Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего профессионального образования «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Владимирский филиал)

Е.Н. Горбатенко

ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Методические указания

по выполнению контрольной работы №2

для самостоятельной работы студентов четвертого курса,

обучающихся по направлению

«Менеджмент»

Квалификация (степень) бакалавр

Владимир 2014

Методические указания обсуждены на заседании кафедры

«Математика и информатика»

Зав. кафедрой кандидат физико-математических наук, доцент М.Б. Хрипунова

Методические указания одобрены на заседании Учёного Совета Владимирского филиала Финуниверситета,

председатель УС Н.В. Юдина, д.ф.н., профессор

Математические методы управления проектом. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент», квалификация (степень) бакалавр – Владимир,: Владимирский филиал Финуниверситета, 2014.

Содержание

1.Порядок оформления контрольной работы……………………….4

2. Задания для выполнения контрольной работы…………………5

3. Список литературы……………………………………………….....29

1.Порядок оформления контрольной работы

Контрольная работа выполняется в установленные деканатом сроки.

Титульный лист контрольной работы должен содержать все необходимые реквизиты: название университета и факультета; наименование учебной дисциплины; номер группы и номер зачетной книжки, Ф.И. О. студента и преподавателя.

Работа без указания номера зачетной книжки проверке не подлежит, при отсутствии Ф.И.О. преподавателя установленные сроки проверки могут быть нарушены.

Решение задач контрольной работы должно сопровождаться необходимыми комментариями, т.е. все основные моменты процесса решения задачи должны быть раскрыты и обоснованы на основе соответствующих теоретических положений.

Контрольная работа содержит 10 задач на темы:

1.Доходность и риск финансовой операции

2. Портфельный анализ

3. Облигации

Номер варианта соответствует последней цифре зачетной книжки (если последняя цифра 0, то номер варианта 10).

2. Задания для выполнения контрольной работы

1 Вариант

1. Пусть доходности за два последовательных периода времени t₁ и t₂ равны 10% и 15 % соответственно. Определить доходность за период t = t₁ + t_{2 .}

2. Доходность актива за месяц равна 3%. Найти доходность актива за год при условии, что месячная доходность в течение года постоянна.

3. Доходность актива за год равна 24%. Найдите доходность актива за месяц, предполагая ее постоянство.

4. Пусть матрица последствий есть

Составить матрицу рисков.

5. Для матрицы последствий

выберите вариант решения:

А) по критерию максимакса

Б) по критерию Вальда (максимина)

В) по критерию Сэвиджа

В) по критерию Гурвица при λ =1/2.

6. Для матрицы последствий

известны вероятности развития реальной ситуации по каждому из четырех вариантов: p₁ =0,25, p₂=0,35, p₃=0,2, p₄=0,2.

Выяснить:

1. при каком варианте решения достигается наибольший средний доход и какова величина этого дохода;

2. при каком варианте решения достигается наименьший средний ожидаемый риск, и найти величину минимального среднего ожидаемого риска (проигрыша);

3. Используя критерий Лапласа выбрать наилучший вариант решения на основе правила максимизации среднего ожидаемого дохода.

7. Портфель состоит из трех видов акций (А, В и С), данные о которых приведены в таблице. Найти доходность портфеля.

	А	В	С
Количество	200	100	250
Начальная цена	70	60	400
Конечная цена	100	40	450

8. В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет

Год	Доходность бумаг А	Доходность бумаг Б
1	0,1	0,12
2	0,12	0,16
3	0,15	0,14
4	0,17	0,15
5	0,20	0,19

1) Определить значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б.

2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг.

3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.

9. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг:

«А» с эффективностью14% и риском 20,

и «Б» с эффективностью 6% и риском 7.

При условии, что обеспечивается доходность портфеля не менее 10%.

Коэффициент корреляции равен 0.18.

10. Купонный доход 10-летней облигации номиналом 1500 руб. равен 15 % годовых (выплаты в конце года). Найти средний срок поступления дохода от облигации.