ЧАСТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ЕКОНОМЕТРІЇ

Тема: Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки

1. Економіка як об’єкт моделювання.

2. Сутність та особливості математичного моделювання економіки.

3. Поняття системи та її елемента. Властивості простих систем.

4. Властивості складних систем. Емерджентність соціально-економічних систем.

5. Етапи економіко-математичного моделювання.

6. Поняття невизначеності та причини її виникнення в соціально-економічних системах.

Тема: Теоретичні засади економетричного моделювання. Парна лінійна регресія

7. Економетрія: сутність та основні завдання.

8. Поняття та види регресій, їх складові елементи. Причини, які спонукають появу випадкової складової  в регресійних моделях.

9. Загальний вигляд теоретичного та емпіричного рівнянь парної лінійної регресії, їх складові елементи.

10. Параметри моделі парної лінійної регресії, їх сутність та оцінювання за допомогою МНК.

Тема: Оцінка якості та прогнозні властивості парної лінійної регресії

11. Перевірка статистичної значущості та моделі парної лінійної регресії (критерій Ст’юдента).

12. Коефіцієнт кореляції: формули для обчислення та сутність показника.

13. Коефіцієнт детермінації: формули для обчислення та сутність показника.

14. Перевірка статистичної значущості економетричної моделі за допомогою критерію Фішера.

15. Побудова довірчих інтервалів із заданою надійністю  для теоретичних параметрів регресії

16. Побудова точкового та інтервальних прогнозів залежної змінної в моделі парної лінійної регресії.

17. Передумови застосування 1 МНК (умови Гауса-Маркова) для парної регресії.

Тема: Сутність та властивості багатофакторної лінійної регресії.

18. Розгорнута та векторно-матрична форма запису теоретичної моделі багатофакторної лінійної регресії.

19. Емпірична форма запису моделі багатофакторної лінійної регресії.

20. Матричний оператор оцінювання 1МНК параметрів багатофакторної регресії.

21. Передумови застосування 1 МНК (умови Гауса-Маркова) для багатофакторної регресії.

Тема: Оцінка якості та прогнозні властивості багатофакторної лінійної регресії

22. Дисперсійно-коваріаційна матриця оцінок параметрів багатофакторної лінійної регресії та її застосування.

23. Довірчі інтервали теоретичних параметрів багатофакторної регресії.

24. Довірчі інтервали індивідуального та середнього значень залежної змінної багатофакторної лінійної регресії.

25. Частинні коефіцієнти еластичності. Сумарна еластичність.

26. Оцінювання прогнозних можливостей моделі (абсолютні похибки прогнозу та порівняльні показники оцінювання якості прогнозу).

27. Економетрична модель аналізу виробництва (виробнича функція Кобба-Дугласа).

Конспектувати тільки власноручно.