26.Методы оценки банковских рисков.

1.Нормативы и лимиты.

2.Экспертная оценка-учет определенных факторов.представляет собой матерированной суждение об уровне риска основанная на анализе количественных и качественных показателей оцениваемого риска.

3.Статистические методы и математические модели.

1)Кредитный риск.

Нормативы и лимиты:Н1,Н6,Н7.Н9.1,Н10.1

Экспертная оценка: -классификация кредитов на группы кредитного риска.-оценка ишлишних концентраций кр риска по заемщикам, эмитентам.-оценка по кредитному рейтингу эмитента по ц/б.

Статистические методы и математические модели:-многофакторная корреляция и VAR

2)Риск ликвидности.

Нормативы и лимиты:Н2,Н3,Н4.

Экспертная оценка:а)Оценка излишней концентрации риска ликвидности по постащикам, по отдельным видам активов и обязательств.

б)Группировка активов по срокам и обязательствам, выявление разрывов в сроках..в)Способности привлекать ресурсы.г)Стресс-тестирование.

Статистические методы и математические модели:Модель многофакторной корреляции по различным группам активов и обязательств и VAR

3)%й риск.

Нормативы и лимиты:89-П, Расчет чистых, длинных и коротких позиций по однородным финансовым инструментам.

Экспертная оценка: оценка излишних концентраций процентного риска.

Статистические методы и математические модели: ГЭП анализ. Дюрация, имитационные модели.

4)Операционный риск.

Нормативы и лимиты отсутствуют.

Экспертная оценка: Оценка вероятности потерь по отдельным факторам операционного риска. Оценка системы внутреннего контроля.

Статистические методы и математические модели:Многофакторная корреляция где переменными являются факторы, формирующие операционный риск.

Стресс-тестирование-оценка потенциального на финансовое состояние КО.ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям.

VAR-абсолютный размер потерь от рыночных колебаний % ставок, валютных курсов, рыночных цен.

27.Методы управления и минимизации банковских рисков.

1)Диверсификация-рассредоточение вложений и снижение риска за счет предотвращения излишней концентрации на отдельных заемщиках, кредиторах, эмитентов.

Применяется для минимизации всех рисков.

В отношении кредитного риска метод диверификации применяется в двух направлениях:

а)распределение ссуд по категорям заемщиков,срокам, обеспечению, отрасли.

б)развитие продуктового ряда банка.(создание новых продуктов).

2)Лимитирование-ограничение риска путем установления предельных значений показателя.

Лимиты:нормативы, лимиты открытой валютной позиции, лимиты контрагентов, лимиты на исполнителей и контролеров, лимиты по позициям на фондовом рынке.

3)Резервирование-заключается в определении соотношения рискованности активов банка и необходимых объемов резервов покрытия в случае наступления рисковых событий.основные нормативы 254-П.255-П.

4)Хеджирование-создание компенсирующей позиции для каждой рисковой сделки.

При управлении рыночным риском:

а)за счет структурной балансировки-поддержание такой структуры активов и пассивов которые позволят перекрыть убытки от изменения курсов или рыночных стоимостей прибылью от этого же изменения по другим позициям баланса банка.

б)изменение сроков платежа.

в) применение финансовых инструментов-деревативов, валютные корзины.

5)Страхование.Осуществлется через страховые компании.В основном это метод снижения кредитных рисков.

6)Контролер-это систематический управленческий контороль, отслеживание хода выполнения поставленных задач с одновременной коррекцией работы.

Он осуществляется на основе соблюдения установленных стандартов и нормативов постоянного регулирования и мониторинга

7)Покупка информации.