Трендовые модели с.10-20, Регрессия
.pdf
Таб лиц а3 (ок ончание)
95%-н ые ква н тил и ра спред ел ен ияФ иш ера
( k1 - числ о степен ейсвобод ы числ ител я,
k2 - числ о степен ейсвобод ы зн а мен а тел я)
|
k1 |
|
12 |
15 |
20 |
24 |
30 |
40 |
60 |
120 |
∞ |
|
|
k2 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
244 |
246 |
248 |
249 |
250 |
251 |
252 |
253 |
254 |
|
|
2 |
|
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
|
|
3 |
|
8,74 |
8,70 |
8,66 |
8,64 |
8,62 |
8,59 |
8,57 |
8,55 |
8,53 |
|
|
4 |
|
5,91 |
5,86 |
5,8 |
5,77 |
5,75 |
5,72 |
5,69 |
5,66 |
5,63 |
|
|
5 |
|
4,68 |
4,62 |
4,56 |
4,53 |
4,50 |
4,46 |
4,43 |
4,40 |
4,37 |
|
|
6 |
|
4,00 |
3,94 |
3,87 |
3,84 |
3,81 |
3,77 |
3,74 |
3,70 |
3,67 |
|
|
7 |
|
3,57 |
3,51 |
3,44 |
3,41 |
3,38 |
3,34 |
3,30 |
3,27 |
3,23 |
|
|
8 |
|
3,28 |
3,22 |
3,15 |
3,12 |
3,08 |
3,04 |
3,01 |
2,97 |
2,93 |
|
|
9 |
|
3,07 |
3,01 |
2,94 |
2,90 |
2,86 |
2,83 |
2,79 |
2,75 |
2,71 |
|
|
10 |
|
2,91 |
2,85 |
2,77 |
2,74 |
2,70 |
2,66 |
2,62 |
2,58 |
2,54 |
|
|
11 |
|
2,79 |
2,72 |
2,65 |
2,61 |
2,57 |
2,53 |
2,49 |
2,45 |
2,40 |
|
|
12 |
|
2,69 |
2,62 |
2,54 |
2,51 |
2,47 |
2,43 |
2,38 |
2,34 |
2,30 |
|
|
13 |
|
2,60 |
2,53 |
2,46 |
2,42 |
2,38 |
2,34 |
2,3 |
2,25 |
2,21 |
|
|
14 |
|
2,53 |
2,46 |
2,39 |
2,35 |
2,31 |
2,27 |
2,22 |
2,18 |
2,13 |
|
|
15 |
|
2,48 |
2,40 |
2,33 |
2,29 |
2,25 |
2,20 |
2,16 |
2,11 |
2,07 |
|
|
16 |
|
2,42 |
2,35 |
2,28 |
2,24 |
2,19 |
2,15 |
2,11 |
2,06 |
2,01 |
|
|
17 |
|
2,38 |
2,31 |
2,23 |
2,19 |
2,15 |
2,10 |
2,06 |
2,01 |
1,96 |
|
|
18 |
|
2,34 |
2,27 |
2,19 |
2,15 |
2,11 |
2,06 |
2,02 |
1,97 |
1,92 |
|
|
19 |
|
2,31 |
2,23 |
2,16 |
2,11 |
2,07 |
2,03 |
1,98 |
1,93 |
1,88 |
|
|
20 |
|
2,28 |
2,20 |
2,12 |
2,08 |
2,04 |
1,99 |
1,95 |
1,90 |
1,84 |
|
|
21 |
|
2,25 |
2,18 |
2,10 |
2,05 |
2,01 |
1,96 |
1,92 |
1,87 |
1,81 |
|
|
22 |
|
2,23 |
2,15 |
2,07 |
2,03 |
1,98 |
1,94 |
1,89 |
1,84 |
1,78 |
|
|
23 |
|
2,20 |
2,13 |
2,05 |
2,01 |
1,96 |
1,91 |
1,86 |
1,81 |
1,76 |
|
|
24 |
|
2,18 |
2,11 |
2,03 |
1,98 |
1,94 |
1,89 |
1,84 |
1,79 |
1,73 |
|
|
25 |
|
2,16 |
2,09 |
2,01 |
1,96 |
1,92 |
1,87 |
1,82 |
1,77 |
1,71 |
|
|
30 |
|
2,09 |
2,01 |
1,93 |
1,89 |
1,84 |
1,79 |
1,74 |
1,68 |
1,62 |
|
|
40 |
|
2,00 |
1,92 |
1,84 |
1,79 |
1,74 |
1,69 |
1,64 |
1,58 |
1,51 |
|
|
60 |
|
1,92 |
1,84 |
1,75 |
1,70 |
1,65 |
1,59 |
1,53 |
1,47 |
1,39 |
|
|
120 |
|
1,83 |
1,75 |
1,66 |
1,61 |
1,55 |
1,50 |
1,43 |
1,35 |
1,25 |
|
|
∞ |
|
1,75 |
1,67 |
1,57 |
1,52 |
1,46 |
1,39 |
1,32 |
1,22 |
1,00 |
|
Пример. |
Пу ст ь |
F - |
сл у ча йн а я вел ичин а , ра спред ел ен н а я по |
за кон у Ф иш ера |
||||||||
F(3, 5). |
F0,95 ( , |
)= |
,41, |
т5.е3. P5(F < , |
)= |
,95 (0см . 5пята41я строка , третий стол - |
||||||
бец).
|
|
З н а чен ие ста тистик Да рб ин а -У отсон а dL и dU |
Таб лиц а4 |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
при 95%-н ом у ровн е д оверия |
|
|
|
|||||
|
( k - числ о перем ен н ыхм од ел и, |
n - числ о н а б л юд ен ий) |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
k = 1 |
k = 2 |
k = 3 |
k = 4 |
k = 5 |
||||||
dL |
dU |
dL |
dU |
dL |
|
dU |
dL |
dU |
dL |
dU |
|
|
|
||||||||||
6 |
0,61 |
1,40 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
7 |
0,70 |
1,36 |
0,47 |
1,90 |
- |
|
- |
|
|
|
|
8 |
0,76 |
1,33 |
0,56 |
1,78 |
0,37 |
|
2,29 |
|
|
|
|
9 |
0,82 |
1,32 |
0,63 |
1,70 |
0,46 |
|
2,13 |
|
|
|
|
10 |
0,88 |
1,32 |
0,70 |
1,64 |
0,53 |
|
2,02 |
|
|
|
|
11 |
0,93 |
1,32 |
0,66 |
1,60 |
0,60 |
|
1,93 |
|
|
|
|
12 |
0,97 |
1,33 |
0,81 |
1,58 |
0,66 |
|
1,86 |
|
|
|
|
13 |
1,01 |
1,34 |
0,86 |
1,56 |
0,72 |
|
1,82 |
|
|
|
|
14 |
1,05 |
1,35 |
0,91 |
1,55 |
0,77 |
|
1,78 |
|
|
|
|
15 |
1,08 |
1,36 |
0,95 |
1,54 |
0,82 |
|
1,75 |
|
|
|
|
16 |
1,10 |
1,37 |
0,98 |
1,54 |
0,86 |
|
1,73 |
0,74 |
1,93 |
0,62 |
2,15 |
17 |
1,13 |
1,38 |
1,02 |
1,54 |
0,90 |
|
1,71 |
0,78 |
1,90 |
0,67 |
2,10 |
18 |
1,16 |
1,39 |
1,05 |
1,53 |
0,93 |
|
1,69 |
0,82 |
1,87 |
0,71 |
2,06 |
19 |
1,18 |
1,40 |
1,08 |
1,53 |
0,97 |
|
1,68 |
0,86 |
1,85 |
0,75 |
2,02 |
20 |
1,20 |
1,41 |
1,10 |
1,54 |
1,00 |
|
1,68 |
0,90 |
1,83 |
0,79 |
1,99 |
21 |
1,22 |
1,42 |
1,13 |
1,54 |
1,03 |
|
1,67 |
0,93 |
1,81 |
0,83 |
1,96 |
22 |
1,24 |
1,43 |
1,15 |
1,54 |
1,05 |
|
1,66 |
0,96 |
1,80 |
0,86 |
1,94 |
23 |
1,26 |
1,44 |
1,17 |
1,54 |
1,08 |
|
1,66 |
0,99 |
1,79 |
0,90 |
1,92 |
24 |
1,27 |
1,45 |
1,19 |
1,55 |
1,10 |
|
1,66 |
1,01 |
1,78 |
0,93 |
1,90 |
25 |
1,29 |
1,45 |
1,21 |
1,55 |
1,12 |
|
1,66 |
1,04 |
1,77 |
0,95 |
1,89 |
26 |
1,30 |
1,46 |
1,22 |
1,55 |
1,14 |
|
1,65 |
1,06 |
1,76 |
0,98 |
1,88 |
27 |
1,32 |
1,47 |
1,24 |
1,56 |
1,16 |
|
1,65 |
1,08 |
1,76 |
1,01 |
1,86 |
28 |
1,33 |
1,48 |
1,26 |
1,56 |
1,18 |
|
1,65 |
1,10 |
1,75 |
1,03 |
1,85 |
29 |
1,34 |
1,48 |
1,27 |
1,56 |
1,20 |
|
1,65 |
1,12 |
1,74 |
1,05 |
1,84 |
30 |
1,35 |
1,49 |
1,28 |
1,57 |
1,21 |
|
1,65 |
1,14 |
1,74 |
1,07 |
1,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СП И СО К Л И Т Е Р АТ У Р Ы
О сновна я лит ера т ура :
1. Прогн ози стра тегический выбор/ В.В. Да вн ис, Е .К . Н а гин а , В.И .
Тин якова , В.А . И щ ен ко. – Ворон еж : И зд -во Ворон еж . гос. у н -та , |
2004. – |
216с. |
|
2. Ду б рова Т.А . Ст а т ист ические м етод ы прогн озирова н ия: |
У чеб .- |
пра кт. пособ ие / Т.А . Ду б рова / М осковскийгосу д а рствен н ыйу н иверсит ет экон ом ики, ст а т ист ики и ин ф орм а т ики. – М .: М Э СИ , 2000. – 87с.
3. А йва зян С.А . Прикл а д н а я ст а т ист ика . О сн овы экон ом етрики: У чеб . д л я ву зов / С.А . А йва зян , В.С . М хит а рян . – М .: Ю Н И ТИ , 1998. – 1022с.
4. Х а н к Д.Э . Бизн ес-прогн озирова н ие / Д.Э . Х а н к, Д.У . У ичерн , А .Дж . Ра йт с; Пер. с а н гл . – М .: И зд а т ел ь скийд ом «Вил ь ям с», 2003. – 656с.
Дополнит ельна я лит ера т ура :
1.Да вн ис В.В. А д а птивн ое прогн озирова н ие: м од ел и и м етод ы / В.В. Да вн ис. – Ворон еж : И зд -во Ворон еж . гос. у н -та , 1997. – 196с.
2.Свету н ь ков С .Г. М етод ы м а ркетин говыхиссл ед ова н ий: У чеб . посо-
бие / С .Г. Свет у н ь ков. – СПб .: И зд -во ДН К , 2003. – 352с.
3.Теория прогн озирова н ия и прин ятия реш ен ий: У чеб. пособ ие / Под ред . С.А . Са ркисян а . – М .: Высш . ш кол а , 1977. – 351с.
4.Granger C.W.J. Forecasting Economic Time Series / C.W.J. Granger, P. Newbold. 2nd ed. – Academic Press, Inc., 1986. – 338p.
Элект ронны е ресурсы :
1. Э л ектрон н ый ка т а л ог н а у чн ой б иб л иот еки Ворон еж ского госу д а р- ст вен н ого у н иверсит ета http: //www.lib.vsu.ru/
2.Социа л ь н ые и гу м а н ита рн ые н а у ки. Э кон ом ика : Биб л иогра ф ическа я
ба за д а н н ых, 1986-2002гг. / И Н И О Н РА Н . – М ., 2003. – (CD-ROM).
|
О Г Л АВ Л Е Н И Е |
|
|
Пред исл овие |
3 |
1. |
Процед у ры сгл а ж ива н ия . . . . . . . . . . . . . |
4 |
2. |
Трен д овые мод ел и . . . . . . . . . . . . . . . . |
10 |
3. |
Регрессион н ые мод ел и . . . . . . . . . . . . . . |
21 |
4. |
Регрессияс а втокоррел ирова н н ыми оста тка м и . . . . |
36 |
5. |
Прогн озирова н ие по н епол н ым д а н н ым . . . . . . . |
42 |
6. |
А вторегрессион н ые мод ел и . . . . . . . . . . . . |
49 |
7. |
Дин а мическа ярегрессия. . . . . . . . . . . . . . |
54 |
8. |
М н огоф а кторн ые а д а птивн ые мод ел и . . . . . . . |
62 |
9. |
Прогн озирова н ие ста бил ь н ости . . . . . . . . . . |
68 |
10. |
М од ел ирова н ие сезон н ыхкол еба н ий. . . . . . . . |
74 |
11. |
А д а птивн ые мод ел и сезон н ыхявл ен ий. . . . . . . |
87 |
12. |
М а тричн ые мод ел и прогн озирова н ия. . . . . . . . |
92 |
13. |
Примен ен ие мн огомерн ойкл а ссифика ции |
|
|
в прогн озн ыхра счета х. . . . . . . . . . . . . . |
99 |
|
Прил ож ен ие |
108 |
|
Список л итера ту ры |
113 |