Інструкція з виконання План

Загальна інформація. 10

1. Знайти та завантажити дані за заданою тематикою. 10

2. Знайти логарифмічні повернення 11

3. Знайти нормалізовані логарифмічні повернення. 11

4. Дослідити нормалізовані лог. повернення на наявність „важких хвостів”. 11

5. Знайти модулі нормалізованих повернень. 11

6. Знайти функції автокореляції для рядів. 11

7. Отримати ряд випадковим перемішуванням ряду з логарифмів повернень. 11

Додаток. Перелік файлів, що необхідні для виконання роботи: 11

Загальна інформація.

Лабораторна робота виконується в середовищі MatLab¹. Для виконання можливі два підходи: створювати функції для виконання завдань власноруч на підставі теоретичних відомостей (дає більш глибоке розуміння матеріалу та інструменту) або з використанням пакету WORK2 (toolbox для MatLab), що додається (є простішим у виконанні, але менш універсальним). Бажано використовувати один з методів, щоб уникнути складності з імпортом/експортом даних та плутаниною з використанням рядів у пакеті WORK2. Далі описується технологія використання пакету WORK2.

Для того щоб почати використовувати пакет необхідно:

- скопіювати папку Work2 (див. додаток) разом з усім вмістом на жорсткий диск у робочій директорії;

- перед початком роботи (після відкриття) або змінити поточну директорію (через GUI або функцію cd) на папку work2, або добавити цю папку до шляхів (функція path);

- запустити пакет набравши команду WORK2. Реєстр не впливає на результат, але неправильно набраний призводить до зайвих повідомлень.

Відкриється діалогове вікно work2, з яким далі працювати. Надалі це вікно будемо називати головним вікном.

1. Знайти та завантажити дані за заданою тематикою.

Перед початком роботи бажано включити перемикач „Строить график” для того щоб одразу бачити графіки рядів, що додаються та копіювати їх у звіт.

В головному вікні обираємо Базы – Открыть базу. В папці Data (див. Додаток) обираємо файл з даними згідно варіанту. В результаті у списку головного вікна добавиться ряд „исходный”, а в нижній частині обчисляться його статистичні характеристики.

Додатково: Для роботи з довільними даними (наприклад, курс гривні за останні 5 років), їх необхідно завантажити у будь-якому форматі, який можна (і потрібно) буде трансформувати у текстовий файл, в якому зберігаються лише числові дані, а в якості десяткового розділового знаку використовується крапка. (Дати та заголовки при цьому зберігаються в окремих файлах). Довжина часового ряду має бути не менше 1000 спостережень.

2. Знайти логарифмічні повернення

Обработка ряда – рассчитать возвраты. В результаті в списку головного вікна добавиться ряд „возвраты”.

3. Знайти нормалізовані логарифмічні повернення.

Виділити ряд „возвраты”. Обработка ряда – нормализовать. В результаті добавиться ряд „ВозврНор”.

4. Дослідити нормалізовані лог. повернення на наявність „важких хвостів”.

1) Виділяємо останній ряд („ВозврНор”);

2) Анализ ряда – распределение вероятности. Параметри можна залишити стандартні. Обработка. Потім включити перемикач „Гауссово распределение”;

3) Провести аналіз на підставі графіка².

4) В результаті з’явиться два додаткові ряди: PDens X та PDens Y, які можна вилучити після проведення аналізу на наявність „важких хвостів” (Тобто виконавши п. 4.);

5. Знайти модулі нормалізованих повернень.

Виділити ряд „ВозврНор”. Обработка ряда – взять модуль ряда. В результаті добавиться ряд „Модули”.

6. Знайти функції автокореляції для рядів.

1) Виділяємо перший ряд („Исходный”)

2) Анализ ряда – функция автокорреляции. Відкривається вікно функції автокореляції.

3) Використовуємо значення параметрів за замовчуванням. (Детальнішу інформацію див. Додаток [Lab1_Explain.doc]). Натискаємо Обработка (При кожному натисненні цієї кнопки створюється новий ряд, тому її необхідно натискати лише один раз). В результаті добавиться два ряди: АвтокорX та АвтокорY.

4) Повторюємо дії 1) – 3) для рядів „ВозврНор” та „Модули”. В результаті отримуємо ще дві пари рядів АвтокорX та АвтокорY.

5) Виділяємо перший „АвтокорX” та натискаємо Отобразить график. Далі на графіку додаємо ще два ряди (другий та третій „АвтокорX”).

6) аналізуємо отриманий графік з трьома функціями (див. Додаток [Lab1_Explain.doc])

7) вилучаємо ряди АвтокорX та АвтокорY