Доказательство. Как и при доказательстве предложения 5.3.3 имеем, что
χA×B[X × Y ](x, ·) = χ(A×B) x [Y ]
при x X. Тогда с очевидностью имеем, что
( ) ( )
χA×B[X×Y ](x, ·) = χB[Y ] x A & χA×B[X×Y ](x, ·) = OY x X\A .
В итоге получаем для функции φ в левой части (5.3.25), что
∫(el)
( )
φ(x) = χB[Y ] dν(x, ·) = ν(x, B) x A & (φ(x) = 0 x X \ A).
Y
Иными словами, для всякого x X имеет место равенство
|
φ(x) = ν(x, B)χA[X](x). |
|
Поэтому φ = ν(·, B)χA[X], что и требовалось доказать. |
2 |
Следствие 5.3.2. Если ν Fo и L X{×}Y, то |
|
(el) |
) |
|
(Y |
χL[X × Y ](x, ·) dν(x, ·) |
|
∫ |
x X B(X, X) |
(5.3.26) |
Доказательство. С учетом (5.2.1) подбираем U X и V Y так, что L = U × V. Тогда в силу предложения 5.3.4 имеем для функции φ в левой части (5.3.26) равенство
φ = ν(·, V )χU [X],
где ν(·, V ) B(X, X) в силу (5.3.4). |
2 |
Предложение 5.3.5. Если f Bo(X × Y, X{×}Y) и ν Fo, то
(∫(el) |
) |
f(x, ·) dν(x, ·) |
B(X, X). |
Y |
x X |
|
Доказательство вытекает из следствия 5.3.2 с учетом линейности ЭИ (см. предложение 3.2.2), а также предложения 2.7.5; используем, конечно, и соотношения (2.7.2), (2.7.3). Наконец, в случае, когда n N , (αi)i 1,n Rn
и
(fi)i 1,n : 1, n −→ RX×Y
имеет место следующее очевидное равенство функций
n |
n |
|
∑ |
∑ |
|
(i=1 αifi)(x, ·) = i=1 αifi(x, ·) x X. |
2 |
Предложение 5.3.5 позволяет реализовать операцию повторного интегрирования. Здесь, однако, нам потребуется естественное соглашение, касающееся обозначений (см. определение 3.3.1): если E — непустое множество, L π[E], f B(E, L) и µ A(L), то наряду с (3.3.11) используем
обозначение |
∫ |
f(x) µ( dx) = ∫ |
|
|
|
f dµ. |
(5.3.27) |
|
E |
E |
|
|
С учетом (5.3.27) и предложения 5.3.5 имеем, в частности, f Bo(X × Y,
X{×}Y) µ A(X) ν Fo
∫ ∫(el)
f(x, ·) dν(x, ·) µ( dx) R.
X Y
Предложение 5.3.6. Если f Bo(X × Y, X{×}Y), µ A(X) и ν Fo,
то
(el) |
|
(el) |
|
|
|
(el) |
|
|
|
∫ |
f d(µ ν) = |
∫ |
f(z)(µ ν) (dz) = ∫ ∫ |
f(x, ·) dν(x, ·) µ( dx). |
X×Y |
|
X×Y |
|
|
|
X Y |
|
|
|
|
Доказательство. Пусть n N , (αi)i |
|
Rn |
и (Li)i |
|
∆n(X × Y, |
1,n |
1,n |
X{×}Y) таковы, что |
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∑i |
[X × Y ]. |
|
(5.3.28) |
|
|
|
f = αiχLi |
|
|
|
|
=1 |
|
|
|
|
|
|
|
При этом (см. предложение 5.3.2) µ ν (add)[X{×}Y]. Из (3.2.7) и (5.3.28) вытекает равенство
(el) |
|
n |
|
|
∫ |
|
|
|
f d(µ ν) = |
i=1 |
αi(µ ν)(Li). |
(5.3.29) |
X×Y |
|
∑ |
|
Отметим, что (X × Y ) x = Y x X. С учетом (5.3.12) имеем поэтому
(Li x )i 1,n ∆n(Y, Y) x X.
В частности, Li x Y i 1, n x X. Из (5.3.28) имеем
n |
n |
|
∑ |
∑i |
(5.3.30) |
f(x, ·) = |
αiχLi[X × Y ](x, ·) = αiχLi x [Y ] Bo(Y, Y). |
i=1 |
=1 |
|
При этом χLi x [Y ] Bo(Y, Y) для i 1, n. С учетом (5.3.30) и предложения 3.2.2 получаем, что
∫(el)
f(x, ·) dν(x, ·) =
Y
n |
(el) |
|
|
∑ |
Y |
|
i=1 αi |
∫ |
χLi x [Y ] dν(x, ·) = |
∑n
αiν(x, Li x ) x X.
i=1
Посредством (5.3.31) определена функция |
(5.3.31) |
|
|
(el) |
|
) |
|
|
(Y |
|
|
|
φ = |
∫ |
f(x, ·) dν(x, ·) |
x X B(X, X); |
(5.3.32) |
см. предложение 5.3.5. Из (5.3.31), (5.3.32) имеем, что |
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
∑i |
|
(5.3.33) |
|
|
φ = |
αiν(·, Li·), |
|
|
|
=1 |
|
|
где ν(·, Lj·) B(X, X) j 1, n; см. (5.3.9). С учетом предложения 3.4.1 и (5.3.33) получаем равенство
∫ |
n |
αi ∫ |
|
φ dµ = i=1 |
ν(·, Li·) dµ. |
X |
∑ |
X |
|
Наконец, используя предложение 5.3.1 получаем из последнего равенства,
что |
∫ |
φ dµ = |
n |
αi(µ ν)(Li). |
(5.3.34) |
|
|
|
∑ |
|
|
|
|
X |
|
i=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из (5.3.29) и (5.3.34) вытекает, что |
|
∫ |
|
|
|
∫(el) |
|
|
(5.3.35) |
|
|
f d(µ ν) = |
φ dµ. |
|
X×Y |
|
|
X |
|
Из (5.3.32) и (5.3.35) получаем требуемое утверждение. |
2 |
Из предложения 5.3.6 следует, в частности, что
(el) |
f d(µ ν) = ∫ |
(el) |
|
∫ |
∫ |
f(x, ·) dν(x, ·) µ( dx) f Bo(X × Y, X{×}Y) |
X×Y |
X |
Y |
|
|
|
|
|
µ A(X) ν Fo+. |
(5.3.36) |
Последний случай интересен, однако, в том отношении, что в его рамках можно представить в виде, подобном (5.3.36), ЯИ, а не только ЭИ. В этой связи отметим одно полезное обстоятельство, связанное с предложением 5.3.3.
Предложение 5.3.7. Если f B(X × Y, X{×}Y) и x X, то
f(x, ·) B(Y, Y). |
|
Доказательство. Используя (2.7.25), подберем для |
f B(X × Y, |
X{×}Y) последовательность |
|
(fi)iN : Bo(X × Y, X{×}Y) |
(5.3.37) |
(ступенчатых в/з функций на X × Y ), для которой |
|
(fi)iN f. |
(5.3.38) |
При этом fj − f B(X × Y ) при j N , а тогда определено значение |
fj − f [ 0, ∞[ |
(5.3.39) |
sup −нормы пространства B(X × Y ) (мы сохраняем в (5.3.39) обозначение, подобное (2.6.7), что не приводит к двусмысленности: мы действуем в условиях, когда в (2.6.7) E = X × Y ; данная конкретизация множества E § 2.6 очевидна, коль скоро именно X ×Y является областью определения функции fj − f). При этом (см. (2.6.11), (5.3.38))
( fi − f )iN −→ 0. |
(5.3.40) |
Отметим, что в силу (2.6.7) имеем |
|
|fj(˜x, y˜) − f(˜x, y˜) 6 fj − f j N x˜ X y˜ Y. |
(5.3.41) |
В частности, можно полагать x˜ = x. Тогда для функций |
|
(φj = fj(x, ·) B(Y ))& (φ = f(x, ·) B(Y )) |
|
имеем из (5.3.41), что справедлива система неравенств |
|
φj − φ 6 fj − f j N |
(5.3.42) |
(в левой части (5.3.41) используем другую конкретизацию (2.6.7), а именно: конкретизацию, отвечающую случаю E = Y ; какой-либо двусмысленности не возникает, т. к. Y есть область определения каждой из функций φj − φ, j N ). Из (5.3.40) и (5.3.42) вытекает свойство сходимости:
( φi − φ )iN −→ 0. |
|
С учетом (2.6.11) получаем требуемое положение |
|
(φi)iN φ. |
(5.3.43) |
В силу предложения 5.3.3, (5.3.37) и определения φj, j N , имеем очевидное свойство
(φi)iN : N −→ Bo(Y, Y).
Но тогда из (2.7.25) и (5.3.43) получаем, что
|
f(x, ·) = φ B(Y, Y). |
2 |
С учетом (2.2.11) и предложения 5.3.7 корректно определяется |
∫ |
f(x, ·) dν(x, ·) R f B(X × Y, X{×}Y) ν Fo+ |
x X. |
Y |
|
|
Стало быть, при всяком выборе f B(X ×Y, X{×}Y) и ν Fo+ определена |
функция |
|
|
|
x −7→ ∫ f(x, ·) dν(x, ·) : X −→ R, |
Y |
|
|
|
обозначаемая также через |
|
|
) |
(Y |
f(x, ·) dν(x, ·) |
∫ |
x X . |
Предложение 5.3.8. Если f B(X × Y, X{×}Y) и ν Fo+, то |
(Y |
|
) |
|
∫ f(x, ·) dν(x, ·) |
x X B(X, X). |
Доказательство. Выберем последовательность
(fi)iN : N −→ Bo(X × Y, X{×}Y), |
(5.3.44) |
для которой имеет место сходимость
(fi)iN f.
Тогда в силу предложения 5.3.3 имеем свойство
fi(x, ·) Bo(Y, Y) i N x X.
Данное свойство позволяет определить интегралы
∫ |
|
|
(el) |
|
|
fi(x, ·) dν(x, ·) = ∫ fi(x, ·) dν(x, ·) R i N x X. |
(5.3.45) |
Y |
|
|
Y |
|
|
Мы располагаем, следовательно, функциями |
|
|
|
(Y |
) |
x X RX i N . |
|
|
φi = |
∫ |
fi(x, ·) dν(x, ·) |
|
Более того, из предложения 5.3.5 и (5.3.45) вытекает, что |
|
|
|
|
φj B(X, X) |
j N . |
(5.3.46) |
С учетом свойств ЯИ, установленных в главе 3, и (5.3.46) рассмотрим свой-
ства функции |
(Y |
|
) |
φ = |
∫ |
f(x, ·) dν(x, ·) |
x X RX , |
корректность определения которой мы уже проверили перед доказательством предложения. Легко видеть, что (см. (3.4.29))
|φj(x) − φ(x)| 6 fj(x, ·) − f(x, ·) ν(x, Y ) j N x X; (5.3.47)
разумеется, в (5.3.47) используется sup −норма пространства B(Y ), что легко восстанавливается по области определения используемых (в (5.3.47)) функций. При этом, конечно, с учетом (2.6.7)
fj(x, ·) − f(x, ·) 6 fj − f j N x X; |
(5.3.48) |
здесь в правой части неравенства в (5.3.48) используется sup −норма пространства B(X×Y ), что опять-таки легко устанавливается по области определения функций, норма которых вычисляется. Однако по выбору последовательности (5.3.44) имеем (см. (2.6.11)) сходимость
( fi − f )iN −→ 0. |
(5.3.49) |
С учетом того, что ν(·, Y ) B+(X, X) имеем, в частности, что для некоторого числа c [ 0, ∞[:
0 6 ν(x, Y ) 6 c x X. |
|
В силу (5.3.47), (5.3.48) имеем теперь систему неравенств |
|
|φj(x) − φ(x)| 6 c fj − f j N x X. |
(5.3.50) |
Отметим, что в силу (5.3.45) и предложения 5.3.5 φj B(X) |
j N . С |
другой стороны, из (3.4.28) имеем цепочку неравенств |
|
|φ(x)| 6 f(x, ·) ν(x, Y ) 6 c f(x, ·) x X. |
|
Разумеется, f(x, ·) 6 f x X; поэтому |
|
|φ(x)| 6 c f x X. |
|
В итоге φ B(X), а тогда непременно φj − φ B(X) j N . С учетом (5.3.50) получаем, что
φj − φ 6 c fj − f j N .
Следовательно, согласно (5.3.49) имеет место сходимость
( φi − φ )iN −→ 0 |
(5.3.51) |
или, что эквивалентно, (φi)iN φ. Коль скоро |
B(X, X) замкнуто (см. |
(2.7.24)) в топологии (2.7.23) при E = X, то с учетом (5.3.46) получаем: |
φ B(X, X), что и требовалось доказать. |
2 |
С учетом предложения 5.3.9 мы получаем возможность для конструирования повторного интеграла. Будем при этом придерживаться соглашения
(5.3.27); если f B(X × Y, X{×}Y), µ A(X) и ν F+o , то
∫ ∫
f(x, ·) dν(x, ·) µ(dx) R.
X Y
Предложение 5.3.9. Если µ A(X) и ν F+o , то µ ν A(X{×}Y).
Доказательство. С учетом (4.11.8), (4.11.9) и (5.3.2) имеем равенство
где µ+ (add)+[X] и µ− (add)+[X]; см. также [28, c. 103]. Тогда в силу следствия 5.3.1
|
µ+ ν (add)+[X{×}Y], µ− ν (add)+[X{×}Y]. |
|
В этом случае (см. (2.2.11), следствие 2.5.1) непременно |
|
|
µ+ |
|
ν |
− |
µ− |
|
ν |
µ+ |
|
ν |
) − ( |
µ− |
|
ν |
) A(X{×}Y) |
. |
(5.3.53) |
|
|
|
= ( |
|
|
|
|
|
Далее, отметим, что в силу предложения 5.3.1 при H X{×}Y для функции ν(·, H · ) B(X, X) имеем
∫ ∫ ∫
(µ ν)(H) = ν(·, H · ) dµ = ν(·, H · ) dµ+ − ν(·, H · ) dµ− =
X X X
= (µ+ ν)(H) − (µ− ν)(H) = (µ+ ν − µ− ν)(H);
(см. предложение 3.4.1, (5.3.52)). Поскольку выбор H был произвольным, установлено равенство
|
µ ν = µ+ ν − µ− ν. |
|
С учетом (5.3.53) получаем требуемое положение. |
2 |
В силу предложения 5.3.9 определены значения |
|
∫ |
f d(µ ν) R f B(X × Y, X{×}Y) µ A(X) |
ν Fo+. |
X×Y
Теорема 5.3.1. Если f B(X × Y, X{×}Y), µ A(X) и ν F+o , то
∫∫ ∫
f d(µ ν) = |
f(x, ·) dν(x, ·) µ(dx). |
(5.3.54) |
X×Y |
X Y |
|
Доказательство. Выберем последовательность (fi)i N Bo(X × Y, X{×}Y)N , для которой
(fi)i N f.
Иными словами (см. (2.6.11)), имеем сходимость |
|
|
|
( fi − f )iN −→ 0. |
(5.3.55) |
В силу (5.3.55) и предложения 5.3.9 имеем свойство сходимости |
|
(X |
∫(el) fi d(µ ν) |
) |
iN −→ ∫ |
f d(µ ν); |
(5.3.56) |
× |
Y |
X |
× |
Y |
|
|
|
|
|
|
|
см. также предложение 3.3.1. Отметим, что в силу предложения 5.3.3
fj(x, ·) Bo(Y, Y) j N x X.
Кроме того, имеем f(x, ·) B(Y, Y) x X; см. предложение 5.3.7. Легко видеть, что (см. (2.6.7))
fj(x, ·) − f(x, ·) 6 fj − f j N x X.
В этом случае реализуется следующая оценка близости интегралов (см. (3.4.29))
Y |
|
Y |
|
(el) |
|
|
Y |
|
|
|
|
∫ |
|
|
fj(x, ·) dν(x, ·) − |
|
|
|
|
|
|
∫ fj(x, ·) dν(x, ·) − |
f(x, ·) dν(x, ·) = |
∫ |
|
Y |
|
|
|
|
|
|
|
− ∫ |
+ |
|
|
6 fj − f ν(x, Y ) |
x X. |
(5.3.57) |
|
|
f(x, ·) dν(x, ·) |
|
При этом ν(·, Y ) B (X, X), а потому для некоторого значения c [ 0, ∞[ имеем цепочки неравенств
|
0 6 ν(x, Y ) 6 c x X. |
|
С учетом (5.3.57) получаем систему неравенств |
|
Y |
Y |
|
|
|
|
fj(x, ·) dν(x, ·) − ∫ |
|
6 c fj − f x X. |
(5.3.58) |
|
|
∫ |
f(x, ·) dν(x, ·) |
Рассмотрим теперь следующие функции (см. предложения 5.3.5, 5.3.8)
(φj = |
(Y |
|
) |
∫ |
fj(x, ·) dν(x, ·) |
x X B(X, X) j N )& |
) |
) |
f(x, ·) dν(x, ·) |
B(X, X) . |
x X
Из (5.3.58) вытекает с очевидностью, что |
|
( φi − φ )iN −→ 0, |
(5.3.59) |
т. е. (φi)iN φ; см. (2.6.7), (2.6.11). Но в этом случае (см. (3.5.2), (5.3.59))
(X |
) |
X |
|
|
∫ |
φi dµ |
iN −→ ∫ |
φ dµ. |
(5.3.60) |
Заметим, однако, что согласно (5.3.27) и (5.3.36)
(el) |
|
(el) |
|
|
|
|
|
|
∫ |
fj d(µ ν) = ∫ ∫ |
fj(x, ·) dν(x, ·) µ(dx) = ∫ ∫ fj(x, ·) dν(x, ·) µ(dx) = |
X×Y |
|
X Y |
= ∫ |
|
|
|
X Y |
|
|
|
|
|
φj dµ |
j N . |
|
(5.3.61) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
С учетом (5.3.56) и (5.3.61) имеем сходимость |
|
|
|
|
(X |
) |
iN −→ |
X |
∫ |
Y |
|
|
|
|
∫ |
φi dµ |
|
f d(µ |
ν). |
|
|
|
|
|
|
|
× |
|
|
|
С учетом (5.3.60) получаем окончательно, что |
|
|
|
∫ |
f d(µ ν) = ∫ φ dµ = ∫ ∫ f(x, ·) dν(x, ·) µ(dx); |
|
|
X×Y |
|
X |
|
X |
|
Y |
|
|
последнее означает, в частности, справедливость (5.3.54). |
2 |
Среди наиболее важных частных случаев теоремы 5.3.1 отметим следующий (для которого, конечно, (5.3.54) справедливо):
( ) ( )
µ P(X) & ν(x, ·) P(Y) x X ;
см. (2.2.11). В этом случае реализуется полезное представление математического ожидания в его к.-а. версии.