3.М/э модели.Эндогенные и экзогенные переменные.Потоки и запасы

Макроэкономическое моделирование – это формализованное отражение совокупных процессов экономической жизни, которое используется для рационализации и оптимизации экономики.

Макромодели используются для изучения и прогнозирования основных закономерностей макроэкономических процессов и обнаружения функциональной связи между ними. Макромодели создаются в упрощенной форме, носят абстрактный характер, отражая в явлениях и процессах самые существенные признаки их функционирования. Модели должны взаимодополняться для получения наиболее реального представления о национальной экономике.

Создание модели заключается в нахождении функции, связывающей экзогенные и эндогенные параметры макромодели. Экзогенные (внешние) переменные – это параметры, величина которых устанавливается правительством и Национальным банком. Чаще всего к экзогенным переменным относят уровень государственных расходов, ставку налого-обложения, величину предложения денег. Эндогенные (внутренние) переменные – это параметры, величину которых находят в процессе решения модели. К эндогенным переменным относят объем выпуска, уровень занятости, уровень инфляции, инвестиций, потребления, процентных ставок и др. Макромодель показывает, как переменная одной из экзогенных величин влияет на эндогенные показатели. Это дает возможность обосновать различные варианты решения макроэкономических проблем, что способствует эффективному и гибкому государственному регулированию экономики.

Реальными называются величины (показатели, переменные), исчисляемые в неизменных ценах.

Как правило, за основу берут цены одного базового года. На реальные величины воздействует только один фактор – физические объемы производства, доходов, капитала. Реальные величины делятся на две категории: количественные переменные (реальный ВВП, накопленный капитал) и относительные цены (реальная зарплата, реальные доходы населения и др.).

Номинальными называются величины или показатели, исчисляемые в ценах текущего года или периода. Примерами номинальных величин являются номинальная заработная плата, номинальная цена, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) и др.

В макромоделях различают понятия поток и запас. Поток характеризует экономический процесс, осуществляемый беспрерывно и измеряемый как норма в единицу времени (например, объем инвестиций за год, размер потребительских расходов за год, ежемесячные доходы и др.) Запас – величина, используемая для измерения показателя на определенный период времени, на определенную дату (например, государственный долг, накопленный в экономике капитал, имущество домашнего хозяйства и др.).

между показателями потока и запаса существует определенная взаимосвязь:

• запас равен накопленным за определенный период потокам;

• поток равен разности между запасами на начало и конец периода.

4. Эффект вытеснения. Эффект ликвидной ловушки и инвестиционной.

Фискальная политика оказывает влияние непосредственно на товарный рынок и сдвигает кривую AS. Механизм воздействия фискальной политики на экономику на примере стимулирующей политики.

Первоначально экономика находилась в точке А. Государство увеличило государственные закупки на величину ∆G. В результате кривая AS переместилась из IS₁→IS₂ на величину m∆G, то есть на полный эффект мультипликатора. При ставке R₁ это приводит к росту Y до Y₃ (точка C), но в данном случае денежный рынок не уравновешен, спрос на деньги превышает предложение денег.

Рост спрос на деньги приводит к росту ставки % и перемещению экономики в точку D. Рост ставки % приводит к сокращению чувствительных к ставке % автономных расходов и перемещению экономики в точку D до достижения совместного равновесия на товарном и денежном рынке.

Эффект дохода стимулирующей фискальной политики Y₁ Y₂.

Эффект вытеснения Y₂ Y₃.

Y₁ и Y₃ – мультипликативный эффект от увеличения государственных расходов.

Эффект дохода = эффект мультипликатора – эффект вытеснения.

Эффект вытеснения отсутствует если сдвиг кривой IS не ведет к росту ставки % (когда LM горизонтально и действует только эффект мультипликатора).

Вытеснение бывает полным или частичным.

Частичное – когда эффект дохода фискальной политики положителен.

Полное – Y не меняется.

Эффект дохода =0 (LM вертикально).

В открытой экономике внутренний эффект вытеснения дополняется внешним эффектом вытеснения – эффект внешнего экспорта.

Величина эффекта дохода определяет эффективность фискальной политики, которая зависит от наклона кривой IS и кривой LM.

Фискальная политика тем эффективнее, чем более крутая кривая IS и чем более пологая кривая LM.

1. «Ликвидная ловушка» – это ситуация, когда ставка процента минимальна, т.е. альтернативные издержки хранения наличных денег близки к нулю, и поэтому люди готовы держать любое количество денег, которое им будет предложено.

В функции спроса на деньги (М/Р)^D = kY – hR коэффициент h, характеризующий чувствительность изменения спроса на деньги при изменении ставки процента, стремится к бесконечности (h → ∞).

Кривая LM поэтому тоже горизонтальна, и изменение денежной массы не вызовет ее смещения. Стимулирующая монетарная политика не окажет никакого воздействия ни на ставку процента, ни на объем инвестиций, ни на уровень дохода, т.е. абсолютно неэффективна.

В этом случае эффективна только фискальная политика. Эффект вытеснения отсутствует, доход возрастает на всю величину мультипликатора, поэтому эффективность фискальной политики максимальна.

2. «Инвестиционная ловушка» – это ситуация, при которой спрос на инвестиции совершенно неэластичен к ставке процента, поэтому график функции инвестиций приобретает вертикальный вид. Вертикальной кривой инвестиций соответствует вертикальная кривая IS.

В этом случае чувствительность совокупных расходов к изменению ставки процента (b) равна 0, и эффективной будет только фискальная политика. При этом эффективность фискальной политики максимальна, поскольку отсутствует эффект вытеснения и действует только эффект мультипликатора.

Монетарная же политика совершенно неэффективна, поскольку снижение ставки процента в результате увеличения предложения денег не повлияет на величину инвестиционных расходов, так как они совершенно нечувствительны к ее изменению.

Следует иметь в виду, что «ликвидная» и «инвестиционная» ловушки имеют место только в кейнсианской модели, в которой изменение предложения денег оказывает влияние на сдвиг только кривой LM.