- •6. Золото как денежный товар и его особенности.
- •7. Полноценные и неполноценные деньги. Причины демонетизации золота.
- •8. Понятие функций денег и их взаимосвязь.
- •9. Виды денег в сфере международного экономического оборота.
- •10. Роль Центрального банка в организации платежной системы рф.
- •11. Понятие денежной массы и денежной базы.
- •3. Эмиссия наличных денег.
- •13. Понятие платежной системы.
- •14. Понятие денежного оборота и его виды.
- •15. Роль банков в функционировании денежного оборота.
- •16. Безналичные расчеты и принципы их организации.
- •18. Экономическое содержание налично-денежного оборота.
- •19. Налично-денежные потоки и понятие лимита остатка кассы, методы его определения.
- •24. Социально-экономическая сущность инфляции
- •25. Формы проявления инфляции
- •26. Причины инфляции и ее воспроизводственная природа
- •27. Антиинфляционная политика и ее основные методы.
- •28. Денежные реформы, их цели и задачи, методы проведения.
- •31. Важнейшие условия стабильности валютного курса.
- •33. Факторы, влияющие на валютный курс.
- •34. Характеристика основных режимов валютного курса.
- •2) Косвенные инструменты позволяют лишь косвенно, посредством макроэкономических факторов, оказывать влияние не валютные отношения. Сюда относятся:
- •41. Рынок ссудных капиталов и его структура. Денежный рынок.
- •47. Характеристика коммерческого банка как субъекта хозяйствования.
- •50. Собственный капитал коммерческого банка и его структура.
- •56. Депозитная политика коммерческого банка.
- •58.Лизинговые операции коммерческого банка. Прямое и косвенное участие банка в лизинге
- •59.Вексель, его характеристика как кредитного орудия обращения.
- •60.Валютные позиции коммерческого банка, их характеристика и методы регулирования.
60.Валютные позиции коммерческого банка, их характеристика и методы регулирования.
Валютная позиция - остатки средств в иностранных валютах, которые формируют активы и пассивы в соответствующих валютах и создают в связи с этим риск получения дополнительных доходов или расходов при изменении обменных курсов валют.
Позиция в иностранной валюте (как и любой другой актив - ценная бумага, драг металл) считается закрытой, когда актив и пассив с учетом внебалансовых требований и обязательств на конец операционного дня в этой валюте совпадают (сальдо 0). Золото серебро платина палладий.
Открытая валютная позиция – это количественно не совпадающая на конец операционного дня активы + внебалансовые требования с одной стороны и пассивы и + внебалансовые обязательства с другой стороны. Когда покупка не совпадает с продажей.
Различают длинную ОВП и короткую ОВП.
Длинная ОВП – когда актив и вебалансовое требование в одной инвалюте превышают пассив и внебалансовые обязательства (покупка превышает продажу).
Обратная ситуация – короткая ОВП создается в том случае когда пассив и внебалансовое обязательство превышает актив (продажа превышает покупку). В отчетности банка отмечается со знаком минус.
Открытая позиция считается и по драг металлам и др активам. Для каждого актива существует норматив по риску.
Дата валютирования – это дата конкретного исполнения обязательств между партнерами по конверсионным операциям, то есть это дата зачисления на кор. счет валюты, списания. Датавалютирование отличается (может не совпадать с датой заключения сделки).
Административный метод заключается в строгом контроле со стороны ЦБ за соблюдением коммерческими банками лимитов открытых валютных позиций. Банк получает право на ведение открытых валютных позиций с момента получения лицензии от ЦБ РФ и получение статуса уполномоченного банка.
С целью снижения риска получение отрицательной курсовой разницы при не благоприятном изменении курса ЦБ вводит количественные ограничения (лимиты) на открытые валютные позиции.
Лимиты открытых валютных позиций - устанавливаемые Банком
России количественные ограничения соотношений суммарных открытых
валютных позиций и собственных средств (капитала) уполномоченных
банков.
С целью ограничения валютного риска устанавливаются и действуют в настоящее время следующие лимиты, инструкция ЦБ 124-И от 15.07.2005:
1. суммарная величина всех длинных (или коротких) ОВП не должна превышать 20% от собственных средств банка.
2. длинные или короткие ОВП по каждой валюте на конец операционного дня, а также открытая балансирующая статья в рублях не должна превышать 10% от капитала банка.
Ежедневно в конце операционного дня все купленные (проданные) инвалюты, то есть все длинные, короткие ОВП по каждой валюте пересчитываются в рублевый эквивалент по действующему курсу ЦБ РФ, складываются все длинные позиции с учетом внебалансовых требований, также подсчитываются все короткие позиции (все в рублях) добавляется балансирующая статья в рублях (в актив или пассив), смотрим остаток, и проверяем не превышен ли лимит.
Ежедневно коммерческий банк составляет отчет об ОВП высылается в ЦБ РФ в конце дня.
В подсчет лимитов по ОВП обязательно включаются внебалансовые требования и обязательства, просроченная дебиторская задолженность не включается в лимит, а также субординированые займы, а полученные проценты пени штрафы должны учитываться.
Банкам запрещено превышать установленные лимиты по ОВП при остатке больше чем лимит срочно заключается компенсирующая валютная сделка.
Банки которые имеют филиалы доп офисы и делегируют им право совершать операции с валютой самостоятельно определяют им суммы лимитов. При совершении операции совокупный лимит не должен превышать общих нормативных значений и по суммарному значению и по каждой валюте.
Банк с длинной ОВП подвергается риску понести убытки если курс иностранной валюты начинает снижаться и наоборот с короткой ОВП подвергается риску когда курс валютный повышается.
Также считаются учетные цены и по драгоценным металлам.
Считается совокупная позиция - в целом по банку вместе с филиалом.