Задача 4

Собственный капитал банка составляет 72 280 000 грн., в том числе уставный фонд - 40 100 000 грн. Ежемесячные текущие расходы банка - 180 500 грн. Средняя величина остатка средств на текущих .счетах клиентов составляет 68 300 000 грн. с начислением по ним 2 % годовых.

Доходы банка формируются от кредитных операций и операций с ценными бумагами, на которые направляется 83 % собственного капитала, остатки средств на текущих счетах клиентов и привлеченные ресурсы в виде срочных депозитов. Ресурсы (срочные депозиты) привлекаются в среднем по ставке 14 % годовых.

Доходность кредитных операций составляет в среднем 18 % годовых, операций с ценными бумагами - 16 % годовых. В кредитные операции банком направляется 77 % ресурсов, направляемых в активные операции.

Ваша задача - определить необходимую величину привлеченных ресурсов в виде депозитов для получения доходности акций в размере 25% при направлении в фонд дивидендов 18 % прибыли, остающейся посте налогообложения.

При определении величины средств, вкладываемых в активные операции, необходимо учитывать уровень обязательного резервирования - 7%.

4.5 Практическое занятие № 6: Формирование капитала банка

Цель занятия: изучить состав и экономическую характеристику капитала банка, приобрести навыки ситуационного моделирования порядка его формирования и использования.

Вопросы:

1. Состав и экономическая характеристика капитала коммерческого банка;

2.Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка;

3 .Депозитные операции коммерческих банков.

4.Особенности депозитов до востребования, срочных депозитов;

5.Особенности привлечения ресурсов зарубежными банками;

6. Недепозитные источники формирования ресурсов КБ.

Литература:

1. Про банки і банківську діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради

України. - 20011. - № 5-6.- ст.30.

2.Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних)

операцій з юридичними і фізичними особами: Постанова Правління Національного банка України від 03,12.2003 № 516 // Офіційний вісник України. - 2004.- № 1.- ст. 8.

З.Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та

ін. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.

4.Лаврушин О.И. Банковское дело / О.И. Лаврушин. - М.: Банковский и биржевой НКЦ, 1992. - 428 с.

5.Колесников В.И. Банковское дело / В.И. Колесников, Л.П. Кроливецкая.- М.:

Финансы и статистика, 1997. -480 с.

6. Тагирбеков К.Р. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / К.Р.

Тагарбеков. - М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь мир», 2001.-720 с.

Задача 1

Вы являетесь финансовым менеджером коммерческого банка «Капитал». Для получения доходности по акциям в размере 45% в соответствии с решением собрания акционеров, банку необходимо увеличить доходы путем привлечения дополнительных ресурсов в виде срочных депозитов и размещения их в кредитные операции.

Ваша задача - определить:

1) Необходимую величину привлечения срочных депозитов, если на кредитные операции направляется 60 % собственного капитала и 55 % остатка средств на текущих счетах клиентов. В фонд дивидендов направляется 35 % прибыли, остающейся после налогообложения.

2) Величину доходов банка, получаемую от кредитных операций, в результате привлечения дополнительных ресурсов.

Показатели, характеризующие деятельность КБ «Капитал» следующие:

1) Собственный капитал - 100 880 000 грн.;

2) Уставный фонд - 60 900 000 грн.;

3) Средние остатки на текущих счетах клиентов - 200 05*) 000 грн.;

4) Текущие расходы - 250 000 грн. в месяц;

Среднегодовые ставки:

• привлечения срочных депозитов - 18 %;

• по остаткам на текущих счетах - 1 %;

• по кредитным операциям -20%.

При определении величины средств, вкладываемых в кредитные операции необходимо учитывать средний уровень обязательного резервирования - 7 %.