Завдання для самостійної роботи з розділу «ризикологія»

“а” – номер студента за списком:

• Одному з працівників фірми “Альфа” запропонували посаду в фірмі “Омега” з більш високим окладом. Але ця фірма є новоствореною, тому існує певний ризик щодо високого заробітку. Не виключена можливість підвищення окладу і в фірмі “Альфа”. Ще більше підвищення заробітної платні може відбутися за умов покращення економічної ситуації в обох фірмах. Виміряти величину ризику і прийняти рішення про можливість переходу.

Фірма		Дана ЕС	Покращена ЕС
“Альфа”	Оклад	1а0	200
	Імовірність	0,“а”
“Омега”	Оклад	2а0	300
	Імовірність		0,4

• Дві конкуруючі корпорації намагаються контролювати всі дрібні компанії своєї галузі. Невелика фірма може ввійти до складу однієї з них , що може принести їй як прибутки , так і збитки. З метою протистояння діям корпорацій фірма може ініціювати створення асоціації дрібних підприємств. Який з варіантів обрати фірмі?

Варіанти злиття	Успіх		Невдача
	Імовірність	прибуток	Імовірність	прибуток
1 корпорація		$ а млн	0,4	$ 0,5 млн
2 корпорація	0,”а”	$ 12 млн		$ -0,5 млн
Створення асоціації	0,3	$ 1”а” млн		$ -1 млн

• Інвестиційна компанія “Сігма” вирішує питання про придбання пакету цінних паперів на наступний рік для отримання прибутку від гри на біржі. Компанія може придбати один з п’яти, запропонованих на біржі, пакетів цінних паперів. Прибутковість цінних паперів буде залежати від ставки рефінансування НБУ. Кожній парі “пакет цінних паперів – ставка НБУ” оператори компанії поставили у відповідність прогнозований прибуток ( в тис. грн.). Дані приведені в таблиці:

Варіант рішення (пакет цінних паперів)	Варіанти ставки НБУ
	Q1	Q2	Q3
Х1	2,5	3,5	N,0
Х2	N,5	2,0	3,5
Х3	3,0	N,0	2,5
Х4	7,5	2,5	N,5
Х5	8,5	N,5	4,0

В силу низки причин неможливо оцінити ймовірність зміни відсоткової ставки (це може бути зумовлено очікуванням грошової реформи, грошової емісії, випуску державних облігацій) або варіанти ставок рівно можливі.

• Банк змушений продати акції однієї з чотирьох компаній, які є в його портфелі цінних паперів. Рішення щодо того, які акції продавати, залежить від стану фондового ринку (економічного середовища), який може подаватися трьома варіантами Q₁, Q₂, Q₃. Функціонал оцінювання (збитки у млн. грн., які понесе банк від реалізації акцій, бо їх курс є нижчим від того, за яким їх придбали) заданий в таблиці:

Варіант рішення	Стан економічного середовища
	Q1	Q2	Q3
Х1	N,0	3,0	4,0
Х2	7,5	N,0	3,5
Х3	2,5	8,0	N,5
Х4	N,5	0,5	4,5

Відомо також, що стан економічного середовища Q₁ може реалізуватися з ймовірністю 0,… , Q₂ – з ймовірністю 0,4, Q₃ – з ймовірністю 0,… . З чотирьох можливих варіантів виберіть таке рішення, яке було б оптимальним для банку (з точки зору мінімальних сподіваних збитків) і мінімізувало би рівень ризику.