Вопрос 4 Трансформация рисков.

Трансформация рисков заключается в том, что банки, деятельность которых связана с высочайшим риском, принимая надлежащие меры, могут возвести эти опасности для собственных вкладчиков и акционеров к минимуму. Обратите внимание на то, что к таковым мероприятиям принадлежат: диверсификация активных операций, сотворения резервов, дифференциация процентных ставок в зависимости от ризикованости кредитов, страхование депозитов и тому схожее. Благодаря сиим мероприятиям банки берут на себя подавляющую часть рисков невозвращения вложений (кредитных, вкладывательных).

Трансформация сроков означает, что, мобилизируя значимые объемы короткосрочных средств и повсевременно пополняя их, банки получают возможность некую их часть направлять в длительные заемы и остальные длительные активы. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что это выгодно не только лишь банкам (они получают высший доход), да и их клиентам. Заемщики получают возможность профинансировать свои длительные проекты, а кредиторы банков - получить больший доход за своими вкладами в банках.

Трансформация размеров капиталов оказывается в том, что, мобилизируя огромные объемы маленьких вкладов, банки получают возможность аккумулировать огромные массы капитала для реализации масштабных проектов. Без банков эти средства оставались бы распыленными, использовались бы с низкой отдачей либо вообщем не использовались.

Пространственная трансформация означает, что банки могут аккумулировать ресурсы из почти всех регионов и даже из остальных государств и навести на финансирование проектов 1-го региона, одной страны, 1-го объекта. Таковым образом розсуваються географические пределы, как мы выражаемся, валютного рынка, он преобразуется в интернациональный и мировой, что упрощает балансирование спроса и предложения на валютном рынке в любом месте мирового рынка.

Вопросы 5,6,7

Система управления рисками в неопределенной хозяйственной ситуации предполагает разработку стратегии риск-менеджмента. К ее основным задачам относятся: прогнозирование риска; разработка приемов по его снижению; организация мероприятий по выполнению намеченной программы, включающей определение отдельных видов мероприятий, объемов и источников финансирования работ; установление конкретных исполнителей и сроки выполнения. Важным этапом организации риск-менеджмента является контроль за выполнением программы, анализ и оценка результатов выбранного варианта решения относительно рискового события.

Стратегия риск-менеджмента базируется на следующих правилах:

– максимум выигрыша;

– оптимальной вероятности результата;

– оптимальной колеблемости результата;

– оптимальное сочетание выигрыша и величины риска.

Правило максимума выигрыша предполагает выбор варианта рисковых вложений капитала, дающий наибольшую эффективность результата при минимальном или приемлемом для инвестора риске из имеющихся в наличии.

Достижение оптимальной вероятности результата – это выбор из вариантов решений одного, при котором вероятность результата является приемлемой для инвестора. На практике применение этого правила обычно сочетается с использованием правила оптимальной колеблемости результата, т. е. выбирается решение, при котором вероятность наступления выигрыша и проигрыша для одного и того же рискового вложения капитала имеют наименьший разрыв.

Стремление оптимального сочетания размера выигрыша и величины риска заключается в том, что менеджером оцениваются ожидаемые величины выигрыша и риска и принимается решение вложить капитал в мероприятие, позволяющее получить ожидаемый выигрыш и одновременно избежать большего риска.

Процесс управления риском является сложной и многоуровневой процедурой, которая условно разделяется на ряд этапов, выделяемых в соответствии с особенностями последовательности действий по управлению риском. Разделение этапов является условным, потому что на практике часто они реализуются одновременно, а не последовательно друг за другом.

Рассмотрим основные этапы при разработке стратегии риск-ме­недж­мен­та, а именно: прогнозирование риска, приемы управления рисками или средства разрешения рисков и методы финансирования их.