- •Вопрос 15. Геометрическое и гипергеометрическое распределения.
- •Вопрос 16. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства.
- •Вопрос 17. Вероятностный смысл мат. Ожидания. Математическое ожидание числа появлений события в независимых испытаниях.
- •Вопрос 18. Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Введем случайную величину представляющую собой отклонение от математического ожидания.
- •Вопрос 19. Дисперсия числа появления событий в независимых испытаниях. Среднее квадратическое отклонение.
- •Вопрос 20. Мат. Ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение среднего арифметического одинаково распределенных взаимно независимых величин.
- •Вопрос 21. Неравенство Чебышева.
- •Вопрос 22. Теорема Чебышева.
- •Вопрос 23. Теорема Бернулли.
- •Вопрос 24. Функция распределения и ее свойства.
- •Вопрос 25. Плотность распределения, ее свойства.
- •Вопрос 26. Вероятность попадания случайной величины в заданный интервал. Нахождение функции распределения по известной плотности распределения. Вероятностный смысл плотности распределения.
- •Вопрос 27. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. Числовые характеристики св
- •Математическое ожидание (мо)
- •Мо основных св
- •Дисперсия св
- •Дисперсия основных св
- •Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин
- •Вопрос 28. Закон равномерного распределения.
- •Вопрос 29. Нормальное распределение
- •Вопрос 30. Нормальная кривая (Кривая Гаусса).
- •Вопрос 31. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в интервал.
- •Вопрос 32. Вероятность отклонения нормально распределенной случай ной величины.
- •Вопрос 33. Показательное распределение
- •Вопрос 34. Функция надежности
- •Вопрос 35. Закон распределения вероятностей двумерной случайной величины.
- •Вопрос 36. Вероятность попадания случайной величины в полуполосу.
- •Вопрос 37. Плотность совместного распределения вероятностей непрерывной двумерной случайной величины.
- •Вопрос 38. Нахождение плотностей вероятности составляющих двумерной случайной величины.
- •Вопрос 39. Зависимые и независимые случайные величины. Корреляционный момент и коэффициент корреляции.
- •Вопрос 40. Коррелированность и зависимость случайных величин.
- •Вопрос 41. Нормальное распределение на плоскости.
- •Вопрос 42. Линейная регрессия. Прямые линии среднеквадратической регрессии.
- •Вопрос 43. Характеристическая функция случайной величины. Основные свойства. Формула обращения и теорема единственности.
- •Вопрос 44. Цепи Маркова. Вероятность перехода за n шагов. Эргодическая теорема Маркова.
- •Вопрос 45. Марковские процессы. Процессы гибели и размножения
- •Вопрос 46. Стационарный случайный процесс. Теорема Хинчина.
- •Вопрос 47. Понятие стохастического интеграла. Теорема о спектральном представлении.
- •Вопрос 48. Задачи математической статистики. Выборка. Статистический и вариационный ряды.
- •Вопрос 49. Полигон и гистограмма. Эмпирическая функция распределения.
- •Вопрос 50. Понятие оценки параметров распределения. Оценка генеральной средней по выборочной средней.
- •Вопрос 51. Генеральная и выборочная дисперсия. Вычисление дисперсии.
- •Вопрос 52. Оценка генеральной дисперсии по исправленной выборочной.
- •Вопрос 53. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального распределения при известном .
- •Вопрос 54. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального распределения при неизвестном .
- •Вопрос 55. Доверительные интервалы для оценки среднего квадратического отклонения нормального распределения.
- •Вопрос 56. Оценка вероятности биномиального распределения по относительной частоте.
- •Вопрос 57. Выборочные уравнения регрессии.
- •Вопрос 58. Выборочный коэффициент корреляции.
- •Вопрос 59. Понятие статистической гипотезы. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы
- •Вопрос 60. Критическая область. Отыскание критической области.
- •Вопрос 61. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей.
- •Вопрос 62. Проверка гипотезы о нормальном распределении. Критерий согласия Пирсона.
Дисперсия св
1. R=Xmax-Xmin – размах СВ
2. M(|X-m|) – среднее абсолютное отклонение СВ от центра группирования
3. M(X-m)2 – дисперсия – МО квадрата отклонения СВ от центра группирования
M(X-m)2=D(X)=2=x2=2(X)
– среднеквадратическое отклонение (стандартное отклонение).
Основные свойства дисперсии:
1. Для любой СВ Х: D(X)0. При Х=const D(X)0.
2. D(X)=M(X2)-M2(X)=M(X2-2mX-m2)
3. D(cX)=c2D(X)
4. D(X+c)=D(X)
5. D(X+Y)=D(X)+D(Y), D(X-Y)=D(X)+D(Y)
В общем случае:
D(X+Y)=M(X+Y-mx+y)2=M((X-mx)+(Y-my))2=M((X=mx)2+2(X-mx)(Y-my)+(Y-my)2)=
=D(X)+2M((X-mx)(Y-my))+D(Y). Второй член этого выражения называется корреляционным моментом. mx+y=M(X)+M(Y)=mx+my. D(X)=M(X-mx)2.
M((X-mx)(Y-my))=K(X,Y)=Kxy=cov(x,y) – ковариация
Kxy/xy=xy – коэффициент корреляции
6. Независимые СВ: D(XY)=D(X)D(Y)+M2(X)D(Y)+M2(Y)D(X)
Дисперсия основных св
ДСВ
1. Биноминальные D(X)=npq
2. Пуассоновские D(X)=
3. Бернуллиевы D(X)=pq
НСВ
1. Равномерно распределенные D(X)=(b-a)2/12
2. Нормально распределенные D(X)= 2
3. Экспоненциально распределенные D(X)=1/2
Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин
X1,X2,…,Xn – независимые СВ с одинаковым законом распределения.
M(Xk)=a D(Xk)=2
– среднее арифметическое
Мода ДСВ – значение СВ, имеющее максимальную вероятность.
Мода НСВ – значение СВ, соответствующее максимуму функции плотности вероятности f(x).
Обозначение моды: m0, M0(x), mod(x).
Медиана СВ Х (me, Me(x), med(x)) – значение СВ, для которого выполняется равенство:
P(X<me)=P(X>me)
F(me)=0,5.
Медиана – это площадь, получаемая делением фигуры пополам.
В симметричном распределении m=m0=me. В несимметричном они не равны.
Так как мода и медиана зависят от структуры распределения, их называют структурными средними.
Медиана – это значение признака, который делит ранжированный ряд значений СВ на две равных по объему группы. В свою очередь, внутри каждой группы могут быть найдены те значения признака, которые делят группы на 4 равные части – квартиль.
Ранжированный ряд значений СВ может быть поделен на 10 равных частей – децилей, на 100 – центилей.
Такие величины, делящие ранжированный ряд значений СВ на несколько равных частей, называются квантилями.
Под p% квантилями понимаются такие значения признака в ранжированном ряду, которые не больше p% наблюдений.
Вопрос 28. Закон равномерного распределения.
Законом распределения называется плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины.
По свойству плотности распределения:
(1)
Определим функцию распределения:
Функция распределения имеет вид:
Вопрос 29. Нормальное распределение
Говорят, что имеет нормальное (гауссовское) распределение с параметрами и , где , , и пишут: , если имеет следующую плотность распределения:
Убедимся, что является плотностью распределения. Так как для всех , то свойство (f1) выполнено. Проверим (f2):
где через обозначен табличный интеграл (интеграл Пуассона)
Нормальное распределение с параметрами и называется стандартным нормальным распределением. Плотность стандартного нормального распределения равна
.
Ввиду особой роли нормального распределения в теории вероятностей (мы ещё узнаем о ней) существует даже специальное обозначение для функции распределения нормального закона . Из курса математического анализа читателю известно, что первообразная функции не может быть выражена через элементарные функции. Поэтому функцию можно записать лишь в виде интеграла:
Функция табулирована, т.е. её значения при различных вещественных вычислены. Их можно найти в соответствующих таблицах.
Примечание:
(f1) для любого Х; (f2)