- •Содержание
- •Расчет стоимости портфеля Цены закрытия
- •Расчет издержек по портфелю
- •Краткий анализ портфеля.
- •1. Количественный анализ портфеля
- •1.1. Показатели структурной динамики портфеля.
- •2. Качественный анализ портфеля
- •Итоги закрытия портфеля в зависимости от его типа.
- •Оценка качества отбора ценных бумаг в портфель.
- •Оценка качества диверсификации портфеля.
- •3. Итоговое заключение:
- •Анализ полученной доходности и риска.
- •Сильные стороны портфеля.
- •Риски портфеля
- •Приложение –
- •1. Таблица с составленным портфелем на момент формирование в формате эксель
- •2. Таблица с составленным портфелем на закрытие в формате эксель – то же что на формирование портфеля, но с новыми ценами и издержками
Оценка качества отбора ценных бумаг в портфель.
|
16 апреля (формирование портфеля) |
14 мая (закрытие портфеля) |
|
|
|
|
Эмитент |
Цена покупки (цена закрытия) |
Цена продажи (цена закрытия) |
прирост / снижение цены |
Динамика цены % |
Количество |
Финансовый результат (пр/уб), руб |
Дикси |
373 |
311,00 |
-62,00 |
-16,62% |
398 |
-24676,00 |
Магнит |
3630 |
3 443,60 |
-186,40 |
-5,13% |
62 |
-11556,80 |
Фармстандарт |
1755 |
1 500,10 |
-254,90 |
-14,52% |
84 |
-21411,60 |
ГУМ |
29,43 |
27,01 |
-2,42 |
-8,22% |
12255 |
-29657,10 |
Новатек |
373,5 |
321,00 |
-52,50 |
-14,06% |
1195 |
-62737,50 |
ЧелябЭС |
0,28 |
0,26 |
-0,02 |
-7,14% |
1026905 |
-20538,10 |
УАЗ |
2,4 |
2,45 |
0,05 |
2,11% |
186000 |
9300,00 |
Лензолото |
4751,3 |
4 397,90 |
-353,40 |
-7,44% |
93 |
-32866,20 |
Сбербанк |
92,31 |
87,55 |
-4,76 |
-5,16% |
1611 |
-7668,36 |
М.Видео |
247,35 |
219,75 |
-27,60 |
-11,16% |
1271 |
-35079,60 |
|
|
|
|
|
Итог |
-236891,26 |
Селективный риск реализовался практически полностью, так как положительную доходность показывает только УАЗ. в убытках портфеля основной вес принадлежит М.Видео, Новатек и Лензолото.
В целом ситуация сильно осложнилась за счет влияния политических факторов и общего падения рынка, поэтому интенсивность селективного риска могла бы быть не такой высокой, если бы сам индекс не снизился.
Оценка качества диверсификации портфеля.
В сложившейся ситуации на рынке, а именно в результате общего падения индекса РТС, акции многих компаний потеряли в цене. Уровень диверсификации в данном случае не сильно повлиял на финансовый результат, потому что, какой бы сектор мы ни выбрали, в большинстве из них мы все равно понесли бы потери. Тип нашего портфеля – умеренный, и в нем преобладают акции зрелых фирм, что позволило нам понести не такие большие убытки, как если бы мы выбирали новые или малоизвестные компании. Таким образом, взяв во внимание тот факт, что наш портфель рассчитан на долгосрочную перспективу, выбранное направление диверсификации вполне оправданно – потребительский сектор демонстрирует хорошие результаты, электроэнергетика и нефтегазовые отрасли также являются довольно перспективными, несмотря на падение в день закрытия. Это, опять же, связано с падением всего рынка в целом.