- •2. Задания по дисциплине «финансовое прогнозирование»
- •2.1. Использование метода суммирования абсолютных ошибок для оценки достоверности прогноза в линейном прогнозировании
- •2.2. Прогнозирование значений финансовых показателей с помощью метода групповых крайних точек
- •2.3. Прогнозирование значений финансовых показателей с помощью простых скользящих средних
- •2.4. Прогнозирование значений финансовых показателей с помощью взвешенных скользящих средних
- •2.5. Сравнение адекватности простой и взвешенной скользящих средних динамике временных рядов
- •4) Провести анализ полученных результатов.
- •2.6. Сравнение адекватности простой скользящей средней и метода крайних точек динамике временных рядов
- •4) Провести анализ полученных результатов.
- •2.7. Прогнозирование значений финансовых показателей с помощью полинома
- •2.8. Прогнозирование динамики финансовых процессов, представленных 4-х мерным временным рядом
- •4) Провести анализ полученных результатов.
- •Список рекомендуемой литературы
2.5. Сравнение адекватности простой и взвешенной скользящих средних динамике временных рядов
Предлагается:
1) по заданному ряду значений исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение простой скользящей средней методом крайних точек: SMA=kt+b;
2) по заданному ряду значений исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение взвешенной скользящей средней методом крайних точек: WMA=kt+b;
3) определить при помощи метода суммирования абсолютных ошибок величину погрешности полученной в результате расчетов моделей скользящих средних;
4) Провести анализ полученных результатов.
В качестве значения порядка скользящих средних выбрать m=3. Для взвешенной скользящей средней выбрать следующие значения весов (в соответствии с порядком члена временного ряда – самое большое значение wi соответствует текущему значению уi, чем меньше значение wi, тем дальше в прошлом от текущего значения уi находится член временного ряда): w1=0,1, w2=0,3, w3=0,6.
Исходные данные представлены в таблице 2.2.
Расчеты производить с округлением до 3 знака после запятой.
2.6. Сравнение адекватности простой скользящей средней и метода крайних точек динамике временных рядов
Предлагается:
1) по заданному ряду значений исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение простой скользящей средней: SMA=kt+b;
2) по заданному ряду значений исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение линейной модели методом крайних точек: у=kt+b;
3) определить при помощи метода суммирования абсолютных ошибок величину погрешности полученной в результате расчетов моделей скользящих средних и методом крайних точек;
4) Провести анализ полученных результатов.
В качестве значения порядка простой скользящей средней выбрать m=3.
Исходные данные представлены в таблице 2.5.
Расчеты производить с округлением до 3 знака после запятой.
Таблица 2.5
|
№ члена временного ряда, t |
значение члена временного ряда, у(t) |
||||
|
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
Вариант 4 |
Вариант 5 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
-5 |
-2 |
2 |
0 |
-1 |
|
3 |
2 |
3 |
-2 |
-1 |
0 |
|
4 |
-2 |
-1 |
3 |
2 |
2 |
|
5 |
1 |
2 |
-1 |
-3 |
-2 |
|
6 |
6 |
5 |
8 |
5 |
5 |
|
7 |
10 |
12 |
10 |
0 |
11 |
|
8 |
5 |
4 |
3 |
-1 |
6 |
|
9 |
-2 |
0 |
-3 |
-5 |
2 |
2.7. Прогнозирование значений финансовых показателей с помощью полинома
Предлагается:
1) по заданному ряду значений исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение полинома 3 порядка: p(t)=k3t3+k2t2+k1t+b;
2) по формуле построения полинома определить прогнозное значение исследуемого финансового процесса у(t).
Исходные данные представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6
|
№ члена временного ряда, t |
значение члена временного ряда, у(t) |
||||
|
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
Вариант 4 |
Вариант 5 |
|
|
1 |
4,50 |
2,00 |
0,00 |
-3,00 |
2,05 |
|
2 |
8,00 |
7,50 |
9,50 |
-15,50 |
3,10 |
|
3 |
12,50 |
15,00 |
23,00 |
-42,00 |
4,65 |
|
4 |
18,00 |
24,50 |
40,50 |
-82,50 |
6,70 |
|
5 |
24,50 |
36,00 |
62,00 |
-137,00 |
9,25 |
|
6 |
32,00 |
49,50 |
87,50 |
-205,50 |
12,30 |
|
7 |
40,50 |
65,00 |
117,00 |
-288,00 |
15,85 |
|
8 |
50,00 |
82,50 |
150,50 |
-384,50 |
19,90 |
|
9 |
60,50 |
102,00 |
188,00 |
-495,00 |
24,45 |
Расчеты производить с округлением до 3 знака после запятой.