис. грн.;

  • боргові цінні папери, що рефінансуються Націо­нальним банком, у торговому портфелі банку, в портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення — 48 130 тис. грн.

Банківський нагляд

111

Порівняти розраховані значення з нормативними вимогами. Зробити обґрунтовані висновки.

Завдання 3. Користуючись розрахунками завдання 1 цієї теми, визначити розмір ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку, якщо відомо обсяги валютних операцій банку:

продано: 2 000 0000 євро; 5 000 000 дол. США.;

придбано: 3 500 000 євро; 3 900 000 дол. США.

Визначити загальну валютну позицію банку в грив-невому еквіваленті та порівняти отримані результати з нормативними, якщо офіційні курси: 8,01 EUR/UAH; 5,05 USD/UAH. Зробити висновки та пропозиції.

Критерії оцінювання практичних завдань: всього 6 балів по 2 бали кожне завдання.

Контрольна робота за модулем І

Модульна контрольна робота виконується студентами письмово в аудиторії. Подана робота включає три завдання:

а) Тести: 6 завдань з наведеного нижче переліку тестових запитань:

  1. Назвати особливості регулювання банківської діяль­ності.

  2. Які саме операції банків потребують особливого контролю центрального банку?

  1. Які структурні підрозділи входять до Дирекції з банківського регулювання та нагляду НБУ?

  2. Які вимоги існують для юридичних осіб, що є учасниками банку?

  3. У яких організаційно-правових формах можуть створюватися банки в Україні?

  4. Який мінімальний розмір статутного капіталу вста­новлено НБУ для новостворюваного банку?

  5. Які територіально відокремлені структурні підро­зділи можуть створюватися банками?

112

Т.П.Гудзь

8. У чому полягає відмінність відділення банку від представництва?

9. У чому полягає відмінність філії банку та відділення?

  1. У яких випадках НБУ може відмовити банку в державній реєстрації?

  2. Які показники розраховуються для оцінки плато­спроможності юридичних осіб — учасників банку?

  3. У який строк готує висновок територіальне відді­лення НБУ щодо реєстрації банку?

  4. Які документи подає юридична особа — резидент України для отримання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку?

  5. Які додаткові документи надають при реєстрації банку з іноземним капіталом?

  6. Які операції мають право здійснювати філії банку?

  1. За яких умов банки можуть відкривати філії та території України?

  2. За яких умов банки можуть відкривати відділення?

  3. За яких умов можуть відкриватися представництва іноземного банку в Україні?

  4. Які банківські операції мають право здійснювати банки на підставі банківської ліцензії?

  5. Які операції мають право здійснювати банки за наявності банківської ліцензії та без письмового дозволу?

  6. За яких умов видається банківська ліцензія?

  7. За яких умов надається письмовий дозвіл НБУ на здійснення окремих операцій?

  1. Які існують спеціальні умови для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті?

  2. Які існують спеціальні умови для отримання письмового дозволу на здійснення інвестицій у статутні фонди та акції юридичних осіб?

25. Які існують спеціальні умови для отримання пись­ мового дозволу на перевезення валютних цінностей?

Банківський нагляд

113

  1. В чому полягає різниця між основним і додатковим капіталом?

  2. Що таке субординований борг?

  3. Назвіть основні елементи основного капіталу.

  4. Назвіть основні елементи додаткового капіталу.

  5. Які обмеження накладаються на капітал 2-го рівня?

  6. Як розраховується регулятивний капітал банку?

32. Як розраховується адекватність регулятивного капіталу банку?

  1. Як розраховується норматив миттєвої ліквідності банку?

  2. Що означає норматив поточної ліквідності банку?

  1. Як розраховується короткострокова ліквідність банку?

  2. Що означає норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків?

  3. Що означає норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам?

  4. Як визначається норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою?

  1. Як визначається норматив загальної суми інвестування?

  2. Як визначається норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13)?

  1. Що означає довга відкрита валютна позиція?

  2. Що означає коротка відкрита валютна позиція?

б) Визначення термінів: 4 поняття з наведених у терміно­ логічних словниках за кожною темою.

в) Практичне завдання щодо визначення однієї з груп економічних нормативів:

— нормативи капіталу: мінімального розміру регуля­тивного капіталу (НІ), адекватності регулятивного капі-

114

Т.П.Гудзь

талу/платоспроможності (Н2), адекватності основного капіталу (НЗ);

  • нормативи ліквідності: миттєва ліквідність (Н4), поточна ліквідність (Н5), короткострокова ліквідність (Н6);

  • нормативи кредитного ризику: максимального роз­міру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), максимального сукупного розміру кре­дитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

  • нормативи інвестування: інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (НІ 1), загальної суми інвестування (Н12);

  • норматив ризику загальної відкритої (довгої/ короткої) валютної позиції банку (Н13): загальна довга відкрита валютна позиція (НІ3-1); загальна коротка відкрита валютна позиція (Н13-2).

Типовий варіант першої модульної контрольної роботи (5 балів)

а) Виконайте тестові завдання (6 завдань по 0,2 бали 1,2 бали)