МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РФ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ

Утверждено

УМС экономического факультета

протокол №______

от «____» _______________ 2003г.

председатель УМС ЭФ

доц. Балихина Н.В.

_____________________________

Эконометрика

Методические указания к выполнению контрольных работ для студентов заочного обучения по специальностям:

060500, 060400, 351400, 060600

Согласовано Рекомендовано

Учебно-методическое кафедрой статистики

управление РГТЭУ протокол №____

«___» _____________ 2003г. от «___» _____________ 2003г.

М о с к в а - 2003

СОГЛАСОВАНО:

Зав. кафедрой высшей и прикладной математики

____________________________ проф.Зайцев М.В.

«____» ______________ 2003г.

Зав. кафедрой информационных технологий

____________________________ проф. Макаров В.Ф.

«____» ______________ 2003г.

Под редакцией проф. Башиной О.Э.

Составитель: доц. Мамаева Н.В.

Содержание

Общие методические указания к изучению курса 4

Методические указания, задачи и упражнения по темам 5

Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических

исследований. Основные этапы эконометрического моделирования 5

Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной

регрессии 8

Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой 21

Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация 23

Тема 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов 25

Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей

временных рядов 29

Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений 31

Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений 35

Варианты контрольных работ 37

Вариант 1 37

Вариант 2 38

Вариант 3 39

Вариант 4 41

Вариант 5 42

Вариант 6 44

Вариант 7 45

Общие методические указания к изучению курса

Достижения современной экономической науки предъявляют новые требования к высшему экономическому профессиональному образованию. Поэтому наряду с микроэкономикой и макроэкономикой в число основных дисциплин экономического образования включена и эконометрика.

Прикладное значение этой дисциплины состоит в том, что она является связующим звеном между экономической теорией и практикой. Эконометрика дает методы экономических измерений, методы оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Важно, что эконометрические методы одновременно позволяют оценить ошибки измерений экономических величин и параметров моделей. Экономист, не владеющий этими методами, не может эффективно работать аналитиком. Менеджер, не понимающий значение этих методов, обречен на принятие ошибочных решений, коммерсант, не использующий эконометрический аппарат, не в состоянии оценить торгово-экономическую деятельность предприятия и т.д.

Применение метода эконометрического анализа, который объединяет экономическую теорию со статистическими методами анализа, используется в создании модели народного хозяйства с целью прогнозирования таких важных показателей, как валовой национальный продукт, уровень безработицы, темп инфляции и дефицит федерального бюджета. Эконометрика используется все более широко в управленческой деятельности предприятий и организаций торговли, позволяет сделать достаточно точные перспективные прогнозы о состоянии потребительского рынка, товарных рынков, регулирует динамику цен и т.д.

Особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики являются построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.

ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА - дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария.

ЗАДАЧИ КУРСА - в соответствии с целью студенты должны усвоить методы количественной оценки социально-экономических процессов, научиться содержательно интерпретировать формальные результаты.

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ - современные социально-экономические процессы и явления зависят от большого количества факторов, их определяющих. В связи с этим квалифицированному специалисту необходимо не только иметь четкие представления об основных направлениях развития экономики, но и уметь учитывать сложное взаимосвязанное многообразие факторов, оказывающих существенное влияние на изучаемый процесс. Такие исследования не возможно проводить без знания основ теории вероятностей, математической статистики, многомерных статистических методов и эконометрики, т.е. дисциплин, позволяющих исследователю разобраться в огромном количестве стохастической информации и среди множества различных вероятностных моделей выбрать единственную, наилучшим образом отражающую изучаемый процесс или явление.

Изучение курса эконометрики следует начать с рассмотрения основных аспектов эконометрического моделирования, типов выборочных данных, видов модели, основные этапы и возникающие при этом проблемы моделирования. Студенты должны понять, что не всякая экономико-математическая модель, представляющая математико-статистическое описание экономического объекта, может считаться эконометрической. Она становится эконометрической только в том случае, если будет отражать этот объект на основе фактических статистических данных, характеризующих именно его.

Центральное место во всем математико-статистическом инструментарии эконометрики занимает регрессионный анализ, как метод, используемый в эконометрике для получения уравнения, дающего наилучшую оценку истинного соотношения между исследуемыми переменными. При изучении этой темы студентам важно усвоить основные предпосылки и методы оценки классической линейной модели множественной регрессии (КЛММР), а также обобщенной линейной модели множественной регрессии в случае нарушения предпосылок КЛММР – гетероскедактичности и автокоррелированности остатков временного ряда.

При построении регрессионных моделей приходится сталкиваться с такой проблемой как наличие функциональной или тесной корреляционной зависимости между объясняющими переменными, т.е. мультиколлинеарности. Это может привести к получению неустойчивых, не имеющих реального смысла оценок. При изучении социально-экономических процессов и явлений может оказаться необходимым включить в модель фактор, имеющий два или более качественных уровней. Это могут быть разного рода качественные признаки, например, образование, пол, профессия, принадлежность к определенному региону. Такого рода переменные в эконометрике принято называть фиктивными переменными. Качественные признаки могут существенно влиять на структуру линейных связей между переменными и приводить к скачкообразному изменению параметров регрессионной модели. В этом случае говорят об исследовании регрессионных моделей с переменной структурой или построении регрессионных моделей по неоднородным данным.

При моделировании реальных экономических объектов для объяснения механизма их функционирования бывает недостаточно построить отдельное уравнение регрессии. В этом случае для описания структуры связи между переменными строится система одновременных уравнений, состоящая из тождеств и регрессионных уравнений. Например, для изучения модели спроса как соотношения цен и количества потребления товаров, то одновременно для прогнозирования спроса необходима модель предложения товаров, в которой также рассматривается взаимосвязь между количеством и ценой предлагаемых благ. Это позволяет достичь равновесия между спросом и предложением. Еще один пример. Модель национальной экономики включает в себя систему уравнений: функции потребления, инвестиций заработной платы, и также тождество доходов. Оценивание системы одновременных уравнений требует применения более сложного математико-статистического аппарата.

Изучение эконометрики студентам рекомендуется начинать с ознакомления с программой курса. Затем, после прочтения рекомендуемой в программе литературы следует приступать к решению соответствующих задач.

Для изучения данного курса рекомендуется следующая литература:

Основная:

1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. Учебник. М.: ЮНИТИ, 2002.

2. Эконометрика. Учебник. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2001.

3. Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2001.

4. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.

Дополнительная:

5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М., Дело, 1997.

6. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 2000.

Если при выполнении контрольной работы возникнут вопросы, следует обратиться за консультацией к преподавателю кафедры статистики.

Каждый вариант контрольной работы содержит 3 задачи по основным темам курса эконометрики. Студент выполняет тот вариант контрольной работы, который соответствует начальной букве его фамилии (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Начальная буква фамилии студента	Номер варианта контрольной работы
А, Б, В, Г, Д	Вариант 1
Е, Ж, З, И	Вариант 2
К, Л, М	Вариант 3
Н, О, П, Р	Вариант 4
С, Т, У, Ф	Вариант 5
Х, Ц, Ч, Ш, Щ	Вариант 6
Э, Ю, Я	Вариант 7

При выполнении контрольной работы надо соблюдать следующие правила:

1. указывать вариант контрольной работы;

2. расчеты производить с помощью компьютерных пакетов (Excel, Statistica, SPSS, и др. по выбору студента);

3. представлять решения задач подробно, со всеми формулами, расчетами и пояснениями.

4. проверять правильность примененных методов решения задач;

5. формулировать четкие, грамотные, обоснованные выводы;

6. в конце контрольной работы необходимо привести перечень использованной литературы и поставить свою личную подпись;

7. кроме распечатанного варианта контрольной работы необходимо представить дискету с файлом расчетов.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается.

Выполненная контрольная работа представляется в университет для рецензирования. Правильно выполненная работа зачитывается. Если по зачтенной работе рецензентом будут сделаны замечания, необходимо разобраться в них, внести требуемые исправления и представить соответствующие доработки преподавателю.

Студенты, не получившие зачет по контрольной работе, к сдаче экзамена не допускаются. На экзамене студенты должны быть готовы ответить на вопросы преподавателя по решению задач контрольной работы.