Технический и фундаментальный анализ библ
..pdfМинистерство образования и науки Российской Федерации НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»
Кафедра банковского дела
Рег. № 113-11/01
УТВЕРЖДАЮ: Проректор по МР и ЗО НГУЭУ
______________ Т.А.Половова
«16»сентября 2011г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100.68 «Экономика»,
Учебная дисциплина ТЕХНИЧЕСКИЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
По направлению 080100.68 «Экономика» магистерской программы «Банки и банковская деятельность»
Квалификация выпускника: «магистр» Формы обучения: очная, заочная
Новосибирск 2011
Рабочая программа дисциплины разработана Семеновым Игорем Николаевичем – канд. экон. наук, доцентом кафедры банковского дела
Учебно-методическое обеспечение согласовано с библиотекой университета
Зав. библиотекой |
Н. Ю. Долгова |
Рабочая программа дисциплины соответствует внутреннему стандарту НГУЭУ
Начальник отдела по планированию |
|
и организации учебно-методической работы |
В.Е. Федорова |
Утверждено на заседании кафедры банковского дела (протокол от ( «13» сентября 2011 г. № 1)
Зав. кафедрой |
|
д-р экон. наук, проф. |
Г. М. Тарасова |
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
2
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1.Выписка из федерального государственного образовательного стандарта по учебной дисциплине
Дисциплина «Технический и фундаментальный анализ» не
предусмотрена ФГОС ВПО. Она входит в профессиональную вариативную часть обязательных дисциплин.
1.2. Выписка из ООП по направлению подготовки, определяющая место дисциплины в учебном процессе
Дисциплина «Технический и фундаментальный анализ» изучается слушателями направления 080100.68 «Экономика» магистерской программы «Банки и банковская деятельность», входит в учебный профессиональный цикл (М2) вариативной части (М2.В) обязательные дисциплины М2.В.ОД7 и отвечает за формирование следующих компетенций: ОК3, ПК5, ПК6, ПК7, ПК9.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины
Фундаментальный и технический анализ является основным инструментом экспертно-аналитической деятельности на рынке ценных бумаг.
Основной проблемой для реализации стратегии инновационного развития России в настоящее время остается дефицит кадров, способных эффективно решать вопросы организации инвестиционного процесса.
Целью изучения дисциплины является формирование системного представления о современных методах фундаментального и технического анализа, необходимых для решения аналитических задач, возникающих в процессе совершения операций на рынке ценных бумаг.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
научить магистров анализировать процессы, происходящие на рынке ценных бумаг в России и за рубежом;
приобретение магистрами знаний, необходимых для анализа и прогнозирования процессов, происходящих на фондовых рынках;
овладение магистрами навыками, необходимыми для практической работы на рынке в качестве аналитиков и консультантов.
В результате изучения дисциплины студент должен: ЗНАТЬ: основные методы, подходы и способы прогнозирования на рынке ценных бумаг.
УМЕТЬ: свободно ориентироваться в терминологии курса, анализировать процессы, протекающие на фондовом рынке, выявлять рыночные тренды, проводить соответствующие расчеты, составлять обоснованные прогнозы развития фондового рынка.
ВЛАДЕТЬ: современным инструментарием фундаментального и технического анализа.
3
1.4. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в профессиональный цикл изучаемых дисциплин программы подготовки магистров по направлению «Банки и банковская деятельность».
Магистры, изучающие данную дисциплину должны пройти подготовку по курсу М2.Б.1 «Макроэкономика (продвинутый уровень)», М2.Б.2 «Микроэкономика(продвинутый уровень)», М2.В.ОД.6 «Оценка финансовых институтов», М2.В.ОД7 «Технический и фундаментальный анализ», М2.В.ОД.8 «Международные валютно-кредитные отношения».
1.5. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
|
|
Коды |
Содержание |
Пороговый уровень |
|
|
|
освоения |
|||
Коды |
Содержание |
структурных |
структурных |
||
структурных |
|||||
компетенций |
компетенций |
элементов |
элементов |
||
элементов |
|||||
|
|
компетенций |
компетенций |
||
|
|
компетенций |
|||
|
|
|
|
||
ОК-3 |
Способен |
ОК-3-1 |
Знать: |
Знает: |
|
|
самостоятельно |
|
Источники |
Теорию и практик |
|
|
приобретать и |
|
новых знаний и |
технического и |
|
|
использовать в |
|
методы |
фундаментального |
|
|
практической |
|
работы с ними |
анализа |
|
|
деятельности новые |
|
Уметь: |
Умеет |
|
|
знания и умения |
ОК-3-2 |
Накапливать и |
Оценить значение |
|
|
|
|
структурирова |
новых знаний и |
|
|
|
|
ть новые знаниятехнологий для |
||
|
|
|
которые прямо практической |
||
|
|
|
или |
деятельности |
|
|
|
|
потенциально |
|
|
|
|
|
полезны для |
|
|
|
|
|
использования в |
|
|
|
|
|
практической |
|
|
|
|
ОК-3-3 |
деятельности |
Владеет: |
|
|
|
|
Владеть: |
Базовыми |
|
|
|
|
Приемами |
теоретическими и |
|
|
|
|
анализа новизныпрактическими |
||
|
|
|
и практической знаниями для |
||
|
|
|
значимости |
успешной |
|
|
|
|
знаний |
практической и |
|
|
|
|
в различных |
научной |
|
|
|
|
областях |
деятельности |
|
|
|
|
человеческой |
|
|
|
|
|
деятельности |
|
|
ПК-5 |
Способен |
ПК-5-1 |
Знать: |
Знает: |
|
|
самостоятельно |
|
Знать |
Принципы и стадии |
|
|
осуществлять |
|
принципы |
принятия |
|
|
подготовку заданий и |
|
подготовки |
управленческих |
|
|
разрабатывать |
|
заданий и |
решений |
|
|
проектные решения с |
|
принятие |
|
|
|
учетом фактора |
|
решений по |
|
4
|
|
Коды |
Содержание |
Пороговый уровень |
|
|
|
освоения |
|||
Коды |
Содержание |
структурных |
структурных |
||
структурных |
|||||
компетенций |
компетенций |
элементов |
элементов |
||
элементов |
|||||
|
|
компетенций |
компетенций |
||
|
|
компетенций |
|||
|
|
|
|
||
|
неопределенности, |
|
нестандартны |
|
|
|
разрабатывать |
|
м ситуациям в |
|
|
|
соответствующие |
|
коммерческом |
|
|
|
методические и |
|
банке, а также |
|
|
|
нормативные |
|
принципы и |
|
|
|
документы, а также |
|
условия |
|
|
|
предложения и |
|
разработки |
|
|
|
мероприятия по |
|
методических |
|
|
|
реализации |
|
рекомендаций и |
|
|
|
разработанных |
|
нормативных |
|
|
|
программ |
|
документов, |
|
|
|
|
|
обеспечивающи |
|
|
|
|
|
х реализацию |
|
|
|
|
|
принятых |
|
|
|
|
|
решений в |
Умеет: |
|
|
|
ПК-5-2 |
сфере фондовыхОпределить |
||
|
|
|
операций |
направления |
|
|
|
|
Уметь: |
размещения |
|
|
|
|
Уметь |
капитала в ценные |
|
|
|
|
грамотно и |
бумаги как в условиях |
|
|
|
|
логично |
кризиса, так и в |
|
|
|
|
формулировать |
условиях |
|
|
|
|
и оформлять |
экономической |
|
|
|
ПК-5-3 |
управленческие |
стабильности. |
|
|
|
|
решения и |
Владеет: |
|
|
|
|
методические |
|
|
|
|
|
материалы |
Методикой |
|
|
|
|
Владеть: |
подготовки, |
|
|
|
|
Профессиональ |
формулирования и |
|
|
|
|
ной |
реализации |
|
|
|
|
терминологией |
проектных и |
|
|
|
|
и методикой |
нормативных |
|
|
|
|
принятия и |
документов |
|
|
|
|
оформления |
|
|
|
|
|
управленческих |
|
|
|
|
|
решений. |
|
|
ПК-6 |
Способен оценивать |
ПК-6-1 |
Знать: |
Знает: |
|
|
эффективность |
|
экономическую |
Абсолютные и |
|
|
проектов с учетом |
|
ситуацию в |
относительные |
|
|
фактора |
|
соответствии споказатели |
||
|
неопределенности |
|
которой |
эффективности |
|
|
|
|
предполагается |
|
|
|
|
|
выполнять |
|
|
|
|
|
операции по |
|
|
|
|
|
размещению |
|
|
|
|
|
капитала в |
|
|
|
|
|
ценные бумаги |
Умеет: |
5
|
|
Коды |
Содержание |
Пороговый уровень |
|
|
|
освоения |
|||
Коды |
Содержание |
структурных |
структурных |
||
структурных |
|||||
компетенций |
компетенций |
элементов |
элементов |
||
элементов |
|||||
|
|
компетенций |
компетенций |
||
|
|
компетенций |
|||
|
|
|
|
||
|
|
ПК-6-2 |
Уметь: |
принимать решения в |
|
|
|
|
Делать выбор |
соответствии с |
|
|
|
|
направлений |
которыми |
|
|
|
|
инвестиций в |
выстраивается |
|
|
|
|
условиях |
инвестиционная |
|
|
|
|
высокой |
стратегия |
|
|
|
|
волантильност |
|
|
|
|
ПК-6-3 |
и фондовых |
|
|
|
|
|
рынков |
Владеет: |
|
|
|
|
Владеть: |
Методиками оценки |
|
|
|
|
Методами |
эффективности |
|
|
|
|
анализа |
принимаемых |
|
|
|
|
ситуаций на |
проектов и решений |
|
|
|
|
мировом и |
|
|
|
|
|
отечественном |
|
|
|
|
|
фондовых |
|
|
|
|
|
рынках |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПК-7 |
Способен |
ПК-7-1 |
Знать: |
Знает: |
|
|
разрабатывать |
|
Особенности |
Теорию и практику |
|
|
стратегии поведения |
|
функционирован |
стратегического |
|
|
экономических |
|
ия и развития |
планирования и |
|
|
агентов на различных |
|
различных |
прогнозирования |
|
|
рынках |
|
сегментов |
|
|
|
|
|
финансового |
|
|
|
|
|
рынка |
|
|
|
|
ПК-7-2 |
|
Умеет: |
|
|
|
|
Уметь: |
Разрабатывать |
|
|
|
|
разрабатывать |
стратегию |
|
|
|
|
стратегии |
поведения |
|
|
|
|
поведения на |
инвесторов на |
|
|
|
|
фондовом и |
финансовом рынке с |
|
|
|
|
валютном |
учетом его высокой |
|
|
|
ПК-7-3 |
рынках |
волантильности |
|
|
|
|
Владеть: |
Владеет: |
|
|
|
|
Методами |
Приемами и |
|
|
|
|
разработки |
методами |
|
|
|
|
инвестиционны |
стратегического |
|
|
|
|
х стратегий на |
прогнозирования |
|
|
|
|
основных |
|
|
|
|
|
сегментах |
|
|
|
|
|
финансового |
|
|
|
|
|
рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПК-9 |
Способен |
ПК-9-1 |
Знать: |
Знает: |
|
|
анализировать и |
|
Методы |
Основные источноки |
|
|
использовать |
|
расчета и |
данных для анализа |
6
|
|
Коды |
Содержание |
Пороговый уровень |
|
|
|
освоения |
|||
Коды |
Содержание |
структурных |
структурных |
||
структурных |
|||||
компетенций |
компетенций |
элементов |
элементов |
||
элементов |
|||||
|
|
компетенций |
компетенций |
||
|
|
компетенций |
|||
|
|
|
|
||
|
различные источники |
|
анализа |
экономических |
|
|
информации для |
|
ключевых |
явлений и процессов |
|
|
проведения |
|
показателей |
|
|
|
экономических |
|
основных |
|
|
|
расчетов |
|
сегментов |
|
|
|
|
|
финансового |
|
|
|
|
|
рынка |
|
|
|
|
ПК-9-2 |
|
Умеет: |
|
|
|
|
Уметь: |
Проводить |
|
|
|
|
Рассчитывать |
экономические |
|
|
|
|
и |
расчеты для |
|
|
|
|
анализировать |
теоретических и |
|
|
|
|
абсолютные и |
практических целей |
|
|
|
|
относительные |
|
|
|
|
|
экономические |
|
|
|
|
ПК-9-3 |
показатели |
Владеет: |
|
|
|
|
Владеть: |
Методиками анализа |
|
|
|
|
методиками |
информации в целях |
|
|
|
|
расчета и |
качественной оценки |
|
|
|
|
анализа |
движения цен на |
|
|
|
|
различных |
рынке ценных бумаг |
|
|
|
|
источников |
|
|
|
|
|
информации для |
|
|
|
|
|
оценки |
|
|
|
|
|
стоимости |
|
|
|
|
|
инструментов |
|
|
|
|
|
фондового |
|
|
|
|
|
рынка |
|
7
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет:
|
|
|
) |
|
|
в том числе (часов) |
|
|||
|
|
|
Общая (зачетных единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторных |
|
|
|
||
Направление подготовки |
Магистерская программа |
Форма обучения |
Общая (часов) |
всего |
лекционных занятий |
практических (семинар.) занятий |
консультации |
самостоятельная работа |
подготовка к экзамену/зачету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банки« и банковская деятельность» |
очная |
2 |
72 |
33 |
11 |
22 |
- |
39 |
- |
080100.68«Экономика» |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
заочная |
2 |
72 |
10 |
2 |
6 |
2 |
58 |
4 |
||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.Образовательные технологии
Впроцессе освоения дисциплины «Технический и фундаментальный анализ» используются следующие образовательные технологии:
Стандартные методы обучения:
лекции;
практические занятия;
письменные дополнительные работы;
самостоятельная работа студентов;
консультации преподавателей.
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
дискуссия;
анализ ситуаций профессиональной деятельности;
мастер – классы.
8
2.3 Тематический план дисциплины
|
|
|
|
|
|
080100.68 «Экономика» магистерской программы «Банки и банковская деятельность» |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
очная форма обучения |
|
|
|
заочная форма обучения |
|
||||||||
|
|
Наименование |
|
|
Лекции |
Практические занятия |
|
Интерактивные обученияформы |
Обязательная самостоятельная работа |
Форма контролятекущего |
Форма промежуточной аттестации |
Лекции |
Практические занятия |
|
Интерактивные обученияформы |
Обязательная |
самостоятельная работа |
Форма контролятекущего |
|
промежуточнойФорма аттестации |
|
|
разделов и тем |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Количество часов |
|
|
|
Количество часов |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Раздел 1. Основные подходы к анализу и прогнозированию фондовых рынков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Тема 1.1. Понятие, цели и задачи анализа и |
2 |
5 |
|
- |
5 |
опрос |
|
- |
- |
|
- |
|
4 |
|
|
с оценкой |
||||
прогнозирования рынка ценных бумаг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Тема 1.2. Фундаментальный подход к |
|
2 |
5 |
|
2 |
5 |
ПСР |
|
1 |
2 |
|
2 |
|
6 |
ПСР |
|
||||
исследованию фондового рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Тема 1.3. Технический анализ рынка ценных |
2 |
5 |
|
2 |
5 |
ПСР |
оценкойсЗачет |
1 |
2 |
|
- |
|
7 |
опрос |
|
зачет,работаКонтрольная |
||||
бумаг и срочного рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по разделу: |
|
|
6 |
15 |
|
4 |
15 |
|
|
2 |
4 |
|
2 |
|
17 |
|
|
|
||
Раздел 2 Информационное обеспечение технического и фундаментального |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
анализа и практическое применение его результатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Тема |
2.1.. |
Информация, |
как |
база |
2 |
3 |
|
2 |
3 |
опрос |
|
- |
- |
|
- |
|
4 |
|
|
|
исследования |
и прогнозирования |
рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ценных бумаг и срочного рынка. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Тема 2.2. Формирование портфеля ценных |
3 |
4 |
|
2 |
4 |
опрос |
|
- |
2 |
|
2 |
|
10 |
опрос |
|
|
||||
бумаг на основе фундаментального и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
технического анализа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Итого по разделу: |
|
|
5 |
7 |
|
4 |
7 |
|
|
- |
2 |
|
2 |
|
14 |
|
|
|
||
Итого по дисциплине: |
|
|
11 |
22 |
|
14 |
22 |
|
|
2 |
6 |
|
4 |
|
31 |
|
|
|
9
2.4. Программа самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов по дисциплине реализуется в следующих формах:
Направление |
подготовки |
Магистерска |
я программа |
Форма |
обучени я |
080100.68 |
«Экономика» |
Банкии банковская |
деятельность» |
зао оч |
чна на я я |
|
|
« |
|
|
|
№
семестр Формы СРС
а
|
1. Подготовка к семинарским |
3 |
занятиям |
|
|
|
2.ПСР-написание реферата |
1. Выполнение итоговой контрольной
3работы
2.Подготовка к практическим занятиям
Количество
часов
22
17
27
31
2.5. Содержание отдельных разделов и тем
Раздел 1. Основные подходы к анализу и прогнозированию фондовых рынков
Тема 1.1. Понятие, цели и задачи анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг.
Понятие, цели и задачи анализа и прогнозирования рынка ценных бумаг. Основные виды прогнозов развития рынка ценных бумаг. Виды анализа (фундаментальный, технический, экспертный, рейтинговый и интуитивный подход). Сравнительная характеристика различных видов анализа, достоинства и недостатки фундаментального, технического и других подходов к анализу рыночной ситуации. Понятие конъюнктуры рынка, группы конъюнктурных процессов.
Информация, как база исследования и прогнозирования рынка ценных бумаг и срочного рынка. Понятие информационной эффективности рынка. Новости. Группы анализируемых новостей.
Тема 1.2. Фундаментальный подход к исследованию фондового рынка
Краткая характеристика и история становления школы фундаментального анализа. Источники информации для проведения фундаментального анализа. Факторы, исследуемые фундаментальными аналитиками.
Уровни фундаментального анализа. Показатели, используемые для целей анализа на каждом уровне.
Методы фундаментального анализа: математические методы анализа экономики, экономическое моделирование, стохастический анализ,
10