2.3. Прогнозирование значений финансовых показателей с помощью простых скользящих средних

Предлагается:

1) по заданному временному ряду значений простой скользящей средней исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение линейной модели: SMA=kt+b. Расчеты произвести для порядка простой скользящей средней равного 5;

2) на основании построенной модели спрогнозировать значение SMA;

3) по формуле построения простой скользящей средней определить прогнозное значение исследуемого финансового процесса у(t).

Исходные данные представлены в таблице 2.3:

Таблица 2.3

№ члена временного ряда, t	Значение SMA(t)	значение члена временного ряда, у(t)
		Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	Вариант 5
1		25	27	15	35	26
2		-7	-10	-5	-12	-14
3		-2	0	-3	-5	2
4		-17	-15	-10	-18	-20
5	1	6	3	8	5	11
6	2	30	32	20	40	31
7	3	-2	-5	0	-7	-9

Продолжение таблицы 2.3

№ члена временного ряда, t	Значение SMA(t)	значение члена временного ряда, у(t)
		Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	Вариант 5
8	4	3	5	2	0	7
9	5	-12	-10	-5	-13	-15
10	6	11	8	13	10	16

Расчеты производить с округлением до 3 знака после запятой.

2.4. Прогнозирование значений финансовых показателей с помощью взвешенных скользящих средних

Предлагается:

1) по заданному ряду значений взвешенной скользящей средней исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение линейной модели: WMA=kt+b. Расчеты произвести для порядка взвешенной скользящей средней равного 5. Значение весов (в порядке – от текущего до наиболее давнего члена временного ряда) принять равными 0,5; 0,3; 0,1; 0,07; 0,03;

2) на основании построенной модели спрогнозировать значение WMA;

3) по формуле построения взвешенной скользящей средней определить прогнозное значение исследуемого финансового процесса y(t).

Исходные данные представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

№ члена временного ряда, t	Значение WMA(t)	значение члена временного ряда, у(t)
		Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	Вариант 5
1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2		-5,000	-2,000	2,000	0,000	-1,000
3		2,000	3,000	-2,000	-1,000	0,000
4		-2,000	-0,500	3,000	2,000	2,000
5	1	3,440	1,920	0,260	0,940	0,880
6	2	2,356	2,648	3,404	3,176	3,132
7	3	4,058	3,917	3,606	3,686	3,665
8	4	4,732	4,881	4,939	4,902	4,931
9	5	5,813	5,802	5,823	5,821	5,817
10	6	6,856	6,835	6,809	6,820	6,823

Расчеты производить с округлением до 3 знака после запятой.