- •Методические указания
- •1. Цель работы
- •Теоретические основы и примеры расчётов: линейная модель множественной регрессии (1мнк)
- •2.1. Оценка параметров модели
- •2.2. Проверка коэффициентов на значимость
- •2.3. Проверка адекватности уравнения множественной регрессии в целом
- •2.4. Предпосылки метода наименьших квадратов
- •Случайных характер остатков
- •Нулевая средняя величина остатков, не зависящая от
- •Гомоскедастичность
- •Отсутствие автокорреляции остатков
- •3. Индивидуальные расчётно-практические задания
- •4. Проверить были ли все предпосылки к тому, чтобы применять 1мнк и линейное уравнение регрессии к исходным данным.
- •4. Содержание отчета о практическом занятии
- •Библиографический список
- •Приложение а (справочное) Вспомогательные сведения из высшей математики
- •Запись систем линейных уравнений в матричном виде
- •Приложение б (справочное) Статистические таблицы
- •2.2. Обнаружение гетероскедастичности
- •2.3. Использование взвешенного метода наименьших квадратов (вмнк) для оценки моделей с гетероскедастичностью
- •3. Индивидуальные расчётно-практические задания
- •20. При коррекции регрессии на гетероскедастичность нужно оценить модель вида:
- •4. Содержание отчета о практическом занятии
- •Библиографический список
- •Практическое занятие №3 «анализ главных компонент»
- •1. Цель работы
- •2.2. Этапы метода главных компонент
- •3. Индивидуальные расчётно-практические задания
- •4. Содержание отчета о практическом занятии
- •Библиографический список
- •Приложение а (справочное) Сценарий деловой игры «Анкетирование потребителя с использованием метода главных компонент»
- •Приложение б (справочное) Основные используемые формулы
- •3. Пример выполнения расчётов
- •4. Индивидуальные расчётно-практические задания
- •5. Содержание отчета о практическом занятии
- •Библиографический список
- •Приложение а (справочное)
- •2.2. Цели, задачи, методы анализа временных рядов
- •2.3. Виды моделей с лаговыми переменными
- •2.4. Оценка авторегрессионных моделей (ar) – yt-1 и ut коррелируют. Метод инструментальных переменных
- •2.5. Оценка авторегрессионных моделей (ar) с автокорреляцией ошибок. Нелинейный мнк
- •Тест на наличие автокорреляции ошибок
- •Исправление автокорреляции ошибок и оценка параметров авторегрессии
- •3. Индивидуальные расчётно-практические задания
- •4. Содержание отчета о практическом занятии
- •5. Контрольные вопросы
- •Идентификация модели
- •2.2. Методы решения систем одновременных уравнений: кмнк и 2мнк
- •Двухшаговый мнк (2мнк)
- •3. Индивидуальные расчётно-практические задания
- •4. Содержание отчета о практическом занятии
- •Библиографический список
- •Приложение a (справочное) Вопросы для обсуждения на семинарском занятии «Теоретические аспекты эконометрического анализа»
4. Индивидуальные расчётно-практические задания
Дан временной ряд из 5 наблюдений (yt) среднегодовых оценок студентов отдельного ВУЗа в баллах по 50 бальной шкале (таблица 6). Согласно варианту:
Рассчитать оценки функций косинуса и синуса частот fi в моменты времени t=1…5 и оценить коэффициенты а0, ai и bi функции Фурье.
Рассчитать частоты Фурье fi, периоды Ti, значения периодограммы I(fi).
Построить график периодограммы, сделать вывод об основных периодических составляющих и их частотах.
Составить прогноз уровня временного ряда для t=6
Таблица 6 – Временной ряд среднегодовых оценок
Период, t
ВариантYt |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
34 |
45 |
43 |
87 |
13 |
2 |
34 |
45 |
39 |
38 |
15 |
3 |
43 |
7 |
13 |
45 |
17 |
4 |
40 |
45 |
50 |
34 |
45 |
5 |
45 |
39 |
45 |
38 |
43 |
6 |
8 |
13 |
45 |
39 |
40 |
7 |
45 |
8 |
8 |
13 |
34 |
8 |
40 |
45 |
39 |
38 |
43 |
9 |
40 |
45 |
8 |
13 |
10 |
10 |
8 |
13 |
40 |
45 |
45 |
11 |
39 |
38 |
5 |
45 |
29 |
12 |
45 |
43 |
45 |
7 |
17 |
13 |
34 |
7 |
13 |
38 |
43 |
14 |
40 |
45 |
5 |
36 |
9 |
15 |
8 |
13 |
5 |
43 |
8 |
16 |
23 |
38 |
40 |
45 |
35 |
17 |
45 |
39 |
34 |
6 |
12 |
18 |
33 |
34 |
45 |
49 |
43 |
19 |
34 |
5 |
8 |
13 |
10 |
20 |
40 |
23 |
34 |
33 |
12 |
21 |
6 |
45 |
39 |
34 |
45 |
22 |
45 |
39 |
9 |
45 |
39 |
23 |
18 |
13 |
8 |
13 |
23 |
24 |
39 |
38 |
13 |
40 |
2 |
25 |
45 |
49 |
38 |
43 |
9 |
26 |
10 |
1 |
43 |
11 |
43 |