34. Основные направления анализа процентной политики (%й пол-ки) банка (б.).

%я пол-ка коммерч. Б, выраж-ся в динамике %х ставок по его пасс. и акт. опер-ям. Пасс. опер. связаны с привлеч. рес-сов (вклады (депозиты) до востреб-я и срочные депозиты физ. и юр. лиц, межбанк. кредиты, депоз. сертифик., векселя), Базу для развития активных опер-й Б. сост. депозитн. опер-и (вклады до востреб-я и срочные, депозитн. сертиф.).

Осн. направл-я ан-за %й ставки: изуч-е динамики сред. номин. %й ставки по привлеч. рес-сам в целом и по отдельн. их видам; расчет реальной ст-сти рес-ов, включая отдельн. их виды; ан-з измен-я доли %го расх. по привлеч. рес-сам в общем размере расх-в коммерч. Б.; выявление осн. фактора удорожания рес-ов Б.

Сред. номин. годов. цена (годов. %я ставка) рес-ов рассч-ся по ф-лам:

-по рес-ам в целом: (%ы, уплач-е за год/ сред. остаток собств. и привлеч. рес-в)*100;

-по привлеч. рес-м: (%ы, уплач-е за год/ сред. остаток рес-в, привлеч-х в различных формах)*100;

-по вкладам до востреб-я: (%ы, уплач-е за год по вкладам до востреб-я/ сред. остаток вкладов до востреб-я)*100;

-по срочным депозитам: (%ы, уплач-е за год по срочным депозитам/ сред. остаток срочных депозитов)*100

-по депозитным сертиф-ам: (%ы, уплач-е за год по депоз. сертиф-ам/ сред. остаток рес-в, привлеч. в форме депоз. сертиф-ов)*100.

Если расчеты произв-ся за период менее года, то числитель следует умножить на 360, а знамен-ль – на кол-во дней в периоде.

Расчет сред. номин. цены рес-в и иотдельн. их видов позвол. выявить удорожан. или удешевлен. рес-в в отч. пер. по сравн. с предшеств-м ,а т/же опр-ть отклон. цены по отдельн. видам рес-ов от средней и уст-ть самый дорогой для Б. вид рес-ов.

35. Формирование номинальной и реальной цены ресурсов

Номин. (рыночн.) цена – это %е ставки, отражаемые в договорах и складывающиеся на рынке. По ним происх. начисление %х платежей в пользу владельца рес-в. Но из-за ряда факторов рес-сы для Б. обходятся дороже, чем в дог-ре по их привлеч-ю (напр., депониров-е части привлеч-х рес-в на счете ЦБ в соотв. с нормой обязат-х резервов; отнесение на с/с банк-х опер-й расх-в по %м платежам только в пределах нормы, т.е. учетн. ставка ЦБ+ 3 пункта).

Реальн. цена этих рес-ов= (номин. цена/ (100 – норма обязат. резервов))*100. Реальн. %я ставка рассчит-ся по кажд. виду привлеч-х рес-в, на кот-е распростр-ся резервиров-е.

Средн. реальн. ст-сть всех рес-в рассч-ся по ф-ле средневзвеш-й исходя из реальн. цены кажд. вида рес-ов и его удельн. Веса в общем размере рес-в, включая собств. бесплатные рес-сы. %я пол-ка Б. анал-ся при изуч-и дин-ки реальн. ст-ти рес-в. Реальн. цена рес-в д.б. основой формир-я договорной %й ставки Б. по кредитн. опер-ям.

Средн. договорн. цена= средней реальн. ст-сти рес-ов+ достаточная маржа (М).

М_д = (операц. дох. Б. – %ы уплач-е + расх. на содержание аппарата упр-я – проч. дох.) / (сред. остаток активов, приносящих доход)*100.

%я ставка, рассчит-я на основе сред. реальн. ст-сти рес-ов и достаточн. маржи, позволяет проводить ан-з %й пол-ки Б. в след. направл-ях: -отклон-е факт. договорн. цены по отдельн. видам акт-х и кредитн. опер-й от сред. ориентировочной цены, достаточной для покрытия издержек Б. и реальн. ст-сти рес-в в отч. пер.; -откл-е сред. факт. договорн. цены по всем кред. опер-ям от сред. ориентировочной цены. Осн. источник формир-я прибыли коммерч. Б. – %я маржа.